Имя материала: Введение в эконометрику

Автор: Кристофер Доугерти

7.10. в эксперименте по методу монте-карло модель

у, = а + $у,_х + и,

оценивалась: 1) с использованием МНК; 2) с использованием метода Кокрана—Оркатта (СО); при этом истинные значения а и р равнялись соответственно 10 и 0,8. Случайный член и подвергался воздействию автокорреляции первого порядка:

и, = ри,_, + є„

где р было равно 0,7, а значения є, определялись умножением на число 5 независимых значений нормально распределенной случайной переменной с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.

Этот эксперимент был проведен 10 раз с выборками из 30 наблюдений; результаты представлены в таблице. Величина а представляет собой оценку а; Ъ — оценка Р; с. о. (Ъ) — стандартная ошибка Ъ d есть ^-статистика Дарбина—Уотсона; А — это А-статистика Дарбина.

Объясните, каким образом регрессии, построенные с помощью обычного МНК, указывают на наличие автокорреляции.

Объясните последствия автокорреляции для МНК-оценок в этой модели.

Объясните, подтверждают ли результаты оценивания регрессии по МНК ваш ответ на вопрос (2) или противоречат ему и дают ли какое-то улучшение оценки, полученные с помощью метода Кокрана— Оркатта.

Экспери-

 

 

МНК

 

 

 

CO

 

 

 

мент

а

b

c.o.(b)

d

h

a

b

c.o.(b)

d

h

1

4,7

0,95

0,07

1,14

2,50

17,3

0,79

0,10

2,05

-0,16

2

5,0

0,92

0,07

0,95

3,09

19,1

0,70

0,14

1,94

0,26

3

0,9

0,94

0,05

0,40

4,47

4,0

0,84

0,11

2,06

-0,20

4

6,1

0,84

0,11

0,89

3,68

14,2

0,65

0,15

1,50

2,32

5

5,1

0,83

0,07

1,11

2,60

8,5

0,75

0,13 •

2,09

-0,34

6

-1,7

1,01

0,05

1,04

2,70

5,0

0,91

0,09

2,01

0,03

7

5,3

0,90

0,08

0,78

3,65

17,4

0,71

0,13

1,93

0,27

8

-1,3

0,96

0,04

0,83

3,22

2,4

0,80

0,11

1,62

1,26

9

-0,6

0,98

0,04

0,55

4,01

3,8

0,83

0,10

1,83

0,54

10

-0,9

1,00

0,07

1,03

2,81

11,8

0,80

0,12

1,70

1,08

 

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |