Имя материала: Моделирование экономических процессов

Автор: Грачева Марина Владимировна

5.1. методологические вопросы моделирования стратегического взаимодействия фирм на рынке

5.1.1. Вводные замечания

Стратегическое взаимодействие характерно не для всех типов рыночных структур и непосредственно связано с понятием несовершенной конкуренции на рынке. К случаям несовершенной конкуренции относятся рыночные структуры, которые нельзя считать полностью конкурентными и которые в то же время не контролируются продавцом-монополистом. Несовершенная конкуренция возникает тогда, когда на рынке конкурируют фирмы, две или более, каждая из которых имеет возможность влиять на цену.

Известны две формы несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и олигополия.

Монополистическая конкуренция предполагает, что значительное число фирм, каждая из которых удовлетворяет относительно небольшую долю рыночного спроса, конкурирует на рынке дифференцированного товара со свободным входом и выходом. Олигополия, напротив, отличается небольшим числом фирм, которые доминируют на рынке, где вход и выход могут быть затруднены.

Следует заметить, что монополистическую конкуренцию иногда рассматривают как особую форму олигополии1, а олигополист может предлагать на рынке как однородный, так и дифференцированный продукт.

Олигополия — это тип строения рынка, на котором действует ограниченное число фирм, осознающих свою взаимозависимость. Олигополия является преобладающей формой рыночной структуры многих отраслей экономики, поэтому существует много примеров стратегического взаимодействия в условиях олигополии. Создано немало моделей олигополии, цель которых — исследовать процессы принятия стратегических решений и, по возможности, предсказать результаты взаимодействия фирм на рынке.

Модели олигополии последовательно развивают идеи классической теории олигопольного ценообразования, выдвинутые А. Курно в 1838 г. и Ж. Бертраном в 1883 г. Нет единой модели олигополии: модели олигополии могут иметь различную структуру, но существует цесколько предпосылок, общих для всех моделей олигополии. Выделим две главные предпосылки. Во-первых, возможность прямо или опосредованно воздействовать на цену предполагает убывающую кривую спроса на продукцию олигополии. Во-вторых, ценообразование на рынках олигополии предполагает взаимозависимость фирм-производителей (и одновременно продавцов) товара при принятии решений относительно их поведения на рынке.

1 См., например: Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень, современный подход: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1997.

Вторая предпосылка определяет наличие стратегического поведения или стратегического взаимодействия фирм на рынке. Это означает, что поставщик товара имеет возможность предвидеть и учитывать в принятии решений поведение своих конкурентов.

Выбор каждого олигополиста зависит от поведения его соперников. Поэтому кривая спроса на продукцию отдельного олигополиста в момент принятия стратегических решений, как правило, неизвестна. Ключевое значение имеют предположения олигополиста относительно реакции конкурентов на действия друг друга.

Известны модели некооперированной и кооперированной олигополии. В условиях некооперированной олигополии конкурирующие на рынке фирмы принимают решения независимо друг от друга. В этом случае субъекты рынка не смогут принять решение, не оценив возможную реакцию соперников. В условиях кооперированной олигополии субъекты рынка вступают в сговор (тайный или открытый). В этом случае оценка возможной линии поведения соперников имеет принципиально другое значение.

Модели олигополии также отличаются в зависимости от структуры эндогенных и экзогенных переменных. Если олигополисты принимают решение об объеме выпуска продукции, то модель представляет количественную олигополию. Если олигополисты принимают решение о цене на продукцию, то модель рассматривает ценовую олигополию.

Модели олигополии, следуя предпосылке рационального поведения субъектов рынка, как правило, анализируют взаимодействие фирм, максимизирующих прибыль. Условия максимизации прибыли для количественной и ценовой олигополии различны.

Пусть на рынке олигополии конкурируют п фирм с объемами производства q{, q2,..., qn. Отраслевой спрос известен и задан функ-

п

цией Р = P(Q), где Q =          Прибыль каждого олигополиста на

/=1

рынке количественной олигополии будет зависеть от структуры предложения всех участников рынка:

П,= П;(<7,, q2,     qn). (5.1) Условие максимизации прибыли предполагает выполнение равенства:

жі =dai | "Гад. ддЛ

dqi     dq}    M{dqj dqi Ч/

= 0. (5.2)

Таким образом, при решении задачи на максимум прибыли каждый /-й олигополист должен учитывать значения коэффициентов

dq:

—- (при іф j). Эти коэффициенты показывают, как изменяется

dq{

выпуск каждого из конкурентов при изменении выпуска /-го олигополиста на единицу, и получили название предполагаемых вариаций.

В момент принятия решений олигополист, как правило, не знает, какова будет реакция соперников на его выбор уровня выпуска. Он должен спрогнозировать, какие решения примут другие фирмы, т.е. использовать ожидаемые (или предполагаемые) значения коэф-

dq J

фициентов —- (при іф j). Только при наличии гипотетических

дооценок значений предполагаемых вариаций можно рассматривать вопрос об определенности равновесия на рынках олигополии.

Допустим, что олигополист владеет информацией о значении предполагаемых вариаций. В этом случае, решая задачу максимизации прибыли, он может выявить функциональную зависимость своего уровня выпуска от объемов выпуска конкурентов. Полученная функциональная зависимость определяет линии реакции для каждого олигополиста:

Я і = ДЯ > •••> Яі- > Яі+і > •••> Яп )• (5.3)

Очевидно, что один и тот же уровень прибыли может достигаться при различных комбинациях объемов выпуска олигополи-стов. Множество таких комбинаций, соответствующих одному и тому же уровню прибыли, образуют изопрофиту. Олигополист в процессе принятия решений рассматривает семейство изопрофит, каждая из которых отвечает одному из возможных уровней прибыли олигополиста. Линия реакции представляет наилучший для данного олигополиста ответ на действия конкурентов. Другими словами, линия реакции есть множество точек, соответствующих наиболее высокому уровню прибыли, которую может получить рассматриваемый олигополист при конкретной комбинации уровней выпуска конкурентов.

Теперь рассмотрим ситуацию ценовой олигополии. Прибыль олигополиста на рынке ценовой олигополии будет зависеть не только от цены, которую он установил на свою продукцию, но и от структуры цен, предложенных его конкурентами:

11/ = ПИЛ, Ръ  •> РпУ (5.4) Условие максимизации прибыли для /-го олигополиста примет вид:

 

jp,   дР,  fi{dPl ар,)

 

В процессе принятия решений олигополист должен иметь инфор-

др,

мацию о гипотетических значениях коэффициентов —— (при

іф j). Именно эти коэффициенты представляют предполагаемые

вариации в случае ценовой олигополии и показывают, как изменяется цена, предлагаемая каждым из конкурентов при изменении цены /-го олигополиста на единицу.

Линии реакции и изопрофиты рассматриваются в «-мерном пространстве цен, а не выпусков. Линия реакции /-го олигополиста отражает функциональную зависимость уровня цены, которую он устанавливает на свою продукцию, от уровней цен, предлагаемых конкурентами:

Р^ПРи-чЪ-иРм^РЛ (5.6)

Изопрофиты представляют множества комбинаций цен всех оли-гополистов, соответствующих одному и тому же уровню прибыли одного из них. Линия реакции — это наилучший для данного олигополиста ответ на действия конкурентов. Таким образом, в случае ценовой олигополии линия реакции есть множество точек, соответствующих наиболее высокому уровню прибыли, которую может получить рассматриваемый олигополист при данной комбинации уровней цен, предлагаемых конкурентами.

Равновесие на рынке олигополии, как количественной, так и ценовой, существует, если множество точек пересечения линий реакции всех олигополистов не является пустым.

5.1.2. Сравнительный анализ моделей

и вопросы их практического применения

Модели, анализирующие условия равновесия на рынках олигополии, предлагают различные схемы стратегического взаимодействия олигополистов. При этом процессы принятия решений предполагают различные концепции формирования гипотез относительно поведения конкурентов. Прогноз реакции конкурентов оказывает влияние на равновесие на олигополистических рынках.

При написании данной главы сделан акцент на оценку возможности применения моделей в процессе принятия стратегических решений. В связи с этим возникла необходимость сравнительного анализа моделей.

Для того чтобы понять принципы формирования различных моделей олигополии и сравнить результаты моделирования процессов принятия решений, целесообразно для начала при одинаковых предпосылках рассмотреть модели дуополии, когда на рынке взаимодействуют только две фирмы. Этому посвящен параграф 5.2.

В параграфе 5.2 рассмотрены базовые модели дуополии. Это необходимо, главным образом, по двум причинам. Во-первых, любое продвижение в исследовании проблем олигополии, так или иначе, основано на этих моделях. Во-вторых, сравнительный анализ базовых моделей дуополии при одинаковых предпосылках имеет методологическое значение. Он выявляет их основные особенности, преимущества и недостатки, помогает осознать проблемы их использования в процессах принятия решений и оценить перспективы и направления их усовершенствования.

Количественная олигополия представлена моделями Курно, Стэкльберга, борьбы за лидерство. Ценовая олигополия рассмотрена на базе моделей Бертрана, Эджуорта и лидерства по цене. Все перечисленные выше модели относятся к классу моделей некооперированной олигополии.

Модели кооперированной олигополии представлены моделью Чемберлина и моделью картельного соглашения при условии максимизации прибыли отрасли. В параграфе 5.2 они анализируются в рамках количественной олигополии, хотя в этих моделях, как и в модели монополии, равновесные решения не зависят от выбора эндогенной переменной модели.

Анализ базовых моделей дуополии сделан при одних и тех же предпосылках, когда фирмы, зная линейную функцию рыночного спроса (5.7), конкурируют между собой, поставляя на рынок однородную продукцию. При этом они преследуют одни и те же цели максимизации прибыли при одинаковых условиях по издержкам производства (5.8), имея постоянные (равные предельным) средние издержки.

Анализ позволяет исследовать возможности и сравнить результаты различных вариантов стратегического взаимодействия фирм на рынке, а также оценить характеристики различных состояний рыночного равновесия. Кроме того, рассмотрение дуополии позволяет конструктивно использовать графические иллюстрации в процессе анализа.

При введенных предпосылках в любой из рассмотренных моделей дуополии1 равновесие на рынке существует и определяется единственным образом. Однако характеристики рыночного равновесия зависят от выбора линии стратегического поведения, в том числе от того, какую стратегическую переменную выберет дуополист. Структура эндогенных и экзогенных переменных модели существенно влияет на результат стратегического взаимодействия фирм, что хорошо видно из табл. 5.1, в которую для сравнения включены параметры равновесия в условиях совершенной конкуренции и монополии.

1 Заметим, что только в модели Эджуорта для достижения равновесия на рынке необходимы дополнительные условия.

Сравнительный анализ моделей, рассмотренных в параграфе 5.2, показывает, что равновесие в модели Бертрана обладает свойствами равновесия в условиях совершенной конкуренции (парадокс Бертрана). Цена опускается до уровня средних и предельных издержек, а каждый дуополист обеспечивает половину конкурентного уровня выпуска продукции и не получает положительную прибыль.

С другой стороны, равновесие в условиях картельного соглашения соответствует равновесию в условиях чистой монополии. На рынке устанавливается монопольная цена, каждый дуополист обеспечивает половину монопольного уровня выпуска продукции и получает половину прибыли монополиста.

Те же характеристики имеет равновесие в модели Чемберлина. Так получается потому, что дуополисты Чемберлина принимают решения исходя из их общих интересов. При введенных предпосылках общие интересы легко идентифицировать. Фактически максимизируется совокупная прибыль отрасли и очевидно, что модель Чемберлина отражает ситуацию тайного (или неявного) сговора дуополистов.

При отказе от некоторых из введенных предпосылок (например, от равных условий по издержкам производства) следование общим интересам станет проблематичным даже в условиях явного сговора. В условиях тайного сговора возрастет вероятность неправильно оценить возможные действия конкурента.

Все остальные из рассмотренных моделей дуополии представляют результаты стратегического взаимодействия фирм, когда равновесная цена и равновесный объем выпуска продукции оказываются в пределах между их конкурентным и монопольным уровнями. Сравнительный анализ обращает внимание на следующие моменты.

В моделях Курно и Бертрана дуополисты принимают решения независимо друг от друга при нулевых предполагаемых вариациях, имеют равный доступ к информации о рынке, однако выбор стратегической переменной существенно меняет характер рыночного равновесия. Дуополисты Курно, в отличие от дуополистов Бертрана, получают положительную прибыль и обеспечивают рыночный спрос при цене выше средних и предельных издержек.

Один из главных вопросов экономико-математического моделирования — вопрос о существовании и единственности равновесного решения модели, — на первом этапе рассмотрен в рамках анализа методологических вопросов стратегического взаимодействия фирм на рынке несовершенной конкуренции при введении ограничений на производственные мощности. В качестве объекта анализа выбрана практически не изученная в отечественной литературе модель Эджу-орта, который впервые показал важность введения ограничения на производственную мощность при принятии стратегический решений.

Для анализа можно было использовать модель любой степени сложности. Но чтобы выявить основные причинно-следственные связи между параметрами функционирования рынка и показать, как ограничения на производственные мощности конкурентов могут повлиять на результаты функционирования рынка, вполне достаточно рассмотреть одну из простейших.

При анализе модели Эджуорта получены интересные результаты. Равновесие в модели Эджуорта1 достигается именно при ограничении на производственные мощности фирм на уровне не выше

равновесного объема выпуска дуополиста Курно (#/ = а~с ) при тех

ЗЬ

же предпосылках (5.7)—(5.9) модели. При этом, если ограничение устанавливается как раз на уровне равновесного объема выпуска

дуополиста Курно qK =       , то все характеристики равновесия в

ЗЬ

модели Эджуорта полностью соответствуют характеристикам равновесия в модели Курно.

Заметим также, что при введенных в параграфе 5.2 предпосылках модель ценового лидерства будет работать только при введении ограничения на производственную мощность фирмы-последователя. При этом лидерство по цене будет логически оправдано, т.е. фирма-лидер будет получать прибыль больше, чем конкурент, только в том случае, если ограничение на производственную мощность фирмы-последователя не будет превышать равновесный объем выпуска дуополиста Курно.

Учитывая, что процессы принятия решений в модели Стэкль-берга, при борьбе за лидерство (в случае количественной дуополии) и при нарушении картельного соглашения происходят на основе функций реакции Курно, можно сделать вывод, что модель Курно имеет важное методологическое значение для анализа стратегического взаимодействия фирм на рынках олигополии.

При введенных в параграфе 5.2 предпосылках нельзя считать реалистичными модели стратегического взаимодействия фирм по принципу «лидер — последователь». Ведь фирмы абсолютно идентичны, и трудно понять, почему одна из них может стать лидером, а другая — последователем. Модели интересны, прежде всего, для теоретического анализа.

Равновесие в модели Стэкльберга по сравнению с моделью Курно достигается при бблыием объеме предложения в отрасли. Однако, несмотря на понижение рыночной цены, фирма-лидер обеспечивает себе в два раза большую прибыль, чем фирма-последователь, поскольку реализует на рынке в два раза больше продукции.

1 Имеется в виду не равновесие по Бертрану, а равновесие в случаях, когда ограничения на производственные мощности фирм действительно существуют.

Естественно предположить, что каждая фирма захочет быть лидером, но тогда проиграют обе. Во-первых, на это указывает анализ равновесия в ситуации борьбы за лидерство. Во-вторых, если обе фирмы примут решение установить объем выпуска продукции, который равен объему выпуска фирмы-лидера, то цена упадет до уровня средних и предельных издержек, а прибыль каждого дуопо-листа снизится до нуля.

При предпосылках (5.7)—(5.9) борьба за лидерство, очевидно, невыгодна для обеих фирм. Конкуренты вынуждены будут отказаться от притязаний на лидерство и, по возможности, вступят в картельное соглашение. Даже при нарушении картельного соглашения цена установится на более высоком уровне, чем при борьбе за лидерство, а обе фирмы выиграют в прибыли.

Заметим, что при нарушении картельного соглашения уровень цены оказывается выше, чем в условиях равновесия по Стэкльбер-гу. При этом фирма-нарушитель получает прибыль, превышающую равновесный уровень прибыли фирмы-лидера, а другая фирма имеет прибыль больше, чем фирма-последователь. Очевидно, что тайный или явный сговор выгоден для дуополистов.

Рассмотренные в параграфе 5.2 модели дополняют друг друга при анализе рынков дуополии. Равновесие на рынке будет устойчивым, если конкуренты правильно оценили действия друг друга в процессе принятия решений.

Слабость многих моделей дуополии в том, что производственные мощности дуополистов могут изменяться произвольно без каких-либо дополнительных затрат. Даже предельные и средние издержки при этом не изменяются. Тем не менее такие модели важны с методологической точки зрения.

Кроме того, ситуация покажется более реалистичной, если принять, что определение уровня выпуска соответствует выбору производственной мощности. При такой предпосылке можно понять, почему одна фирма способна стать лидером, а другая вынуждена будет стать последователем. Вопрос в том, кто первым сделает инвестиции в производственные мощности. Выбор производственной мощности оказывается важной стратегической переменной. Именно поэтому ограничение на производственную мощность часто вводится в модели олигополии.

Все рассмотренные в параграфе 5.2 модели, как правило, классифицируются, как однопериодные статические модели, в которых фирмы принимают решения одновременно. В рамках анализа моделей дуополии процесс принятия решений иногда рассматривается в виде последовательности «шагов», а иногда включает принятие решений в последовательные моменты времени. Описанные процедуры принятия решений в принципе не согласуются с понятием однопериодной статической модели. Однако в большинстве случаев можно считать, что выделение «шагов», или моментов времени, условно и сделано, чтобы облегчить понимание структуры процессов принятия стратегических решений, которые происходят в сознании субъектов рынка.

Этапы принятия решений фактически имитируют ситуации, когда дуополист может изменить значение стратегической переменной в зависимости от возможного выбора конкурента. Например, пошаговый процесс принятия решений в модели Чемберлина показывает, что при введенных предпосылках никто не захочет быть последователем в модели Стэкльберга, а значит, равновесие по Стэкль-бергу неустойчиво.

Пошаговый процесс принятия решений в модели Чемберлина, на первый взгляд, приводит к противоречию. Странно, что на третьем шаге первая фирма вдвое уменьшает свой выпуск. Ведь при этом уровень ее прибыли остается без изменения, тогда как конкурент может вдвое увеличить свою прибыль. Противоречие исчезает, если вспомнить, что выделение «шагов» условно и фирмы принимают решения одновременно. Тогда станет ясно, что фирмы могут поменяться ролями и что в их общих интересах получить одинаковую прибыль.

Необходимость выделения этапов принятия решений показывает трудности описания процессов стратегического взаимодействия фирм с помощью однопериодных статических моделей. Наиболее четко эта проблема видна при рассмотрении модели Эджуорта. Заметим, что именно анализ стратегического поведения в различные моменты времени позволяет объяснить часто наблюдаемый в реальной действительности разброс цен на однородную продукцию.

Принятие решений на различных этапах экономического анализа связано с оценкой предполагаемых вариаций. Большинство моделей, рассматриваемых в параграфе 5.2, прямо или опосредованно основано на исходной предпосылке о нулевых предполагаемых вариациях. (В частности, потому, что предпосылка о нулевых предполагаемых вариациях необходима при построении функций реакции Курно.)

Проблема в том, что такая предпосылка приводит к внутренней противоречивости моделей. Противоречие можно сформулировать следующим образом. Каждый дуополист осознанно делает допущение о нулевой предполагаемой вариации на различных этапах процесса принятия решений. Тем не менее при этом он анализирует ответную реакцию конкурента, а также на примере своего собственного стратегического поведения видит ошибочность такой предпосылки и понимает, что она неверна.

Считается, что только в состоянии равновесия фирмы не будут пытаться изменить значения стратегических переменных модели, поскольку именно в условиях равновесия фирмы получат максимально возможную прибыль, а, следовательно, равновесие желательно для обеих фирм.

Но как раз в точке равновесия можно проиллюстрировать противоречивость или, как иногда говорят, несовместимость нулевых предполагаемых вариаций. С одной стороны, пошаговый процесс принятия решений приводит в точку равновесия при предпосылке о нулевых предполагаемых вариациях. С другой стороны, если продифференцировать функции реакции Курно, то очевидно, что в любой точке линии реакции, в том числе в точке равновесия, предполагаемые вариации не равны нулю (см., например, (5.44), (5.57)).

Проблема широко обсуждается в литературе. В некоторых случаях предполагаемые вариации включаются в модель в качестве эндогенных переменных. Идет поиск совместимых предполагаемых вариаций.

Для всех рассмотренных моделей также важна предпосылка об однородности выпускаемой продукции. Например, в случае дифференциации продукции ценовая война в модели Бертрана станет менее жесткой, и дуополисты Бертрана смогут установить равновесную цену выше средних и предельных издержек.

Дальнейший анализ стратегических взаимодействий фирм на рынке предполагает рассмотрение моделей олигополии и может идти по нескольким направлениям. В связи с этим в параграфе 5.3 вводится в рассмотрение большее число фирм и предусматривается отказ от жесткой предпосылки об идентичности фирм по издержкам производства.

Модели олигополии Курно, Бертрана и Стэкльберга обобщают соответствующие модели дуополии. Модель Форхаймера представляет одну из базовых моделей ценовой олигополии, построенных по принципу «лидер—последователь». Возможности организации картельного соглашения рассматриваются на примере формирования двух типов картелей: при условии максимизации совокупной прибыли отрасли и при условии раздела рынка между членами картеля. (Третий тип из наиболее известных картелей — при условии раздела монопольной прибыли между членами картеля — практически ничем не отличается от равновесного решения в модели Чемберлина и поэтому не рассматривается.)

Сравнительный анализ моделей олигополии во многом подтверждает выводы, сделанные при анализе моделей дуополии. Частные случаи решения моделей олигополии Курно и Бертрана охватывают возможные варианты рыночного равновесия от монополии (при п = 1) до совершенной конкуренции (при п-> оо ).

Обобщение моделей дуополии показывает, как изменяются параметры рыночного равновесия при переходе к олигополии. Конкуренция по принципу «лидер—последователь» в моделях Стэкльберга и Форхаймера на определенном этапе и при определенных условиях также может привести к рынку монополии или совершенной конкуренции. Однако, чтобы выявить подобные тенденции, следует анализировать указанные модели в динамике и с учетом возможного входа фирм на рынок или ухода конкурентов с рынка.

В обеих моделях ситуация существенно зависит от асимметрии фирм по издержкам. Так в модели Стэкльберга при существенном увеличении числа фирм-последователей (при л->оо) структура рынка оказывается близкой к структуре рынка совершенной конкуренции, если издержки всех фирм на рынке идентичны. Если же лидер имеет преимущество в издержках производства, то равновесная цена снижается, но приближается к среднему арифметическому

средних издержек лидера и последователя

р->—

Такой

уровень цены превышает средние издержки лидера, но ниже средних издержек последователя, поэтому конкурентоспособность последователей падает. Часть последователей неминуемо должна уйти с рынка. Позиция лидера при этом укрепится.

Анализ ситуаций в модели Форхаймера, сделанный в параграфе 5.3, показывает, что сила рыночной власти доминирующей фирмы и тип равновесия на рынке в долгосрочном периоде также существенно зависят от соотношения между издержками доминирующей фирмы и фирм конкурентного окружения. Кроме того, рыночная власть доминирующей фирмы в. долгосрочном периоде зависит от числа фирм, способных войти на рынок, а также от скорости (интенсивности) входа на рынок новых фирм. Таким образом, стратегическое поведение доминирующей фирмы зависит от степени свободы входа на рынок фирм конкурентного окружения. При свободном входе на рынок доминирующая фирма может сохранять значительную долю рынка только при существенном преимуществе в издержках производства или при наличии других преимуществ перед фирмами конкурентного окружения.

В параграфе 5.3 модели подобраны так, чтобы стали ясны проблемы, связанные с усложнением структуры моделей. Становится ясно, что может появиться проблема существования и единственности равновесного решения в модели. Возникает необходимость введения в рассмотрение потенциальной конкуренции. Оказывается актуальным вопрос о переходе от однопериодных к многопериод-ным моделям олигополии.

Многопериодные модели позволяют учесть обучение фирм, которые наблюдают за поведением конкурентов на протяжении длительного периода времени. Так, для определения устойчивости картеля лучше использовать многопериодные модели. Ведь агрессивные действия фирмы в одном периоде чаще вызывают возмездие не сразу, а в последующих периодах. Кроме того, сама идея оценки реакции соперников приобретает смысл. Появляется возможность решить проблему совместимости предполагаемых вариаций в моделях олигополии.

Многопериодные модели олигополистической конкуренции позволяют рассматривать предполагаемые вариации в качестве эндогенных переменных модели, анализировать эффекты спроса, вводить разные стратегические переменные. Например, в первом периоде фирмы могут принимать решение об объемах производства, а во втором — об уровне цены. Исследование многопериодных моделей требует глубокой математической подготовки, в частности, в области теории игр, которая является эффективным инструментом анализа взаимодействия фирм на рынке.

Таким образом, краткий аналитический обзор и сравнительный анализ основных моделей стратегического взаимодействия фирм на рынке показывают, что существенную роль имеют три элемента ценообразования: условия по спросу, условия по издержкам производства и предположение о максимизации прибыли. Модели имеют различную структуру эндогенных и экзогенных переменных. Существенным является выбор стратегической переменной модели. Фирмы могут принимать решения независимо или по согласованию друг с другом в рамках как однопериодных, так и многопериодных моделей. Стратегическое поведение изменяется в зависимости от характеристики продукта (его однородности или дифференцированное™) и от наличия потенциальной конкуренции.

Сравнительный анализ моделей выявляет их основные особенности, преимущества и недостатки, помогает осознать проблемы их использования в процессах принятия стратегических решений и оценить перспективы и направления их усовершенствования.

Развитие и усовершенствование моделей ставят проблему существования и единственности равновесного решения, а также изменяют роль предполагаемых вариаций, включая возможность их эндогенного задания в модели. Особое место занимает переход к моделированию стратегического взаимодействия фирм в условиях неопределенности.

Принятие решений в условиях неопределенности может существенно изменить представление исследователя об известных схемах ценообразования в условиях определенности. Введение неопределенности позволяет получить выводы, которые в соответствии с общепринятой теорией не должны выполняться в случае максимизации прибыли в условиях определенности. Например, можно получить зависимость цены от изменения не только переменных, но и постоянных издержек. Разброс цен может иметь место даже в случае однородных продуктов.

Неопределенность можно вводить в модель поэтапно. Например, сначала ввести неопределенность только в предположения относительно поведения конкурентов, т.е. в предполагаемые вариации модели. Затем можно вводить неопределенность в условия спроса и/или в условия по издержкам производства в отрасли. Во всех случаях выводы и решения, полученные на основе моделей стратегического взаимодействия в условиях определенности, в той или иной степени трансформируются.

Одна из главных проблем экономико-математического моделирования — каким образом существующие теоретические и модельные построения соотносятся со схемами практического ценообразования в отраслях экономики. Возникает вопрос, какие теоретические результаты получают подтверждение в процессе реального функционирования отраслей и рынков. Возможности применения экономико-математических моделей для анализа стратегического взаимодействия фирм в процессе реального функционирования отраслей и рынков определяются, в частности, возможностями поиска равновесных решений. Одновременно возникает проблема существования и единственности решения применяемой на практике модели.

В России рынки находятся на начальном этапе становления и развития. Однако есть богатый опыт исследования рыночных отношений в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки и в других странах. Так, например, сравнительный анализ отраслевых рынков США показывает широкое многообразие моделей поведения фирм и функционирования рынков: от конкурентного ценообразования в зерновой отрасли до картелизации и завоевания монопольных позиций в нефтедобывающей промышленности или в фармацевтике, а также успешное взаимодействие фирм в условиях олигополии в сталелитейной и автомобильной промышленности.

Следует заметить, что идентификация рыночных структур в таких отраслях экономики США, как зерновое хозяйство, нефтедобывающая промышленность, нефтепереработка, сталелитейная промышленность, отрасль компьютерных технологий, автомобильная промышленность, фармацевтика, отрасль пивоварения, вызывала определенные трудности у исследователей на разных этапах развития отрасли. Отраслевая организация постоянно претерпевает изменения, иногда очень значительные.

Идентификация рыночной структуры, прежде всего, имеет важное значение для получения достоверных прогнозов отраслевого развития, для ответа на вопрос, как будет вести себя отрасль (рынок) в той или иной ситуации (например, в ситуациях кризиса, стабилизации или подъема). Кроме того, рыночная структура оказывает существенное влияние на процессы ценообразования в отрасли, на соотношение ценовых эластичностей спроса и предложения и монопольной власти фирм.

Рассмотрение процессов реального функционирования отраслей и рынков позволяет проследить поведение фирм на рынках однородного и дифференцированного продуктов. Одновременно можно выявить возможности рекламы и преимущества первого хода, а также оценить эффективность различных форм государственного регулирования, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах.

Практика предлагает большое разнообразие систем ценообразования. Далеко не всегда ситуации в ценообразовании соответствуют модельным построениям и теоретическим разработкам. Предпосылка о рациональном поведении фирм, максимизирующих прибыль, является слабым местом экономико-математических моделей стратегического взаимодействия фирм на рынке.

В эмпирических исследованиях не существует общепринятого взгляда на то, как фирмы принимают решения о ценах. Зависимости, постулируемые в теории, могут быть не подтверждены при анализе практики реального функционирования. Например, эмпирически не удается идентифицировать связь между концентрацией и гибкостью цен во времени.

Практика ценообразования во многих отраслях мировой экономики свидетельствует, что одним из важных параметров при принятии стратегических решений является уровень используемой производственной мощности. В большинстве отраслей ввод производственных мощностей требует не только значительных капиталовложений, но также не может быть осуществлен за короткий промежуток времени. Создание резервных производственных мощностей позволяет установить барьеры для входа на рынок новых фирм, что снижает уровень потенциальной конкуренции для фирм, уже действующих на рынке. Становится ясно, почему исследователи отраслевых рынков с давних пор уделяют пристальное внимание анализу стратегического взаимодействия фирм в условиях ограничения на производственные мощности.

Особое место занимает проблема идентификации издержек. В экспертных оценках превалируют методы, основанные на средних издержках. При этом фирма не обязательно ориентируется на минимизацию издержек, а значит, не обязательно преследует цель максимизации прибыли. Однако большинство исследователей сходится во мнении, что цены реагируют на изменение издержек и спроса в целом именно так, как это предсказывает теория. Такие выводы подтверждаются значительным числом эконометрических исследований По отраслям и рынкам экономики США и позволяют надеяться на возможность получения достоверных прогнозов изменения цен во времени.

Теоретические и модельные построения только в определенной степени отражают процессы практического ценообразования в отраслях экономики. Однако они позволяют выявить наиболее существенные параметры функционирования отраслей и рынков, показать их влияние на эффективность отраслевого функционирования. Математические модели только предлагают варианты решения. Так, например, они не могут заменить согласование решений в процессе переговоров между членами картеля. Математическая задача может вообще не иметь решения, например: в условиях рыночного спроса (5.7) при линейных издержках производства (5.9), когда предельные издержки фирм равны средним, но не равны между собой (с Фсг)- Но это совсем не означает, что фирмы не могут заключить картельное соглашение. Все зависит от ситуации на конкретном рынке.

Рынок с доминирующей фирмой считается одной из основных рыночных структур в теории отраслевых рынков и широко исследуется как в теории, так и на практике. Поэтому остановимся на анализе рынка с доминирующей фирмой подробнее.

На практике доминирование признается, если доминирующая фирма контролирует от 50 до 90\% рынка. Существует альтернативная точка зрения, что доминирование следует определять в зависимости от возможности получения стратегических преимуществ за счет конкурентов, а высокая доля рынка — лишь одно из следствий стратегического поведения доминирующей фирмы1. Такое определение трудно использовать, поскольку стратегические преимущества сложно оценить как на перспективу, так и до факту. Кроме того, фирмы, отнюдь не являющиеся доминирующими, также стремятся получить стратегические преимущества за счет своих конкурентов. С другой стороны, высокая рыночная доля не является следствием только стратегического поведения. В итоге теория отраслевых рынков в основном придерживается определения доминирования в зависимости от контролируемой доли рынка.

1 См. Geroski P., Jacquemin A. Dominant firms and their alleged decline // International Journal of Industrial Organization, 1984, 2.

История развития отраслевых рынков в США и Западной Европе показывает, что на практике рынок с доминирующей фирмой встречается, не столь часто, поскольку большую долю рынка трудно получить, а затем удерживать. Однако фирмы, которым это удалось, успешно функционируют в течение многих лет. Такие фирмы, как «Kodak», «Microsoft», «ІВМ», «DeBeers», — примеры ярко выраженного доминирования в отдельные периоды времени.

В теории наиболее широко рассматриваются модели доминирующей фирмы с конкурентным окружением. Существуют попытки моделирования как ценового, так и неценового стратегического поведения доминирующей фирмы. При этом фирма называется доминирующей, если она одна устанавливает цену на рынке, где помимо нее функционируют фирмы меньшего размера, которые согласны работать при данной цене. Меньшие фирмы, работающие на рынке при цене, заданной доминирующей фирмой, называются конкурентным окружением. Каждая фирма конкурентного окружения в гітличие от доминирующей фирмы имеет малую долю рынка, хотя в совокупности фирмы конкурентного окружения могут иметь значительную долю рынка.

Существуют, по крайней мере, три причины возникновения рынка доминирующей фирмы с конкурентным окружением.

Во-первых, доминирующая фирма может иметь более низкие издержки, чем фирмы из конкурентного окружения в силу следующих обстоятельств:

за счет технологических преимуществ, которые могут быть закреплены патентом;

за счет обучения опытом, если доминирующая фирма раньше появилась на рынке;

за счет экономии на масштабе производства, если доминирующая фирма смогла закрепить за собой значительную долю рынка;

за счет льгот, предоставляемых государственными службами, например, для фирм, представляющих на рынки новые товары или услуги.

Во-вторых, доминирующая фирма может предлагать на рынок торговую марку, которая предпочтительнее для потребителей, чем продукция фирм конкурентного окружения. Преимущество может быть достигнуто за счет репутации, полученной за долгое время работы на рынке или в результате рекламной кампании.

В-третьих, несколько фирм могут согласовать совместную деятельность и стать доминирующей фирмой на рынке, в частности, это может быть картель, доминирующий на рынке.

Известен также барометрический тип ценового лидерства, когда все фирмы отрасли признают, что доминирующая фирма наилучшим образом предвидит изменения ситуации на рынке (считают ее своеобразным барометром рыночной ситуации).

Таким образом, возможность появления и устойчивость функционирования доминирующей фирмы определяются главным образом двумя факторами: процессами слияния (поглощения) и инновационными процессами в отрасли. Монопольные доходы доминирующей фирмы привлекают конкурентов, один из которых может со временем вытеснить доминирующую фирму за счет внедрения новых технологий и новых продуктов. В практике функционирования отраслей и рынков можно наблюдать следующий цикличный процесс:

«Нововведения —> Доминирование —> -» Монопольный доход -» Стимулирование инноваций -» -» Доминирование -» Монопольный доход -» ...»,

который исследуется в динамических моделях рынков с доминирующей фирмой.

В данной главе рассмотрена одна из базовых моделей — модель доминирующей фирмы с конкурентным окружением, которую часто называют губительной для доминирующей фирмы, поскольку пассивность доминирующей фирмы может привести к ее вытеснению с рынка. В модели доминирующая фирма устанавливает цену, максимизируя свою прибыль на основе полной информации о рыночном спросе, о функции предложения конкурентного окружения и, естественно, о собственных издержках производства. Фирмы конкурентного окружения максимизируют прибыль в краткосрочном периоде при цене, предложенной доминирующей фирмой.

Доминирующая фирма может ограничить свой выпуск, чтобы повысить цену. Но при этом увеличится выпуск фирм конкурентного окружения, поскольку с ростом цены их функция предложения возрастает. В результате объем предложения товара на рынке будет выше, чем ожидала доминирующая фирма, а рыночная цена будет ниже монопольной. Таким образом, при разработке стратегии своего поведения доминирующая фирма должна учитывать реакцию фирм конкурентного окружения.

Если доминирующая фирма не может управлять поведением фирм конкурентного окружения, то она должна позволить им выпускать столько продукции, сколько им выгодно при данной цене. Так обосновывается одна из предпосылок базовой модели. Если цена не будет слишком высока, то фирмы конкурентного окружения не смогут покрыть весь рыночный спрос. Следовательно, доминирующая фирма сможет действовать как монополист на остаточном спросе.

Выводы, полученные с помощью экономико-математических моделей, подтверждаются практикой реального функционирования отраслей и рынков. Например, в 1993 г. корпорация «NEC», которая контролировала половину рынка персональных компьютеров в Японии, вынуждена была сильно снизить цены на свою продукцию в силу возрастающей потенциальной конкуренции со стороны фирм конкурентного окружения из США.

В статической базовой модели доминирующей фирмы с конкурентным окружением нет неопределенности. На рынке любое изменение рыночной цены ведет к изменению объема предложения конкурентного окружения. Доминирующая фирма фактически фиксирует цену, но работает только на остаточном спросе, позволяя фирмам конкурентного окружения предлагать на рынок столько продукции, сколько им выгодно и сколько возможно при данной цене. Именно поэтому, как видно из анализа, проведенного в параграфе 5.3, с увеличением числа фирм конкурентного окружения рыночная доля доминирующей фирмы падает и может наступить момент, когда на рынке не останется ниши для доминирующей фирмы. В силу этого на практике доминирующие фирмы стараются использовать другие, более активные, стратегии поведения. У доминирующей фирмы, как правило, есть явные или скрытые рычаги для того, чтобы заставить конкурентное окружение принять установленную цену. Кроме того, во многих случаях она может блокировать вход на рынок.

Иногда с целью регулирования или блокирования входа на рынок стратегическое поведение доминирующей фирмы может привести к установлению цены ниже ее средних переменных издержек с последующим увеличением цены для компенсации понесенных убытков. Такая стратегия связана с большим риском. Известно, что риск становится меньше в двух случаях. Во-первых, если рынок сегментирован: так, при территориальной сегментации рынка можно использовать существенное понижение цены на одном сегменте, не затрагивая цены на других сегментах рынка. Во-вторых, риск может стать значительно меньше в случае неопределенности или асимметричной информации, когда фирмы конкурентного окружения (работающие на рынке или желающие войти на рынок) меньше осведомлены относительно изменений рыночного спроса и/или других параметров рынка, чем доминирующая фирма.

Динамические модели ценообразования позволяют доминирующей фирме сделать выбор. Если она выбирает высокую цену и высокие доходы в краткосрочном периоде, то она столкнется с возрастающей конкуренцией и получит низкие доходы в долгосрочном периоде. Часто именно такая стратегия выгодна на практике, особенно при внедрении новых марок продукции. Поэтому практика функционирования рынков с доминирующими фирмами в США и в Западной Европе свидетельствует о существующих тенденциях снижения рыночной власти доминирующих фирм. Однако в среднем это происходит достаточно медленно. Упадок в основном был спровоцирован либо технологическим преимуществом вновь вошедшей на рынок фирмы, либо неправильным стратегическим поведением доминирующей фирмы.

Некоторые динамические модели исходя из условия максимизации совокупной приведенной к текущему моменту времени прибыли доминирующей фирмы формируют комбинированные стратегии ее поведения1. Полученные в результате расчетов, траектории изменения цен позволяют устанавливать оптимальную для доминирующей фирмы интенсивность входа—выхода на данном рынке в каждый момент времени. Оптимальная траектория изменения цен зависит, как минимум, от трех факторов. Во-первых, от соотношения между издержками доминирующей фирмы и фирм конкурентного окружения; Во-вторых, от ставки дисконта для расчета совокупной приведенной к текущему моменту времени прибыли доминирующей фирмы. В-третьих, от того, насколько быстро фирмы конкурентного окружения способны увеличить предложение, если цена обеспечивает им высокий доход.

В заключение скажем несколько слов о неценовых стратегиях доминирующей фирмы. Такие стратегии могут включать инвестиции в резервные производственные мощности, разработку и продвижение на рынок новых марок продукции, проведение широкой рекламной кампании, как можно более полное патентование продукции и технологии ее производства. Неценовые стратегии связаны с риском дополнительных издержек для доминирующей фирмы, причем компенсация дополнительных издержек часто происходит по прошествии длительного периода времени. К тому же успех стратегии создания резервных производственных мощностей существенно зависит от скорости изменения технологии производства продукта. Тем не менее практика функционирования рынков с доминирующими фирмами доказывает, что длительное доминирование, как правило, обусловлено одновременным использованием как ценовых, так и неценовых стратегий, т.е. стратегическими маневрами доминирующих фирм. Использование как ценовых, так и неценовых стратегий приносит конкурентные преимущества на всех рынках олигополии в процессе стратегического взаимодействия фирм.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |