Имя материала: Введение в эконометрику

Автор: Кристофер Доугерти

Содержание

Читать: От научного редактора перевода
Читать: Предисловие
Читать: Обзор: случайные переменные и теория выборок
Читать: Плотность вероятности
Читать: Состоятельность
Читать: Ковариация, дисперсия и корреляция
Читать: 1.1. выборочная ковариация
Читать: 1.2. несколько основных правил расчета ковариации
Читать: 1.3. альтернативное выражение для выборочной ковариации
Читать: 1.4. теоретическая ковариация
Читать: 1.5. выборочная дисперсия
Читать: 1.6. правила расчета дисперсии
Читать: 1.7. теоретическая дисперсия выборочного среднего
Читать: 1.8. коэффициент корреляции
Читать: 1.9. почему ковариация не является хорошей мерой связи?
Читать: 1.10. коэффициент частной корреляции
Читать: Парный регрессионный анализ
Читать: 2.1. модель парной линейной регрессии
Читать: 2.2. регрессия по методу наименьших квадратов
Читать: 2.3. регрессия по методу наименьших квадратов: два примера1
Читать: 2.4. детальное рассмотрение остатков
Читать: 2.5. регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной
Читать: 2.6. интерпретация уравнения регрессии
Читать: 2.7. качество оценки: коэффициент я2
Читать: Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
Читать: 3.1. случайные составляющие коэффициентов регрессии
Читать: 3.2. эксперимент по методу монте-карло
Читать: 3.3. предположения о случайном члене
Читать: 3.4. несмещенность коэффициентов регрессии
Читать: 3.5. точность коэффициентов регрессии
Читать: 3.6. теорема гаусса—маркова
Читать: 3.7. проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии
Читать: 3.8. доверительные интервалы
Читать: 3.9. односторонние f-тесты
Читать: 3.10. f-тест на качество оценивания
Читать: 3.11. взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе
Читать: 4 преобразования переменных
Читать: 4.1. базисная процедура
Читать: 4.3. случайный член
Читать: 4.4. нелинейная регрессия
Читать: 4.5. выбор функции: тесты бокса—кокса
Читать: 5 множественный регрессионный анализ
Читать: 5.1. иллюстрация: модель с двумя независимыми переменными
Читать: Интерпретация коэффициентов множественной регрессии
Читать: 5.3. множественная регрессия в нелинейных моделях
Читать: Эффект от масштаба производства
Читать: 5.4. свойства коэффициентов множественной регрессии
Читать: 5.5. мультиколлинеарность
Читать: 5.6. качество оценивания: коэффициент я2
Читать: 6 спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение
Читать: 6.1. моделирование
Читать: 6.2. влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена
Читать: 6.3. влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена
Читать: Иллюстрация, основанная на эксперименте по методу монте-карло
Читать: Обобщение
Читать: Непреднамеренное использование замещающих переменных
Читать: 6.7. лаговые переменные1
Читать: 7 гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
Читать: 7.1. еще раз об условиях гаусса—маркова
Читать: 7.2. гетероскедастичность и ее последствия
Читать: 7.3. обнаружение гетероскедастичности
Читать: 7.4. что можно сделать в случае гетероскедастичности?
Читать: Имеет ли в действительности значение гетероскедастичность?
Читать: 7.6. обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий дарбина—уотсона
Читать: 7.7. что можно сделать в отношении автокорреляции?
Читать: 7.8. автокорреляция с лаговой зависимой переменной
Читать: 7.10. в эксперименте по методу монте-карло модель
Читать: 7.9. автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
Читать: 8 стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
Читать: 8.1. стохастические объясняющие переменные
Читать: 8.2. последствия ошибок измерения
Читать: Несовершенные замещающие переменные
Читать: Доказательство несостоятельности
Читать: 8.3. критика м. фридменом стандартной функции потребления
Читать: 9 фиктивные переменные
Читать: 9.1. иллюстрация использования фиктивной переменной
Читать: Использование сезонных фиктивных переменных
Читать: 10 моделирование динамических процессов
Читать: 10.3. частичная корректировка
Читать: 10.4. адаптивные ожидания
Читать: 10.5. гипотеза фридмена о постоянном доходе
Читать: 10.7. рациональные ожидания
Читать: Доверительные интервалы для предсказаний
Читать: Оценка качества прогнозов
Читать: 11 оценивание систем одновременных уравнений
Читать: 11.1. смещение при оценке одновременных уравнений
Читать: 11.3. косвенный метод наименьших квадратов (кмнк)
Читать: 11.4. инструментальные переменные (ип)
Читать: 11.5. неидентифицируемость
Читать: Косвенный метод наименьших квадратов
Читать: 11.7. двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
Читать: Дмнк как метод «очищения» переменной
Читать: 11.8. условие размерности для идентификации
Читать: 11.9. идентификация относительно стабильных зависимостей
Читать: 12 что дальше?
Читать: 12.1. метод максимального правдоподобия (ммп)
Читать: 12.2. спецификация модели
Читать: Сравнение альтернативных моделей
Читать: 12.3. послесловие к функциям спроса
Читать: Приложение а
Читать: Приложение б
Читать: Библиография
Читать: Предметный указатель

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |