Имя материала: Введение в эконометрику

Автор: Кристофер Доугерти

12 что дальше?

 

В предыдущих главах было предложено краткое упрощенное рассмотрение базовых вопросов эконометрики. Однако при этом осталось несколько очевидных пробелов. Наиболее заметный из них — то, что различные проблемы, которые могли быть связаны, рассматривались раздельно. Например, мы анализировали автокорреляцию и оценку одновременных уравнений, но не рассматривали оценку одновременных уравнений с наличием автокорреляции и т. д.

Пришло, однако, время остановиться, и для этого есть три причины. Во-первых, существует предел объема материала, который может рассматриваться во вводном учебнике. Во-вторых, более глубокое изложение предъявляет свои технические требования, для него нужна более сложная математика и потребовалось бы переключиться на матричную алгебру. В-третьих, здесь необходимо было бы сделать два изменения в организации изложения. Мы должны были бы заменить метод наименьших квадратов как принцип, лежащий в основе получения оценок, на метод максимума правдоподобия и перейти от конструирования специальной модели для каждого конкретного случая к более систематическому подходу. В данной главе коротко рассматриваются оба этих направления анализа.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |