Имя материала: Путеводитель по современной эконометрике

Автор: Вербик Марно

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Предисловие к российскому изданию
Читать: Предисловие
Читать: Введение
Читать: 1.2. структура этой книги
Читать: 1.3. примеры и упражнения
Читать: 2 введение в линейную модель регрессии
Читать: 2.3. свойства мнк-оценки для малых выборок
Читать: 2.7. иллюстрация:
Читать: 2.8. мультиколлинеарность
Читать: Интерпретация и сравнение моделей регрессии
Читать: 3.3. неправильно специфицированная функциональная форма
Читать: 4.2. вывод альтернативной оценки
Читать: 4.7. тестирование на наличиеавтокорреляции первого порядка
Читать: 4.9. альтернативные автокорреляционные структуры
Читать: 4.10. что делать, когда вы находите автокорреляцию?
Читать: Более детальное описание процессов случайного блуждания представлено в главе 8.
Читать: Эндогенность, инструментальные переменные и обобщенный метод моментов (омм)
Читать: 5.3. оценивание методом
Читать: 5.5. обобщенный метод инструментальных переменных
Читать: 5.7. пример: оценивание межвременных моделей ценообразования финансовых активов
Читать: 5.8. заключительные замечания
Читать: Оценивание методом максимального правдоподобия и спецификационные тесты*
Читать: 6.7.4. нормальная линейная модель регрессии
Читать: 6.2. спецификационные тесты
Читать: 6.4. метод квази-максимального правдоподобия и тесты моментных условий
Читать: Модели с ограниченными зависимыми переменными
Читать: 7.2. модели с множественным откликом
Читать: 7.3. тобит-модели
Читать: 7.5. смещение, обусловленное выборочной селективностью
Читать: Одномерные модели временных рядов
Читать: 8.2.3. общие корни
Читать: 8.7.7. автокорреляционная функция
Читать: 8.10. авторегрессионная условная гетероскедастичность (аруг)*)
Читать: 8.11. что можно сказать о многомерных моделях?
Читать: Многомерные модели временных рядов
Читать: 9.2.3. механизмы коинтеграции и коррекции остатков
Читать: 9.5. коинтеграция: многомерный случай
Читать: 9.5.4. пример: долгосрочный динамический паритет покупательной способности (часть 3)
Читать: Протестируйте, является ли коэффициент коррекции нулем.
Читать: 10.2. статическая линейная модель
Читать: 10.2.6. альтернативные структуры остатков
Читать: 10.4.3. единичные корни и коинтеграция
Читать: 10.7.1. оценивание со случайно пропущенными данными
Читать: 10.7.3. оценивание с неслучайно пропущенными данными
Читать: Литература
Читать: Дополнительный список литературы

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |