Имя материала: Методы динамического моделирования в управлении экономикой

Автор: Алексей Андреевич Кугаенко

Состав модели и алгоритмы моделирования

Динамическая модель ценообразования нефти в условиях международного рынка состоит из моделей девяти стран (регионов) с одинаковой структурой сфер производства и потребления, финансового контура и ряда других алгоритмов, а также общей для всех модели нефтяного рынка (биржи), формирующего цену на нефть на основании суммарных опросов и предложений.

Все страны, как правило, имеют одинаковые экзогенно управляемые параметры: ставки налогов и экспортно-импортных пошлин и т.п.

В исходном состоянии страны разделены на две группы. Первая (две первые страны) - страны-импортеры нефти, вторая (семь последних стран) - страны-экспортеры. Предполагается, что страны-импортеры могут проводить у себя разведку нефтяных месторождений (в модели заложены соответствующие алгоритмы), но положительный результат (в исходном состоянии модели) столь незначителен, что даже крупные финансовые вложения не обязательно приведут к их обнаружению. Если при определенных условиях стране-импортеру удается открыть на своей территории месторождения нефти, в результате она станет снижать импорт нефти и даже может перейти в группу экспортеров. Тренажер позволяет выполнить анализ такой ситуации.

В приведенных ниже структурных схемах операторы пронумерованы по следующим правилам: операторы с номерами от одного до 4-х знаков относятся к блокам всей модели тренажера (в основном это блоки нефтяного рынка). Операторы с пятизначным номером относятся к структурным схемам динамических моделей отдельных стран. Первая цифра обозначает номер страны (от 1 до 9), вторая цифра (от 1 до 4) - номер сектора (1 - сырьевой, 2 - фондообразующий, 3 - производство ТНП и 4 - госзаказ) сферы производства. Если вторая цифра 0, то данный оператор относится к динамической модели всей страны. Третья цифра определяет блок алгоритмов (например, формирования спроса на предметы труда). Две последние цифры характеризуют конкретное «имя» оператора.

Блок международного нефтяного рынка (биржи). В условиях международной рыночной торговли в основу формирования равновесной цены положено сопоставление суммарных спроса и предложения нефти. Сильно упрощенное представление нефтяного ценообразования, а также структурной схемы модели биржевого формирования цены на нефть дано на рис. 18.4.

Индекс биржевой цены нефти формируется оператором 101, который в динамической модели вычисляется как отношение суммарного спроса (оператор 105) к суммарному предложению (оператор 106). Тренажер позволяет повысить чувствительность показателей к этому отношению путем возведения их во вторую степень с помощью операторов 107 и 108. Если этого не сделать, то даже заметное неравенство спроса и предложения не окажет существенного влияния на изменение биржевой цены. Такое преобразование вполне допустимо, поскольку в реальной жизни характер нефтяного ценообразования во многих случаях достаточно близок к тому, которое описывается алгоритмами с операторами 101,107 и 108.

В исходном состоянии модель тренажера настроена таким образом, что первые две страны (1 и 2) являются импортерами нефти, формируя суммарный спрос 3, 4 и 5 страны могут выступать как в роли экспортера, так и импортера нефти, а остальные 4 страны (6-9) - экспортеры. Однако для возможности моделирования различных вариантов деятельности нефтяного рынка в сумматорах спроса (105) и предложения (106) учитываются все девять стран.

Операторы 191-199 моделируют расходы соответствующих стран на импорт нефти, 104 - биржевая выручка от всей проданной нефти.

Выше отмечалось, что оператором 101 формируется индекс биржевой (рыночной) цены. Когда предложение равно спросу, его значение равно единице; при от

10527 20527... 90527

 

биржевая цена

mm

 

133

Подпись: к.

Подпись: Г-1 191
НЕ
140

 

I га о.

о

X

8

m I-о

& ш і

ш

і ш

с; ш

х

3 і а> гг

>х о ш ф

Ё.

ю

5

О.

 

107

 

199

недуги

?

В1

104

-их V

индекс выручки за нефть

суммарный спрос

 

101

108

 

 

Рис. 18.4. Упрощенная структурная схема модели формирования рыночной

на нефть на бирже личии спроса от предложения он изменяется в большую или меньшую сторону. Реальная же цена нефти (значение цены, с которой берутся налоги, пошлины и которая влияет на величину материальных затрат) формируется специально подобранным коэффициентом приведения (оператор 140) индекса цены к ее моделируемому значению.

В случае уменьшения предложения ниже уровня спроса сигналы с выхода оператора 131 становятся меньше единицы, в результате чего уменьшается величина импорта (операторы 111-119). При наличии обратной ситуации (спрос меньше предложения) меньше единицы становится сигнал с выхода оператора 72.

Перейдем к обсуждению структурных схем динамических моделей отдельных стран.

Динамическая модель отдельной страны состоит из нескольких крупных блоков:

сферы производства, содержащей четыре сектора (см. выше);

сферы потребления;

финансового контура;

вспомогательных алгоритмов. Рассмотрим подробнее эти блоки. 1. Сфера производства

В каждой стране динамические модели всех четырех секторов сферы производства идентичны, поэтому ниже приведены основные группы алгоритмов одного какого-либо сектора производства продукции, отражающие:

формирование потока выпуска продукции, ее себестоимость, оптовую цену, величину потока выручки, поток прибыли, степень достаточности финансового состояния сектора, коэффициент сменности (зависит от объема заказов и состояния производственных фондов), потоки финансовых средств оплаты труда и инвестиций в производство, количество производственных фондов и ряд других показателей. (Структурную схему этой модели можно назвать моделью изготовления продукции в данном секторе);

формирование опросов на предметы труда (поставляются в национальную сферу производства и импортируются из других стран), поток материальных затрат, степень достаточности предметов труда для производства продукции в данный момент и т.д.;

формирование опросов на производственные фонды, поступающие от их изготовителей во всех странах;

распределение изготовленной продукции по ее потребителям в своей стране и других странах.

Блок производства продукции в секторе сферы производства. Упрощенная структурная схема динамической модели изготовления продукции одним сектором сферы производства представлена на рис. 18.5 (схема 1-го сырьевого сектора страны 1, поэтому все номера операторов имеют первые две цифры - 11).

Суммарный спрос на продукцию сектора формируется оператором 11006, а оператором 11004 производится сравнение величины суммарного спроса с потоком произведенной продукции (сигнал с выхода оператора 11002). Оператор 11005

Подпись: mm
Подпись: 11026
поток стоимости эондо! 11021 11022 11004

11012

            ►

 

11029

 

1025

 

цена оптовая

Подпись: сВЫруЧ!

11024

налоги

11019  11026 1102

 

поток

11020

Ч         

продаж

 

ставка налога

10010

деньги на развитие фондов

Рис. 18.5. Структурная схема модели производства продукции в секторе

формирует коэффициент сменности, который после умножения его (в операторе 11001) на количество рабочих мест (оператор 11602), моделирует потенциальный поток произведенной продукции (изменение производительности оборудования здесь не моделируется). Реальный поток произведенной продукции (оператор 11002) равен потенциальному потоку при условии равенства единице индекса достаточности предметов труда (оператор 11003) (см. ниже). Если индекс снижается, то поток продукции становится меньше единицы, что приводит к падению величины коэффициента сменности. Поток реализуемой продукции моделирует оператор-минимум 11012.

Общие затраты (оператор 11036) на производство продукции подсчитываются как сумма материальных затрат (на предметы труда и нефть - оператор 11040), расходов на заработную плату (ЗП - оператор 11035), амортизационных отчислений (сигнал с выхода оператора 11031) и уплаты налогов (сигнал с выхода оператора 11023). После деления (оператор 11037) этой суммы расходов на поток изготовленной продукции вычисляется ее себестоимость. Экзогенно устанавливаемая величина нормы прибыли (оператор 11029) позволяет подсчитать оптовую цену (оператор 11025) продукции для коэффициента сменности, равного единице. При увеличении суммарного спроса (приводящего к увеличению коэффициента сменности) начинает возрастать сигнал на выходе оператора 11026. Это означает, что рыночная цена продукции увеличивается.

В результате на выходе оператора-максимума 11028 возрастает оптовая цена. При коэффициенте сменности ниже единицы оптовая цена определяется величиной себестоимости (оператор 11037) с учетом нормы прибыли.

Произведение оптовой цены продукции и потока продаж (оператор 11012) моделирует поток выручки (оператор 11020), которая поступает в сектор после реализации продукции. С целью упрощения динамической модели сферы производства в тренажере взимается лишь один налог - с выручки (подробнее система налогообложения изложена в тренажере 16). Принятое упрощение системы налогообложения практически не влияет на результаты прогнозирования макроэкономической динамики, обусловленной международным нефтяным рынком. Ставка налога устанавливается оператором 10010, а поток взимаемого налога моделируется оператором 11023.

После вычитания из выручки налогов и материальных затрат (оператор 11040) оператором 11024 моделируется поток прибыли. Он делится на две части: первая -в потребление (фонд оплаты труда - оператор 11034), вторая - в накопление (для инвестиций - оператор 11019).

Фонд оплаты труда (ФОТ - оператор 11034) представляет собой сумму потока заработной платы и потока потребляемой прибыли. В тренажере при условии нормального (не кризисного) функционирования сектора поток потребляемой прибыли составляет половину величины потока прибыли (операторы 11021 и 11022). При значительном уменьшении потока прибыли величина сигнала с выхода оператора 11022 становится меньше единицы, и поток потребляемой прибыли становится меньше ее половины. Амортизационные отчисления, используемые для инвестиций, также уменьшаются (оператор 11026) при снижении сигнала с выхода указанного оператора.

Сигнал с выхода оператора 11022 характеризует степень достаточности финансовых средств сектора, которая позволяет (или не позволяет) производить оплату поставляемого сырья, производственных фондов, нефти и т.д.

Суммарный инвестиционный поток (инвестируемая прибыль плюс амортизационные отчисления) для развития производственных фондов моделируется оператором 11019, балансовая стоимость производственных фондов, которая уменьшается в результате амортизации и увеличивается после приобретения новых производственных фондов - оператором 11030. Структурная схема обновления производственных фондов приведена на рис. 18.6.

Рис. 18.6. Структурная схема модели формирования количества производственных

фондов и рабочих мест в секторе

 

Оператор 11601 моделирует натуральное количество производственных фондов. Оно уменьшается (оператор 11604) в процессе амортизации и выпуска продукции (операторы 11002 и 11603) и увеличивается за счет вновь приобретенного оборудования (оператор (11605), закупаемого во всех странах на инвестиционные деньги (оператор 11019). Оператор 11602 устанавливает величину коэффициента связи между количеством рабочих мест и количеством производственных фондов.

Сильно упрощенная структурная схема формирования опросов на производственные фонды всех четырех секторов страны 1, изготавливаемые в разных странах, приведена на рис. 18.7.

В основу структурной схемы положена степень заинтересованности в изготовлении части оборудования каждого сектора в той или иной стране. Она во многом зависит от возможности стран-изготовителей производить необходимое оборудование, а также ряда политических и политико-экономических условий (в тренажере не моделируются), которые можно учесть с помощью операторов, отражающих степень заинтересованности.

Подпись: для
сектора 1	ллплл сектора 4
11612        ?__ 14612

 

О

о

X X

го ш о о

О)

О.

CD

 

го

го

>s

CD X CD tz CD t-

o

03

m

О x го ь-

o >,

 

 

11611

к.

 

11621

к.

 

11631

к.

 

+

11699

Для сектора 1 страны 1 степени заинтересованности устанавливаются коэффициентами операторов 11611-11691, формирующими желательную долю выпуска оборудования в стране 1-9 соответственно. Для секторов 2, 3 и 4 экзогенно устанавливаемые степени заинтересованности моделируют операторы 12611—12691,

13611-13691,14611-14691. Они распределяют инвестиционные потоки каждого сектора (операторы 11019,12019,13019,14019) по странам-изготовителям пропорционально относительной заинтересованности.

Следует отметить, что при распределении продукции фондообразующих секторов (секторов 2) суммарный спрос на оборудование формируется не только секторами сферы производства, но и нефтедобывающими странами на нефтяное оборудование.

Величина натурального спроса (равная отношению выделенных инвестиционных средств и цены производственных фондов) каждого сектора страны 1 к секторам 2 всех стран подсчитывается в операторах 11612-11692, 12612-12692 и т.д. Цена производственных фондов, изготовляемых в стране 1, равна оптовой цене и моделируется оператором 12028. Цены оборудования секторов 2 всех других стран изменяются по сравнению с их оптовой ценой внутри своей страны. Во-первых, в результате уплаты экспортером пошлины в своей стране; во-вторых, из-за уплаты импортером импортной пошлины (операторы 12050 и 12051) и, в-третьих, на основании учета в цене импортной продукции курса национальной валюты (оператор 10050). Учет этих обстоятельств осуществляется операторами-множителями 11613— 11693.

Модель увеличения цены экспортируемой продукции в результате уплаты экспортной пошлины приведена на рис. 18.8. На структурной схеме показано, как из общего потока производимой продукции в секторе (оператор 11002) в операторе 11009 вычитается поток продукции, направляемой в свою страну (потребителям национального народного хозяйства). Оставшийся поток идет в виде экспорта в другие страны (секторам) заказчикам импортной продукции.

Цена экспортной продукции (оператор 11038) равна сумме ее оптовой цены (оператор 11028) и экзогенно устанавливаемой экспортной пошлины (оператор 11041) с учетом ВК.

Подпись: " К N 1¬

Подпись: 1008

11002

поток изготовленной продукции

 

к.

Ц экспортная

11038

 

11041

11211 11221 11231 11241

в национальное народное хозяйство

поток экспортной пошлины

ставка экспортной пошлины

Рис. 18.8. Структурная схема модели формирования и учета экспортной пошлины в цене экспортной продукции сектора сферы производства

Упрощенный блок алгоритмов динамической модели спроса на предметы труда (сырье) и величину материальных затрат представлен на рис. 18.9.

Исходные положения работы тренажера предопределяют возможность (а чаще необходимость) поставок предметов труда из всех стран модели. В связи с этим одна часть предметов труда поставляется из своей страны, а остальные восемь частей - из других. Доли этих поставок различны и экзогенно устанавливаются операторами 11311-11391 для сектора 1 страны 1, которые моделируют индексы потребления данного вида предметов труда на единицу выпускаемой продукции.

Поставляемые из разных стран предметы труда (11211, 21211, 91211) накапливаются в операторах-интеграторах 11315, 11325, 11395 в виде индексов запасов. Из накопителей (которые можно представить складами) выходят расходуемые потоки предметов труда (операторы 11317,11327,11397). Модель тренажера на момент начала моделирования (Т = 0) настроена таким образом, что начальные условия у операторов-интеграторов равны единице, т.е. индекс запасов на складах достаточен для производства продукции сектором в течение некоторого интервала времени прогнозирования (например, месяц). Отсюда следует, что если поток поставок равен потоку использования предметов труда, то на выходе оператора-интегратора всегда сохраняется единичное значение индекса накопления.

Спрос на предметы труда формируется операторами-делителями 11313,11323, 11393, в числитель которых поступает в общем случае три сигнала. Во-первых, индексы потребления ресурсов (операторы 11311 и т.д.); во-вторых, степень финансовой достаточности (т.е. возможность оплаты потока поставок на склад) - оператор 11022 и, в-третьих, величина потока изготовленной продукции (оператор 11001). Отмеченные сигналы имеют место лишь при формировании восьми опросов из девяти; девятый спрос (на рис. 18.9 - оператор 11313), который моделирует поставки продукции данного сектора в свой же сектор, не использует сигнала о потоке своей продукции. Следует иметь в виду, что при сохранении этого сигнала возникает положительная обратная связь с постоянным возрастанием спроса сектора на свою же продукцию. Эта положительная обратная связь быстро приводит динамическую модель к разрушению, что характерно при некорректном использовании в управлении национальной экономикой инструмента планирования, известного как межотраслевой баланс (МОБ).

Сигнал с выхода оператора 11022 о финансовом благополучии сектора при нормальном функционировании всегда равен единице, но в кризисных ситуациях (например, резко снижается прибыль) этот сигнал начинает уменьшаться и может дойти до нулевого значения, что приводит к уменьшению спроса в условиях недостаточной финансовой устойчивости сектора. Изменения цены предметов труда непосредственно не влияет на изменение спроса, а опосредованно через величину материальных затрат, которые могут уменьшать финансовые возможности сектора при росте цены.

На знаменатель оператора-делителя 11313 и др. поступает сигнал с накопителя предметов труда. Если по каким-то причинам на складе накапливается больше

предметов труда (индекс 1), то спрос на них снижается и наоборот. Таким образом, в тренажере достигается автоматическое управление величиной спроса.

Материальные затраты сектора представляют собой сумму произведений поставляемых предметов труда на их цены (операторы 11314, 11324, 11334 и т.д.). Для страны 1 цена отечественных предметов труда формируется оператором 11028 (для страны 2 - оператором 21028 и т.д.). Цена импортных предметов труда зависит от экспортных цен на них (см. выше), от величины импортных пошлин (операторы 11050 и 11051) и курса национальной валюты.

Величина потоков импортных пошлин вычисляется как произведение сигналов с выходов операторов 11324,11334,11394 и значений импортной пошлины (оператор 11050). На рис. 18.9 эти произведения не указаны.

Индекс достаточности имеющихся на складах предметов труда вычисляется

операторами 11316, 11326        11396. Сигналы с их выходов подаются на входы

соответствующих операторов-ограничителей 11318, 11328, 11398. Коэффициент К на входе этих операторов определяет предельно минимальную величину накоплений предметов труда, которая сохраняет не уменьшающийся выпуск продукции. Сигналы со всех выходов операторов-ограничителей сравниваются в операторе-минимуме 11003. Сигнал с его выхода ограничивает выпуск продукции. Когда имеется достаточное количество предметов труда во всех накопителях (т.е. все сигналы с выходов операторов-ограничителей 11318,11328 и т.д., а также с выхода оператора 10520, характеризующего степень достаточности нефтяного обеспечения страны), сигнал с выхода оператора 11003 всегда равен единице. Однако, если хотя бы один из указанных сигналов станет меньше единицы, сразу уменьша-. ется сигнал с выхода оператора 11003. В этом случае снижается поток производимой продукции в секторе, тогда все алгоритмы формирования спроса на предметы труда (кроме того предмета, у которого возникла первоначальная недостаточность) получают сигнал на снижение заявок на поставки других предметов труда.

Распределение изготовленной продукции (предметов труда) в секторе 1 приведено на рис. 18.10. Матрица алгоритмов распределения готовой продукции основана на пропорциональном предоставлении заказчикам их доли спроса на количество продукции. Спрос всех секторов на предметы труда девяти стран формируется блоками алгоритмов, представленными на рис. 18.9, спрос всех секторов на производственные фонды - на рис. 18.7, спрос на ТНП - на рис. 18.11.

Алгоритмы формирования спроса на ТНП основаны на допущениях:

ТНП для каждой социальной группы в каждой стране поставляются секторами 3 (ТНП) из каждой страны;

цена ТНП, изготовленных в своей стране, основана на оптовых ценах сектора 3, а цена импортных ТНП соответствует оптовым ценам стран-изготовителей с учетом экспортных и импортных пошлин и курса национальной валюты;

торговая наценка на ТНП одинакова внутри страны для всех поставщиков, а в разных странах может различаться;

спрос на отечественные и импортные ТНП обратно пропорционален ценам товаров, прямо пропорционален доходам конкретной социальной группы (здесь

первые сектора          четвертые сектора

сфер производства       сфер производства

всех стран      всех стран

 

11241

 

11242

 

11243

 

11244

 

11245

 

11246

 

11247

 

11248

 

11249

Рис. 18.10. Упрощенная часть структурной схемы модели распределения предметов труда (из сектора 1 страны 1) по всем секторам всех стран (на входе оператора 11007 суммируются сигналы с выходов 36 операторов 11313-94313)

 

моделируется шесть социальных групп) и зависит от соотношения цен импортных и отечественных товаров.

Для формирования спроса какой-либо одной социальной группы на ТНП из разных стран сначала определяется цена этих товаров. Цена продажи отечественных товаров равна оптовой цене плюс величина ^ рговой наценки (операторы 10040 и

Подпись: цена импортных ТНП после уплаты экспортных пошлин Подпись:
ставка импортной

пошлины     цена ТНПі

J,050, производимых в своей стране

 

10039). Цена продаж импортных товаров учитывает экспортные и импортные по-

шлины (оператор 13050), а также влияние курса национальной валюты (оператор

10050). Указанные влияющие факторы сводятся в цену товара с помощью множи-

телей 11711,11721     11791. Для вычисления относительного спроса на эти това-

ры (по отношению к цене отечественных ТНП) используются две группы операто-

ров-делителей 11712,11722 11792 и 11713, 11723           11793. Операторами-де-

лителями 11714, 11724,11794 вычисляются спросы в натуральном выражении

(так как учитываются доходы социальной группы - оператор 11034 и цены на дан-

ный вид ТНП - операторы 11711, 11721, 11791).

Структурная схема модели формирования госзаказа одной страны в виде спроса во все страны-изготовители представлена на рис. 18.12. Эта модель распределения бюджетных денег на выполнение госзаказа основана (помимо учета стоимости его выполнения) на возможности заказать его в той или иной стране. Как правило, эти возможности обусловлены не только экономическими факторами, но и подчас политическими и другими обстоятельствами, которые не прогнозируются в тренажере (это отдельная проблема, имеющая, тем не менее, решение в условиях динамического моделирования).

Возможность выполнения какой-либо части (или всего) заказа в странах моделируется с помощью экзогенного управления тремя группами операторов: 14101-14109, 14161-14169 и 14171-14179. Операторы 14161 и т.д. «включают» принципиальную возможность выполнения заказа в данной стране, операторы 14171 и т.д. - «выключают» ее. В результате на выходе операторов 14101 и т.д. формируются сигналы 1 или 0.

Если отсутствует возможность заключения договора с какой-либо страной на выполнение заказа, то бюджетные средства направляются в страны, готовые к его выполнению. Такое распределение госзаказа по «включенным» странам осуществляется операторами 14111 и т.д.

С целью упрощения моделирования «объем» выполняемого госзаказа в странах, готовых к заключению договора, обратно пропорционален его стоимости (14038, 24038, 34038 и т.д.). С одной стороны, она непосредственно влияет на спрос по выполнению госзаказа, а с другой - создает условия для обратно пропорционального распределения его по странам-изготовителям. «Объем» госзаказа моделируется как величина спроса на него в натуральном выражении. Спрос в стране 1 моделируется оператором 14141 (а также операторами 14111,14121,14131 и 14151). Спрос на выполнение госзаказа из страны 1 в страну 2 моделируется оператором 14142 (а также операторами 14112, 14122, 14132 и 14152) и т.д.

Как отмечалось в теоретическом обосновании, нефтяная политика стран-импортеров отличается от политики экспортеров. Для импортеров немаловажным процессом является накопление резервов (запасов) нефти при благоприятной обстановке, которые затем используются в народном хозяйстве при дефиците поставок. Структурная схема модели создания нефтяных резервов и их использования приведена на рис. 18.13.

Эта модель построена на основании следующего допущения: поток нефти, поступающей в страну, в общем случае состоит из двух потоков. Первый поток нефти, добываемой в своей стране (оператор 10534) и второй - импортных поставок (оператор 10402). Они суммируются оператором 10425. В свою очередь поток импортной нефти формируется также двумя потоками. Один из них - «официальный», т.е. поставка в границах установленных квот на экспорт (оператор 111), другой

10072) Деньги госзаказа

 

14139

 

натуральные спросы выполнения госзаказа в каждой из девяти стран

 

14129

 

14119

14169 14109 включ.

О

к.

 

индекс

возможности выполнения выключ госзаказа 14179 в данной стране

 

 

 

16 Кугаенко А.А.

Рис. 18.12. Структурная схема модели распределения госзаказа по странам-изготовителям

поток - «неофициальный», т.е. сверх установленных квот. Эта поставка влияет на биржевое ценообразование, но не подчиняется картельным соглашениям по объему экспорта.

Суммарный спрос на нефть всего народного хозяйства страны (оператор 10401) образуется из трех спросов: во-первых, из сферы производства (оператор 10550), который зависит от изменений объемов производства во всех ее секторах. Во-вторых, государственный, оплачиваемый бюджетными деньгами (оператор 10415) и, в-третьих, спрос населения, зависящей от его экономического состояния (оператор 10423), т.е. отношения потока доходов (оператор 11717) к индексу цены ТНП (оператор 13028). Эти спросы определяются ценой на нефть на внутреннем рынке страны (оператор 10441) с учетом торговой надбавки (оператор 10411).

Цена нефти на внутреннем рынке представляет собой средневзвешенную величину двух составляющих (оператор 10442): цены импортной нефти с учетом пошлин (оператор 10412) и цены отечественной нефти (операторы 10504, 10534 и 10444). Накопленные резервы нефти моделируются тремя операторами: 10433 -величина запасов нефти на начало моделирования (величина начальных условий НУ устанавливается экзогенно); 10403 - изменение запасов (сигнал на выходе этого оператора может быть положительным или отрицательным); 10405 - суммарное количество запасов на текущий момент.

В тренажере предусмотрена возможность экзогенной установки нормы запасов (оператор 10426), которая сравнивается с существующим количеством нефти (оператор 10427). Уменьшение количества запасов ниже нормы приводит на выходе оператора 10427 к положительному сигналу (при экзогенном включении режима импорта для пополнения запасов), в результате которого включается дополнительная потребность в импорте (операторы 10431 и 10432).

При дефиците нефтяных поставок на выходе оператора-ограничителя 10406 возникает положительный сигнал, равный недостающей величине импорта. Когда резервов достаточно (сигнал с выхода оператора 10405 больше единицы), на выходе оператора 10408 появляется сигнал, равный единице. Недостающая величина потока нефти (выход с оператора 10406), умноженная на единицу, формирует поток нефти, потребляемой из резервов (оператор 10436). Этот поток, суммируясь с существующим потоком поставок (оператор 10416), возмещает недостаток. При снижении резервов до весьма низкого уровня сигнал на выходе оператора 10408 становится меньше единицы, приближаясь к нулю. Одновременно и поток нефти из резервов стремится к нулю (выход оператора 10436), поэтому сигнал на выходе оператора 10407 становится меньше количества, требуемого для народного хозяйства (оператор 10401). В результате сигнал на выходе оператора 10418 становится меньше единицы, что характеризует уменьшение индекса достаточности нефтяных поставок от 1 до некоторого меньшего значения (оператор 10420). Сигнал с выхода этого оператора используется при определении общей степени достаточности предметов труда (рис. 18.7 - оператор 11003).

Увеличение импорта нефти пополняет резервные запасы, поскольку имеется положительный сигнал с выхода оператора 10429, а сигнал с выхода оператора

10435 становится больше нуля. Пополнение резервов происходит до тех пор, пока сигнал с выхода оператора 10427 не станет равным нулю.

Страны-импортеры нефти формируют спрос на ее закупку в зависимости от потребности и цены (некоторая доля нефти может добываться и на отечественных месторождениях). Канонических алгоритмов формирования спроса на импорт нефти еще не разработано, поэтому в тренажере используется один из возможных вариантов (структурная схема модели - на рис. 18.14).

Потребность народного хозяйства в нефти моделирует оператор 10401, необходимость дополнительного импорта-оператор 10535, сравнивающий потребность

 

план интенсивности добычи

к.

10515

индекс наличия обустроенных месторождений

 

степень достаточности нефтяного оборудования

поставка отечественной нефти

спрос на 10536 импортную^

нефть

пс

1

10537

0ЇЇ

индекс цены нефти на бирже

10563  і /—Х

потребность ^yrg^W|040Л в импорте   Ч±У   +I г   >        J А   4-   10535 ^—

требуется народному хозяйству

^10429)

для пополнения резервных запасов

mm

10566

<         

 

спрос на импортную нефть

 

Рис. 18.14. Структурная схема модели формирования спроса на импорт нефти

для страны в целом

с отечественной добычей. Оператором 10563 моделируется суммарная потребность страны в импорте нефти, состоящая из текущей потребности и для пополнения резервных запасов, если они уменьшились.

Оператор 10536 моделирует спрос на импорт нефти, зависящий от индекса цены и потребности в ней. Чем больше индекс цены (оператор 101), тем меньше спрос. В тренажере индекс цены возводится во вторую степень для увеличения зависимости спроса от цены (для наглядности происходящих процессов). Значения постоянного сигнала и коэффициента К в знаменателе оператора 10536 подобраны таким образом, чтобы моделируемый спрос на импорт нефти был численно равен потребности в ней (сигналу с выхода оператора 10563) в исходном положении динамической модели.

Если цена на нефть снижается, величина спроса на выходе оператора 10536 возрастает, но на биржу подается не этот увеличенный спрос, а формируемый потребностью народного хозяйства, т.е. сигнал с выхода оператора 10563. Для выполнения этой операции сигнал спроса снимается с выхода оператора-минимума 10566, который никогда не бывает больше потребности страны в нефти.

До сих пор рассматривались структурные схемы моделей, одинаковых для всех стран (импортеров и экспортеров). По этой причине для анализа была выбрана страна 1 с номерами операторов, имеющих первую цифру 1. Ниже дано описание структурных схем моделей стран-экспортеров нефти (первые цифры номеров операторов этих стран - с 6 по 9). При этом исходные положения всей динамической модели сформулированы следующим образом: чем больше номер страны-экспортера, тем больше у нее возможности экспорта. Для описания динамической моде-пи одной из стран-экспортеров выбрана страна 9. Структурная схема разведки новых месторождений нефти4 их обустройства, добычи и экспорта нефти приведена на рис. 18.15.

Страна-экспортер для сохранения или развития своих экспортных возможностей должна проводить разведку новых месторождений, обустраивать вновь открытые, поддерживать в рабочем состоянии ранее обустроенные месторождения и т.д. Рассмотрим алгоритмы, моделирующие эти действия.

В результате реализации нефти внутри своей страны и ее экспорта формируется доход продавца. Он накапливается в виде потока денег (нефтяной валюты) на его банковском счете. Затем накопленные деньги расходуются по различным каналам:

разведка новых месторождений;

освоение вновь разведенных месторождений;

закупка нефтяного оборудования;

потребление социальной сферой.

Алгоритмы распределения по этим направлениям будут описаны ниже. Здесь же приведем описание алгоритмов использования нефтяной валюты. Деньги, выделенные для разведки и обустройства, поступают с выхода оператора 90575. Эффективность результата их реализации устанавливается экзогенно оператором 90520 и характеризует степень перспективности открытия новых месторождений. Очевидно, что чем меньше эффективность использования нефтяной валюты при

г

 

90505

 

90507

 

степень достаточности оборудования

 

разведке, тем дороже она выполняется. Поток нефтяной валюты для развития месторождений (оператор 90520) делится на два: разведка и обустройство (операторы 90510, 90514 и 90501). Операторы 90510 и 90514 моделируют финансовые потоки для освоения вновь открытых месторождений, оператор 90501 - для разведки месторождений. Количество разведанных месторождений моделирует оператор 90503. Оператором 90502 моделируется допущение: чем больше разведано месторождений в данном регионе, тем больше нужно средств для обнаружения новых. Иными словами, эффективность расходования нефтяной валюты снижается по мере увеличения разведанных месторождений. Это допущение не всегда верно (существует немало примеров, когда вновь открытые месторождения позволяют сократить расходы на поиск новых). Однако в данном тренажере остановимся на этом допущении.

Освоение и обустройство вновь открытых месторождений должно происходить тем интенсивнее, чем больше для этого выделяется средств при достаточности нефтяного оборудования (оператор 90595). Количество освоенных и обустроенных месторождений моделируется алгоритмом-интегратором 90508. До тех пор пока количество разведанных месторождений больше освоенных, с выхода оператора 90505 снимается сигнал, равный единице. Как только количество освоенных месторождений становится равным (или близким по значению) количеству вновь открытых, сигнал с выхода оператора 90505 начинает уменьшаться и поток вновь освоенных месторождений уменьшается до нуля. Естественно, что в такой ситуации расходование денег на освоение и новое оборудование нецелесообразно.

Поток вновь осваиваемых месторождений накапливается, помимо оператора 90508, в операторе-интеграторе 90562. Количество эксплуатируемых месторождений моделируется в виде суммы (оператор 90506) ранее эксплуатируемых (т.е. к моменту начала прогнозирования Т = 0), которые моделируются как начальные условия оператором 90560, и изменяющегося количества месторождений (оператор 90562). Величина сигнала с выхода оператора 90562 уменьшается по мере истощения месторождения в результате добычи нефти, ее использования в народном хозяйстве своей страны (оператор 90534) и экспорта (оператор 90561). Увеличение сигнала с выхода оператора 90562 происходит в результате наличия потока вновь обустроенных месторождений (оператор 90507).

Величина желательной (планируемой) интенсивности добычи экзогенно устанавливается оператором 90515. Реально добываемый поток нефти моделируется оператором 90511 в виде произведения планируемой величины добычи (оператор 90515), индекса достаточности нефтяного оборудования (оператор 90595), который может изменяться от 1 до 0, и степени достаточности нефти в обустроенных месторождениях (оператор 90506).

Добываемый поток нефти (оператор 90511) делится на два: один используется в национальном хозяйстве и равен значению, которое моделируется оператором 90401 (рис. 18.13), второй поток (оператор 90518) предназначен для моделирования экспорта. Если экспортная квота (оператор 90530) больше потока с выхода оператора 90518, то вся экспортная нефть может поступать в виде предложения страны 9 на биржу (оператор 90517).

Однако экспортное предложение нефти на биржу соответствует значению сигнала с выхода оператора 90517 до тех пор, пока не возникнут четыре ограничения. Во-первых, себестоимость добываемой нефти (оператор 90504) может стать выше чем ее экспортная цена (в результате снижения биржевой цены или увеличения ставки налога внутри страны за добываемую нефть - операторы 90528 и 90529).

Во-вторых, может возрасти ставка экспортной пошлины (операторы 90521, 90522 и 90523, что как бы снижает индекс биржевой цены нефти). В этом случае цена реализации станет меньше себестоимости единицы добываемой нефти, и на выходе оператора 90524 появится сигнал меньше единицы (вплоть до нуля). Таким образом, как только себестоимость единицы экспортируемой нефти превысит ее рыночную цену с учетом экспортной пошлины, реальный поток экспорта будет снижаться до нуля (оператор 90561). В-третьих, поток экспорта снижается против запланированного (оператор 90515) при сокращении эксплуатируемых месторождений, т.е. в результате уменьшения сигнала с выхода оператора 90506 ниже единицы. В-четвертых, на уменьшение экспорта может повлиять квота на него.

Рассмотрим это последнее ограничение. При наличии относительных квот на экспорт у страны-экспортера может появиться возможность реализации части нефти сверх установленных квот, что выполняется группами операторов 90551-90558 (экзогенно устанавливают величину экспорта сверх квот) и оператором 90526, суммирующим все продажи нефти сверх квот.

Оператор 90527 моделирует сумму экспортных предложений, которая после ее умножения (оператор 90532) на биржевую рыночную цену (оператор 140) формирует поток выручки от экспорта. После уплаты экспортной пошлины (оператор 90539) и суммирования с доходами от продажи нефти внутри своей страны (операторы 90445-90447) моделируется поток дохода продавца нефти (оператор 90519), который накапливается в виде нефтяной валюты оператором-интегратором 90574.

В тренажере развитие отечественной нефтедобычи основывается на использовании валюты от проданной нефти внутри и за пределами страны. Накопление нефтяной валюты моделируется алгоритмом, представленным на рис.18.16, с помощью оператора-интегратора 90574.

Степень интенсивности общих расходов накопленных финансов экзогенно регулируется оператором 90573. Оператор 90570 формирует на выходе сигнал, равный единице, до тех пор, пока уровень накопленной валюты (оператор 90574) не станет незначительным. При таком способе моделирования потока финансирования (оператор 90573) количество накопленной нефтяной валюты не оказывает влияния на его изменение, пока этих накоплений не станет очень мало.

Поток нефтяной валюты делится на три оператора - 90575, 90576 и 90577. Доля финансирования разведки и обустройства месторождений нефти моделируется в соответствии с гипотезой: чем больше разведанных и обустроенных месторождений, тем больше средств необходимо вкладывать в разведку и обустройство каждого нового. Эта гипотеза моделируется операторами 90569, 90578 и 90568.

Доля финансирования закупки нефтяного оборудования моделируется гипотезой: чем меньше оборудования имеется по сравнению с необходимым для разведки, обустройства и эксплуатации месторождений, тем больше финансовых средств должно выделяться для этих целей (операторы 90584-90588, 90595,90597 и 90598). Операторы 90595 и 90596 моделируют степень достаточности оборудования. Оператор 90584 устанавливает норму потребности оборудования. Количество работающего оборудования моделируется оператором-интегратором 90594, на вход ко-

Рис. 18.16. Структурная схема модели распределения заказов на изготовление нефтяного оборудования по странам изготовителям

торого поступает два потока: во-первых, положительный в виде вновь приобретенного оборудования (оператор 90593) и, во-вторых, отрицательный в виде амортизированного оборудования в результате добычи нефти (оператор 90511). Коэффициент К между операторами 90511 и 90594 моделирует степень амортизации оборудования в зависимости от интенсивности его эксплуатации.

Доля финансирования, предназначенная для увеличения доходов населения, моделируется оператором 90580. С выхода оператора 90582 поток денег поступает в доходы бюджетников, а с выхода оператора 90583 - в социальное обеспечение пенсионеров.

Финансовые средства, выделенные на приобретение нового нефтяного оборудования, распределяются экзогенно по фондообразующим секторам (2) всех стран операторами 90601 и 90609. Степень заинтересованности в изготовлении необходимого нефтяного оборудования в той или иной стране зависит от ее возможностей. Величина спроса в натуральном выражении определяется степенью заинтересованности, экспортными ценами на оборудование и курсом национальной валюты.

Если финансовых средств недостаточно (в операторе-накопителе 90574), предусмотрена возможность получения кредита на развитие нефтедобычи.

Сфера потребления

Модели сферы потребления одинаковы для всех стран, они формируют спросы на ТНП от шести социальных групп: четыре группы получают доходы из четырех секторов сферы производства и две - финансируются из бюджета (пенсионеры и бюджетники) или за счет нефтяной валюты. Спросы на ТНП от каждой социальной группы делятся на национальные потребительские товары и импортные из всех моделируемых стран и зависят от уровня доходов этой группы и цен на ТНП. Для импортных товаров в цене учитываются импортные и экспортные пошлины и курс национальной валюты. Кроме того, в цену всех потребительских товаров включена величина торговой наценки.

Суммарный спрос на ТНП от всех социальных групп формирует требуемый уровень их производства в каждой моделируемой стране.

Финансовый контур

В основе финансового контура лежит модель формирования государственного бюджета (рис. 18.17) и алгоритмы установки налоговых ставок и таможенных (экспортных и импортных) пошлин (на схеме не приведены).

Все потоки доходной части бюджета обозначены на схеме. Результирующий поток бюджетных доходов моделируется оператором 10064 (20064 и т.д.). В тренажере изменение доходной части происходит лишь за счет налогов и пошлин, а все остальные доходы моделируются в виде постоянного сигнала ПС у оператора 10064.

Расходная часть бюджета состоит из четырех видов расходов: госзаказ, доходы бюджетников и пенсионеров (с первых взимается подоходный налог) и государственные закупки нефти. Величина степени важности каждого вида финансирования экзогенно устанавливается с помощью операторов 10071,10081,10091 и 10085.

Здесь применена предельно упрощенная схема государственного консолидированного бюджета (более подробно см. тренажер 5).

Подпись: бюджетники

к.

 

 

пенсионеры

 

10091

к.

 

10092

10020

            >

10068

выделено на нефть

10085

к.

10086

7—> ...

включение автомата закупки нефти для функционирования основных фондов госзаказа

©требуется нефти для фондов госзаказа

 

 

Рис. 18.17. Структурная схема модели формирования государственного консолидированного бюджета

4.  Вспомогательные алгоритмы

В динамических моделях каждой страны используются так называемые вспомогательные алгоритмы, которые играют важную роль во всех процессах, протекающих в моделях.

Наиболее важными среди них являются блоки операторов нормирования оценки места страны (экспортера или импортера) на международном нефтяном рынке. Рассмотрим эти алгоритмы.

4.1. Модель сформирования общего состояния нефтяного рынка. В основу алгоритмов положена вспомогательная модель варьирования виртуального предложения нефти от нуля до некоторой большой величины, позволяющая оценить влияние различной величины предложения на всю динамику международного рынка (структурная схема модели приведена на рис. 18.18).

Эта модель предназначена для генерирования пилообразных импульсов (рис. 18.3). Нарастающий фронт пилы моделируется сигналом с выхода оператора-интегратора 161, на вход которого подается постоянный сигнал с выхода оператора 169. Этот сигнал устанавливает частоту повторения импульсов. Прямолинейное нарастание виртуального предложения происходит до тех пор, пока сигнал с выхода оператора 161 не превысит величины сигнала установленного оператором 168. В этом случае происходит включение оператора-ключа 162, и большой отрицательный

виртуальная выручка от пилы

сигнал «разряжает» оператор-интегратор 161 до нуля. После этого процесс повторяется. Сигналом с выхода оператора 168 устанавливается максимальный уровень виртуального предложения.

Таким образом, создается «пилообразное» изменение виртуального предложения нефти. Оно сопоставляется на входе оператора 167 с виртуальным суммарным спросом (оператор 165), состоящим из суммы виртуальных опросов стран-импортеров (о формировании этих опросов см. ниже).

Формирование виртуальной цены в соответствии с пилообразно изменяющимся предложением выполняется аналогично формированию рыночной цены (рис. 18.4), т.е. с добавлением операторов, усиливающих несовпадение величин предложения и спроса (операторы 160 и 180). В результате моделируется величина виртуальной выручки (оператор 166) при пилообразном изменении предложения; изменение виртуальной цены от этого предложения и, наконец, изменение виртуального спроса, зависящего от виртуальной цены на нефть и потребности в ней.

Структурная схема виртуального спроса одной страны-импортера нефти при пилообразном предложении приведена на рис. 18.19 (номера операторов начинаются с цифры 1 - для страны-импортера). Она повторяет схему рабочей модели спроса на нефть в зависимости от ее цены. В виртуальной модели (рис. 18.19) операторы 10571, 10572 и 10567 повторяют аналогичные, формальные преобразования, выполняемые операторами рабочей модели (10536, 10537 и 10566). Пилообразное виртуальное предложение меняет виртуальную цену (оператор 170), вследствие чего происходит изменение виртуального спроса данной страны на нефть,

Подпись: поставка отечественной нефти,
10511
Подпись: 10567

©

потребность народного хозяйства

 

виртуальный спрос от других стран

 

• -г

 

+ обший

общий виртуальный спрос

цена пилы 10572

 

Рис. 18.19. Структурная схема модели формирования виртуального спроса от пилообразного предложения

который по цепи обратной связи влияет на у

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |