Имя материала: Методы динамического моделирования в управлении экономикой

Автор: Алексей Андреевич Кугаенко

Назначение тренажера

Тренажер «Управление ценой на нефть в условиях международного рынка» предназначен для анализа влияния цены нефти на развитие национальных экономик. Тренажер позволяет:

определять коридор цен на нефть, в границах которого может происходить развитие отдельной национальной экономики;

выяснять влияние величины суммарного предложения нефти (для экспорта) и моделировать влияние квот отдельных экспортеров, не приводя к кризису общемировую экономическую динамику;

увязывать объемы экспортируемой нефти с ценами на нее и доходами экспортеров (последние служат важным критерием оценки стратегии поведения каждого экспортера);

моделировать возможные изменения курсов национальных валют в зависимости от динамики международного нефтяного рынка;

5) прогнозировать некоторые макроэкономические показатели торговли вооружением (как важной составляющей выполнения заказа государства).

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В средствах массовой информации часто обсуждаются мировые цены на нефть и ее объемы, предлагаемые для продажи (экспорт). Однако для продавцов-экспортеров и покупателей-импортеров нефти важны не столько цены, сколько доходы и расходы на нефтяном рынке, поскольку при одних и тех же ценах доходы и расходы могут заметно колебаться. Аналогичное явление наблюдается и при стационарных объемах продаж. В связи с этим целесообразно проводить одновременный анализ трех взаимосвязанных факторов: цена нефти, объем продаж (покупок) и выручка за экспортируемую нефть (расходы на импортируемую нефть).

В тренажере цена нефти на бирже моделируется в зависимости от состояния спроса-предложения при ограничении фактором себестоимости у страны-экспортера - это весьма упрощенный подход к моделированию ценообразования на не-возобновляемый природный ресурс. На самом деле, чем больше было добыто и использовано нефти, тем меньше ее остается в природе и тем дороже она должна стоить. Поэтому «справедливым» следует считать такой подход к формированию цены, который учитывает не только спрос-предложение нефти и ее себестоимость, но и рост цены нефти по мере истощения природных запасов (разведенных и неразведанных) (подробнее в [4, 5]). Однако в настоящее время мировая практика этого не рассматривает (что сильно искажает сущность нефтяного ценообразования). В настоящем тренажере отражена современная практика формирования цены без учета истощения ее запасов.

В процессе ценообразования важную роль играет эластичность цены от предложения и эластичность спроса от цены. Алгоритмы, отражающие эластичность в общем случае нестандартны. На них влияет множество факторов, поэтому в тренажере не ставилась задача изучения функциональных зависимостей (выбрана постоянная, наиболее реальная зависимость). Она позволяет более четко отразить наличие максимума выручки при колебаниях суммарного предложения-спроса нефти всех экспортеров-импортеров. Этот максимум наблюдается только в статике, т.е. при исследовании зависимости выручки от величины предложения.

Наблюдение статической характеристики в динамической системе является самостоятельной задачей. Рассмотрим ее сущность в упрощенном виде. Для этого при анализе рыночной взаимосвязи цены товара, выручки, спроса на него и предложения всех продавцов и покупателей будем рассматривать в качестве одного консолидированного продавца и одного консолидированного покупателя.

Очевидно, что выручка за товар равна нулю при нулевом предложении (при этом цена на товар может быть весьма велика, если существует потребность в нем). Увеличение предложения приводит к снижению цены и возрастанию спроса. Вместе с тем растет и выручка (произведение цены на проданный товар) до тех пор, пока спрос не сравняется с потребностью покупателя. Дальнейшее увеличение

предложения снижает цену и, следовательно, выручку. Таким образом, рост предложения от нуля изменяет выручку: сначала она увеличивается до некоторого максимума, а затем выручка снижается, асимптотически приближаясь к нулю. Назовем эту функциональную зависимость статической характеристикой (максимум которой является наиболее предпочтительной точкой для продавца), поскольку она связывает два рыночных параметра вне зависимости от времени (рис. 18.1 - жирная сплошная линия).

РТо

предложение

равное потребности

выручка А

В действительности статическая характеристика имеет несколько иной вид. Во-первых, снижение цены почти всегда вызывает возрастание спроса. Выручка - это результат произведения цены и удовлетворенного спроса, а спрос от цены данного товара изменяется с учетом эластичности, поэтому величина выручки при определенном предложении всегда учитывает эластичность спроса от цены. Во-вторых, при величине предложения выше уровня потребности в товаре цена заметно уменьшается, что можно видеть на рис. 18.1 - жирная пунктирная кривая (нисходящая ветвь б), которая существенно отличается от первоначальной кривой (нисходящая ветвь а). Анализ характеристики показывает, что выручка подходит к максимуму «медленно», а снижается после него значительно «быстрее» с увеличением предложения.

Продавец, изменяя предложение, стремится попасть в наиболее благоприятный для себя режим - максимум выручки при оптимальном предложении. Точку пересечения этих двух координат на статической характеристике назовем рабочей точкой (РТ), при оптимальном предложении - РТ0. Однако достигнуть точки РТ0 продавцу, не имеющему перед собой статической характеристики, не всегда удается. Если бы статическая характеристика после максимальной точки не меняла своей формы, то небольшое увеличение предложения (сверх оптимального) снизило бы выручку на незначительную величину (точка Р^). Анализ зависимости предложение-выручка показывает, что продавцу выгоднее предложить меньше товара, чем существующая потребность в нем, т.е. создать незначительный дефицит.

При изменении внешних для ценообразования условий функционирования продавца и покупателя рассмотренная статическая характеристика со временем также существенно изменяется. Точка максимума и форма характеристики нестационарные, что обусловлено не только меняющимся спросом от предложения (в результате изменения цены), но и возникающей структурной экономической динамикой. Из этого обстоятельства вытекает важное следствие: для определения оптимальной величины предложения на рынке в каждый текущий момент времени (или небольшой интервал), соответствующий максимуму выручки, продавцу необходимо знать форму статической характеристики. Иными словами, для эффективной работы на рынке продавец должен непрерывно следить за изменениями статической характеристики и положением РТ на ней. Этот вывод свидетельствует о том, что в экономике отсутствуют какие-либо постоянно действующие статические зависимости. Найденные оптимальные величины соотношений влияющих факторов для экономических объектов в другие моменты времени не сохраняются: то, что было хорошо раньше, в последующем может стать плохим и наоборот. Кроме того, на рынке происходят общеэкономические изменения, влияющие на величину предложения нефти (рис. 18.2). Из рисунка видно, что в результате экономической динамики РТ может находиться либо на восходящей ветви характеристики - предложение товара следует увеличить, либо на нисходящей ветви - предложение нужно снизить. Все действия продавца по изменению предложения преследуют лишь одну цель - максимизация выручки. В разные интервалы времени максимальная величина выручки может быть различной, поэтому постоянный анализ положения РТ на изменяющейся статической характеристике (наблюдаемой на экране монитора) облегчает «погоню» за максимальной выручкой (но не максимальной ценой!).

Приведенный выше анализ статической характеристики (для консолидированного продавца и покупателя) справедлив и для нефтяного международного рынка с несколькими продавцами-экспортерами нефти и ее покупателями-импортёрами.

В тренажере предусмотрено наблюдение за формой статической характеристики, соответствующей значениям формирующих ее факторов, в пределах небольшого интервала времени, так как в другие интервалы времени она может приобретать иной вид.

Выбор интервала времени для построения указанной характеристики не регламентирован никакими теоретическими основаниями. При коротком интервале можно наблюдать достаточно быстрые изменения, возникающие в динамической модели, что позволяет отслеживать быстрые изменения состояния рынка. Однако используемые динамические операторы не «успевают» за быстрыми изменениями объекта, что приводит к некоторым неточностям при построении характеристики и положениях РТ на ней.

На основании этих причин приходится изменять частоту построения статической характеристики, находя компромисс между динамической и статической точностью в процессе работы с тренажером.

Таким образом, анализ статического взаимовлияния факторов (изменяющихся во времени) облегчается наличием рабочей точки на характеристике, что соответствует состоянию экономической системы на момент ее построения. С целью максимизации выручки можно найти нужное направление изменения предложения товара путем выбора наилучшего положение РТ на характеристике.

В тренажере экономическая динамика нефтяного рынка моделируется с помощью системы нелинейных дифференциальных уравнений с нестационарной структурой. Обычно она имеет достаточно большую размерность, требующую определенных временных затрат при вычислениях на ЭВМ. Статические характеристики должны вычисляться быстрее происходящих в модели процессов. Для этого в тренажере используются специальные сильно упрощенные локальные динамические микромодепи виртуального ценообразования на рынке нефти. Они работают параллельно с рабочей моделью и учитывают только основные факторы, влияющие на статическую характеристику. Локальная модель многократно формирует изменение величины предложения от нуля до некоторого большого значения (в рабочей модели величина суммарного предложения всех экспортеров обычно колеблется около некоторого мало изменяемого значения).

В локальной модели предложение нефти генерируется специальным алгоритмом, изменяющим его в виде «пилы» (рис. 18.3). В результате величина предложения охватывает весь диапазон изменения выручки от нуля до некоторого макси

мального значения. Алгоритмы изменения цены товара и выручки локальной модели аналогичны таким же алгоритмам рабочей модели.

В тренажере, как и в реальной жизни, на нефтяном рынке присутствуют несколько условно самостоятельных экспортеров и импортеров. Для упрощения анализа результатов прогнозирования архитектура динамических моделей и их алгоритмов во всех девяти странах полностью совпадает. Отличие состоит лишь в исходных положениях, касающихся объемов добычи нефти в каждой из стран. Каждый участник нефтяного рынка имеет возможность увеличения своей выгоды путем индивидуального управления динамической моделью. Это управление (общее для всех или индивидуальное) вызывает изменение общеэкономической динамики, которая оказывается неблагоприятной для одних и полезной для других. В такой ситуации каждый участник нефтяного рынка стремится найти полезное для себя управление.

Экономика каждого участника рынка упрощена с целью концентрации внимания на анализе возникающих процессов при экспорте-импорте нефти.

В рабочей динамической модели народное хозяйство каждой страны-участницы рынка имеет три составляющие: сфера производства, сфера потребления и финансовый контур. Рассмотрим их.

Сфера производства состоит из четырех секторов (см. тренажер 4):

сырьевой сектор, основные финансовые поступления в который происходят В результате материальных затрат всех секторов своей страны, а также за счет импорта предметов труда (сырья) во все сектора всех стран;

фондообразующий сектор моделирует создание активных (оборудование) и пассивных (здания и т.п.) производственных фондов. Основные финансовые поступления формируются за счет инвестируемой прибыли и амортизационных отчислений каждого сектора в каждой стране;

производственный сектор (производство товаров народного потребления -пищевых и не пищевых, т.е. ТНП). Основные финансовые поступления - платежи населения;

госзаказ создает социальную инфраструктуру страны, вооружения, осуществляет экологические расходы и т.п. Финансовые поступления - расходы государственного бюджета.

Сфера потребления состоит из нескольких социальных групп:

по одной группе из каждого сектора производства, доходы которых формируются за счет расходов каждого производственного сектора, оплачивающего своих работников;

одна социальная группа - «бюджетники», получающие доходы из бюджета страны;

одна социальная группа - пенсионеры и получающие государственную бюджетную помощь.

Финансовый контур состоит:

из консолидированного государственного бюджета (доходная часть - оплата таможенных тарифов и т.п., расходная часть - оплата госзаказа, оплата бюджетников, пенсионеров и т.д.);

из системы ценообразования каждого сектора производства. Частью финансового контура можно признать алгоритмы формирования курса национальной валюты. Он изменяется в результате несбалансированности экспортно-импортных операций каждой страны для всех видов товаров.

Все сектора каждой страны (а также их сферы потребления) осуществляют экспортно-импортные операции со всеми секторами других стран, поэтому динамическая рабочая модель такого экономического объединения нефтяного рынка зависит от колебаний цен и объемов продажи (закупки) всех товаров, производимых в сферах производства всех стран. Помимо этого на экономическую динамику оказывают сильное влияние доходы населения каждой страны, которые создают конечный спрос на товары в этих странах.

Страны-экспортеры нефти формируют нефтяную политику индивидуально в соответствии со сложившейся ситуацией. Нефтяная политика - это не только еже-моментное количество предлагаемой для экспорта нефти, но и соблюдение (или не соблюдение) установленных экспортных квот, а также управление распределением финансовых ресурсов для следующих расходов:

разведка новых месторождений нефти;

освоение и обустройство разведанных новых месторождений;

закупка нефтяного оборудования для обустройства новых месторождений и для замены устаревшего оборудования;

улучшение уровня жизни (рост доходов) населения страны-экспортера.

В реальной жизни существует множество необходимых направлений расходов финансовых средств от продажи нефти, но в тренажере выбраны только эти четыре как наиболее существенные для динамического моделирования международного нефтяного рынка.

Вся добываемая в стране нефть делится на две части. Первая - предназначается для реализации внутри страны (в сферах производства и потребления, а также для продажи своему государству за счет бюджетного финансирования); вторая -реализуется в виде экспорта.

Очевидно, что истощение уже разрабатываемых нефтяных месторождений (или изменения в политике разведки новых) в недалеком будущем может привести к прекращению добычи нефти в какой-либо стране и переходу ее из экспортера в импортеры нефти (справедливо и обратное утверждение). Лишь открытие и обустройство новых месторождений может отодвинуть на некоторое время прекращение экспорта или переход импортера в экспортеры. При этом, если на разведку новых месторождений финансирование можно выделять постоянно, то расходы на обустройство новых требуются до тех пор, пока существуют разведанные, но еще не обустроенные. Как только количество тех и других сравняется, расходы на обустройство прекращаются. Одновременно с этим прекращается поставка нового оборудования для обустройства месторождений, и уменьшаются потенциальные возможности экспортера, т.е. приближается момент перехода экспортера в импортеры при сохранении существующих темпов добычи и использования нефти.

По этой причине управление потоками финансирования на разведку и обустройство месторождений становится весьма существенным в отдельные интервалы времени, поскольку резкие изменения величины этих потоков могут сказаться на финансировании приобретаемого нефтяного оборудования, приводя к падению нефтедобычи.

В стране могут возникнуть условия, когда финансовых накоплений от экспорта нефти недостаточно для дальнейшего развития нефтедобычи. В этом случае необходимо получение кредита в банке (сам банк в тренажере не моделируется), который позволит сохранить темпы разведки новых месторождений, их обустройство и приобретение оборудования. Погашение банковских кредитов происходит за счет доходов от реализации нефти. Если доходов недостаточно, то через некоторое время нефтедобывающая отрасль страны может обанкротиться.

Уменьшение доходов населения за счет снижения нефтяных финансовых поступлений приводит к падению спроса населения на ТНП, что в свою очередь снижает загрузку национальной сферы производства и уменьшает импорт ТНП из других стран. Этот факт воздействует на сферы производства стран, производящих и экспортирующих ТНП. В результате потребности всех стран в нефти несколько снижаются, уменьшая цену на нефтяной бирже.

Страны-импортеры нефти имеют меньше возможности для формирования своей нефтяной политики. Для этого они используют национальные нефтяные накопления, созданные в благоприятные с точки зрения импорта интервалы времени. В другие интервалы времени при снижении по каким-либо причинам потока импорта по сравнению с потребностями национального хозяйства (сферы производства и потребления, государственные расходы нефти) расходуются нефтяные запасы. При достаточном количестве запасов для временного преодоления дефицита поставок нефти, экономика страны претерпевает малозаметные колебания, а при длительном начинает сокращаться производство, что влечет уменьшение спроса на нефть в сфере производства. Уменьшение спроса приводит к падению цен на нефть, что отрицательно сказывается на доходах экспортеров, так же как и завышение цен невыгодно из-за падения спроса.

Из сказанного следует, что у экспортеров и импортеров нефти наблюдается совпадение некоторых интересов в проведении нефтяной политики: для устойчивого экономического развития цена нефти не должна выходить за определенные допустимые снижением экономической активности верхний и нижний пределы. При превышении верхнего предела снижается общемировой спрос, и все страны несут потери, а при переходе нижнего предела малая цена делает невыгодным экспорт нефти (расходы на добычу, доставку, уплату пошлин и т.п. превышают доходы от экспорта).

Влияние нефтяных цен на колебания национальной экономики усугубляется еще двумя факторами. Во-первых, каждая страна экспортирует что-либо или импортирует из производственных секторов других стран. Во-вторых, изменение экспортных и импортных потоков разных товаров влияет на курс национальной валюты каждой страны. В тренажере с целью наибольшего упрощения моделирования динамики валютных курсов предполагается, что величина их индекса зависит от отношения импортных и экспортных валютных потоков. Величина валютного курса влияет на цены импортных товаров, что в конечном счете влияет на себестоимость выпускаемой продукции, на уровень жизни населения и, следовательно, на изменение спроса на ТНП.

Кроме того курс каждой национальной валюты оказывает воздействие на величину материальных затрат в сфере производства, так как ряд поставок исходных предметов труда в сектора производства зависит от их импорта.

Материальные затраты влияют на величину потока чистой прибыли, которая частично используется для увеличения доходов работающих в сфере производства, но в основном для создания новых производственных фондов, приводя к росту выпуска продукции. Справедливо и обратное.

В тренажере колебания экономической динамики страны обусловлены не только ценами на потребляемую нефть. Кроме этого, влияют экспортно-импортные операции с продукцией сферы производства и изменения доходной части госбюджета, определяющие величину расходов на госзаказ (размещенный в национальной экономике и в других странах). Немаловажную роль играет уровень доходов населения каждой страны, который зависит от величины чистой прибыли в секторах сферы производства и их загруженности заказами, а также уровень доходов госбюджета и величина дополнительного финансирования части населения из доходов от продажи нефти.

Таким образом, получается сложная взаимозависимость множества факторов всех национальных экономик, которая и определяет в конечном счете устойчивость функционирования макросистемы.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |