Имя материала: Методы динамического моделирования в управлении экономикой

Автор: Алексей Андреевич Кугаенко

Управление тренажером

Изменение условий функционирования динамической модели тренажера выполняется двумя способами.

Первый - с помощью дискретных изменений управляющих факторов, второй -путем задания соответствующих графиков.

В тренажере дискретно меняются следующие факторы:

ставки налогов;

количество устанавливаемого оборудования;

индексы производительности вновь приобретаемого оборудования и качества выпускаемой продукции;

коэффициент сменности (величина коэффициента сменности устанавливается разработчиком бизнес-плана или автоматически, в результате сравнения показателей спроса и предложения продукции; скорость изменения коэффициента сменности при изменении условий бизнеса);

темп строительства фирмы;

индексы цен оборудования (производственных фондов);

индексы параметров исходных ресурсов (коэффициенты потребления сырья на единицу выпускаемой продукции; индексы качества исходного сырья);

индексы параметров рынка (степень интенсивности старения (износа) купленного товара; степень влияния количества купленного товара на уменьшение дополнительной потребности (степень насыщения рынка); количество накопленного товара в начале исследования; годовой темп инфляции; момент появления конкурента на рынке; интенсивность производства продукции у конкурента; индексы качества его товара; разнообразие и интенсивность рекламы конкурента);

управление ставками заработной платы ЗП (ставки ЗП первой и второй смен; коэффициенты изменения ставок ЗП при изменении производительности оборудования; коэффициенты изменения ставок ЗП при изменении качества изготавливаемой продукции);

условия кредитного договора, устанавливаемые экзогенно: интервал времени между началом моделирования и началом кредитного договора, окончанием кредитного договора, началом выплаты процентов, началом выплаты кредита, началом штрафных санкций за невыплату процентов в договорный срок, началом штрафных санкций за непогашение части (или всего) кредита в договорный срок; процентные годовые ставки за кредит, штраф за неуплату процентов, штраф за невозврат кредита; суть договора - время получения кредита (от начала моделирования), сумма полученного кредита;

режим ценообразования: рыночная конкуренция, отсутствие конкуренции на рынке реализации продукции.

Графики параметров управления предназначены для изменения:

индексов цен поставок электроэнергии и сырья;

индексов цены продукции, отличающейся от рыночной;

степени важности использования инвестиционных средств на ремонт основных фондов, рекламу, увеличение разнообразия продукции, накопления в банке, потребления;

общей потребности в продукции;

расходования накопленных инвестиционных средств на ремонт, рекламу и увеличение разнообразия (ассортимента);

использования оборотного кредита на рекламу, увеличение разнообразия (ассортимента).

Наблюдаемые показатели

Динамика всех моделируемых показателей (более 60) наблюдается в виде функциональных зависимостей в координатах времени и в координатах состояния. График в координатах состояния используется для анализа качества кредитного договора (индекс надежности - степень доходности).

 

Методические указания

Работа на тренажере начинается с режима «рыночное ценообразование», поскольку, во-первых, он наиболее соответствует действительности, и, во-вторых, в нем проявляются весьма неожиданные процессы, причины которых скрыты множеством не всегда очевидных обратных связей.

Режим «без рынка» отражает статическое функционирование в строгом соответствии с рекомендациями бизнес-плана и не позволяет обнаружить (прогнозировать) будущие негативные процессы.

На первый экран тренажера (результат производственной деятельности фирмы, для которой разрабатывается бизнес-план) выведены прогнозируемые показатели для 10 интервалов времени (годы, кварталы и т.п.). Производственные фонды в соответствии с бизнес-планом формируются на третьем экране. Второй экран предназначен для управления финансами фирмы.

Исходное состояние тренажера определено следующими условиями: фирма предполагает владеть десятью станками; на них должна изготавливаться продукция номинального качества и станки имеют номинальную производительность. В таблице на экране приведены сроки строительства помещений фирмы, величина инвестиционного кредита, время его окупаемости и другие результаты бизнес-плана, появляющиеся в момент Т = 1. В этот же момент берется инвестиционный кредит для строительства фирмы «под ключ». Продолжительность строительства может быть уменьшена, если этого потребуют обстоятельства (например, необходим выход на рынок раньше конкурента). В этом случае в расчетах бизнес-плана предусматривается удорожание строительства.

Работа на тренажере начинается с осмотра экранов и анализа наблюдаемых показателей и управляющих факторов. Для упрощения анализа в тренажере учтены лишь наиболее важные параметры «стандартного» бизнес-плана, которые имеют непосредственное отношение к управлению финансами.

Важным рычагом «запуска» виртуальной фирмы в бизнес служит рекламная информация о появлении ее товаров на рынке.

Следует учесть начальные условия моделирования:

конкурент начинает реализацию продукции в момент времени Т = 0, раньше, чем фирма;

конкурент удовлетворяет лишь половину общей потребности в данной продукции.

При этом следует отметить, что чем крупнее фирма, тем дольше она создается и тем позже выходит на рынок сбыта, поэтому покупатель успевает привыкнуть к продавцу-конкуренту. Конкурент тем временем наращивает объем производства при увеличении спроса на продукцию. Значит, надо ускорить создание фирмы, однако это возможно только за счет удорожания строительства, что, в свою очередь, увеличивает инвестиционный кредит и усложняет его погашение.

Анализ конкурентного взаимодействия на рынке следует проводить, изменяя момент появления конкурента на рынке путем ускорения срока строительства или меняя масштабы фирмы.

При анализе рыночных процессов важно обращать внимание не только на динамику основных показателей фирмы (цены, поток и доля продаж, поток прибыли), но и на редко учитываемые показатели второго плана. К ним относятся: степень доверия банка, кредитующего оборотные средства фирмы, (при нулевой степени доверия деятельность фирмы прекращается); индекс наличия поставляемых исходных ресурсов (1 - поставки есть, а долги поставщикам не превышают определенного предела, 0 - нет поставок), который изменяется экзогенно; состояние долгов поставщикам и степень возможности прекращения поставок и другие показатели (отношения индексов качества товара к его цене, соотношение предлагаемого ассортимента товаров с разнообразием ранее купленных и т.п.).

Анализ показателей второго плана позволяет понять причины основных изменений, что особенно важно в случае банкротства фирмы. Причем банкротство может наступить мгновенно или происходить постепенно.

Среди основных показателей наблюдается также текущая и накопленная прибыли, изменение величин которых может показаться труднообъяснимым: при моделировании интеграл чистой прибыли увеличивается медленнее, чем финансовые накопления фирмы, образованные, в том числе и частью чистой прибыли. Это объясняется тем, что в накоплении, помимо прибыли, участвуют амортизационные отчисления.

Финансовая динамика фирмы во многом зависит от взаимодействия с банком, кредитующим инвестиции. Темп возврата инвестиционного кредита можно задавать с помощью коэффициента «доля дохода возврата долга». Здесь следует обратить внимание не только на динамику формирования долгов банку и их возврат, но и на изменение ИСК. Как отмечалось, в связи с отсутствием теоретических обоснований корректного вычисления ИСК в тренажере используются три критерия. Первые два оценивают ИСК только по состоянию инвестиционного договора, третий основан на учете всех долгов: инвестиционных и оборотных. Темп погашения долгов по кредитованию оборотных средств влияет на ИСК следующим образом: чем больше величина кредита по оборотным средствам, тем медленнее погашается инвестиционный кредит.

Освоение тренажера целесообразно выполнять, изменяя время начала рекламной кампании фирмы. С этой целью на втором экране изменяется момент получения и использования оборотного кредита. Начало рекламирования может быть сдвинуто на более поздние сроки (например, на Т = 4 или Т = 5). Очевидно, что фирма, выходя на рынок без рекламы, не сможет реализовать достаточное количество своей продукции (мешает конкурент, утвердившийся на рынке). Рекламная кампания поможет увеличить реализацию продукции, но более позднее начало, а, следовательно, и большая интенсивность вызывают увеличение расходов в 3-4 раза, приводя к большему долгу банку. Анализ ИСК показывает, что надежность возврата кредитов заметно уменьшается за счет роста штрафов инвестиционного кредита.

Дальнейшее освоение тренажера (после возврата в исходное состояние) заключается в анализе влияния на бизнес:

• рычагов управления внутренними условиями, т.е. определение степеней важности направлений расходов на прибыль, финансовые накопления, кредит для пополнения оборотных средств, варьирование цен, изменение разнообразия и качества продукции; интенсивность рекламы, изменение коэффициента сменности;

рычагов управления внешними условиями, т.е. изменение налоговых нормативов, условий формирования дополнительной потребности в товаре, изучение поведения конкурента (время его выхода на рынок, интенсивность его рекламы, величина производства продукции и т.д.);

различных условий кредитного (инвестиционного) договора: моменты времени исполнения договора и величина ставок.

Перечисленные операции необходимо производить последовательно, каждый раз возвращая тренажер в исходное состояние. Только после выяснения влияния каждого параметра в отдельности можно переходить к моделированию управления фирмой с помощью двух и более рычагов. При этом основными задачами моделирования являются наблюдение за результатами воздействия рычагов управления с разной интенсивностью и выявление характера изучаемых процессов при различной временной последовательности управления. Здесь важна как сама последовательность, так и интервал времени между последовательностями.

Критериями оценки выбранной стратегии развития фирмы могут служить разнообразные показатели. Приведем наиболее употребительные:

поток чистой прибыли;

интеграл чистой прибыли;

поток потребляемой прибыли (основная цель фирмы);

интеграл потребляемой прибыли;

доля фирмы на рынке;

отношение суммы продаж фирмы к сумме продаж конкурента.

В соответствии с их графической интерпретацией можно сделать вывод, что оценки критерия не совпадают в разные моменты. Это свидетельствует о том, что не существует единого критерия оценки ведения бизнеса в разное время и разными владельцами фирм, что весьма усложняет выбор стратегии развития. Дело в том, что каждый владелец фирмы с течением времени и с учетом новой ситуации изменяет критерий, подчас несколько раз. Кроме того, нередки случаи создания фирмы с несколькими владельцами. Очевидно, что при большем числе владельцев более значимой становится величина потребляемой прибыли в ущерб инвестируемой. Если еще при этом часть владельцев вносит в фирму только незначительную долю своего личного капитала, то они не всегда заинтересованы в развитии бизнеса (подробнее см. в [5, 6]).

Таким образом, приведенные здесь критерии оценки деятельности фирмы следует всегда принимать с определенными оговорками.

Завершить описание работы с тренажером можно следующими рекомендациями.

Необходимо попытаться найти такую стратегию управления фирмой, которая сможет:

увеличить на продолжительном интервале времени свою долю продаж (до единицы);

увеличить по возможности сумму потребляемой прибыли, не снижая объема производства;

определить способ выживания на рынке.

Последнее положение рассмотрим подробнее, перечислив различные факторы влияния на выживание фирмы:

уменьшение (увеличение) общей потребности продукции (плавное или скачкообразное);

увеличение цен на электроэнергию и сырье;

изменение цен на оборудование и строительство;

изменение дополнительной потребности в связи с накоплением продукции у покупателя;

варьирование индексами качества и разнообразия продукции у конкурента и интенсивность его рекламы;

изменение норм потребления исходных ресурсов и т.д.

Большое значение для деятельности фирмы имеют изменения в системе налогообложения, как перед началом, так и во время исследования (отТ = 1 до Т = 10).

 

Все изменения в управлении тренажером необходимо выполнять постепенно!

 

Предупреждение! Варианты ручной установки моментов времени исполнения договора с банком об инвестиционном кредитовании (моменты времени: начало выплаты процентов за кредит, начало возврата кредита, начало штрафования за неисполнение кредитного договора, величина интервала времени кредитного договора) следует выполнять до момента времени Т = 1, т.е. на интервале времени (0,1). После Т = 1 эти установки не должны изменяться. В противном случае результаты моделирования не будут корректными.

ТРЕНАЖЕР 8 РЫНОЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

 

Современное состояние экономики во многом определяется рынком и конкурирующими на нем продавцами. Процессы ценообразования особенно усложняются, если их прогнозирование происходит на длительных интервалах времени, поскольку возникает значительное количество перекрестных обратных связей между субъектами рынка и фактор времени начинает оказывать заметное воздействие. Последнее обстоятельство приводит к зависимости процессов ценообразования от следующих причин: последовательность прихода каждого конкурента на рынок и ухода с него, интервал времени между приходами и уходами, скорость привыкания и отвыкания покупателей от привычных продавцов и т.д. Умение ощущать фактор времени в конкурентной борьбе за рынок сбыта необходимо для понимания влияния этого фактора на экономическую динамику. Очевидно, что практический опыт весьма ценен. Однако быстрее и дешевле приобрести его, используя соответствующий тренажер, хотя сама жизнь более многообразна, а тренажер позволяет усвоить лишь самые простые и необходимые навыки поведения продавца-производителя на конкурентном рынке.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |