Имя материала: Введение в эконометрику

Автор: Кристофер Доугерти

7.1. еще раз об условиях гаусса—маркова

До сих пор мы предполагали, что случайный член в регрессионной модели удовлетворяет всем четырем условиям Гаусса—Маркова, изложенным в разделе 3.3. Если регрессионное уравнение имеет вид:

у = а + $х+и, (7.1)

то эти условия состоят в следующем:

Е{и) = 0 для всех наблюдений;

дисперсия pop. var (и) одинакова для всех наблюдений; pop. cov (ujy Uj) = 0, при / * j;

объясняющая переменная является неслучайной (так что pop. cov (xif и) = 0 для каждого наблюдения),

где иіихі — значения и их в і-м наблюдении. Если регрессия не парная, а множественная, то условия будут те же самые с тем различием, что последнему из них должна удовлетворять каждая объясняющая переменная. Как пояснялось в разделе 3.3, если не принимать во внимание особые случаи, первое условие по сути является частью определения, если постоянный член включен в уравнение. В последующих двух главах будут рассматриваться последствия ситуаций, при которых не выполнены остальные условия. В этой главе мы рассмотрим второе и третье условия. В каждом случае рассмотрение будет осуществляться в такой последовательности: 1) почему рассматриваемое условие важно; 2) как оно может быть нарушено; 3) обзор возможных средств, исправляющих положение.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |