Имя материала: Моделирование рисковых ситуаций

Автор: И.А. Киселева

Задачи изучения дисциплины

 

В результате изучения курса студент должен уметь:

определять множество стратегий игроков в матричной игре;

построить матрицу игры;

различать матрицы выигрышей и рисков;

мажорировать матрицы игры со стороны первого и второго игроков;

находить оптимальные стратегии в матричной игре со стороны первого и второго игроков;

знать сущность и основные действия в играх с природой;

находить рациональные решения первого игрока в играх с природой;

построить таблицу решений стратегий в условиях неопределенности и найти рациональное решение в играх с природой;

находить методы оценки истинной стоимости информации в условиях неопределенности и риска;

понимать недостатки метода принятия решений по критерию ожидаемой денежной оценки;

оценивать полезность решения в условиях неопределенности и риска по Нейману - Моргенштерну;

владеть основными методами оценки полезности и принятия решений на максимум полезности по Нейману - Моргенштерну.

В заключение курса студент должен видеть перспективу применения теории полезности в страховых и финансовых ситуациях и при разработке экспертно-обучающих систем, в других практических приложениях.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |