Имя материала: Путеводитель по современной эконометрике

Автор: Вербик Марно

Предисловие

 

За прошедшие два десятилетия эконометрика быстро развивалась,а применение современных эконометрических методов становилось все более стандартной практикой эмпирической работы во многих областях экономики. К числу наиболее распространенных тем исследований относятся тесты на наличие единичных корней; коинтеграция; оценивание обобщенным методом моментов; учет гетероскедастично-сти и автокоррелированности регрессионных остатков; моделирование условной гетероскедастичности; модели,основанные на панельных данных, и модели с ограниченными зависимыми переменными; эндогенные регрессоры и проблемы, связанные с ограничениями при формировании выборки ("sample selection problem"). В то же время программное обеспечение эконометрики становилось все более «дружественным» для пользователя и все больше отвечало современным требованиям. В результате пользователи могут реализовать довольно сложные методы без понимания сущности лежащей в их основе теории, а, значит, и без понимания их потенциальных недостатков или опасностей. При этом во многих вводных учебниках эконометрики неоправданно большое внимание уделяется стандартной линейной модели регрессии при множестве строгих предположений. Не приходится и говорить, что эти предположения едва ли удовлетворяются на практике и фактически не нужны. С другой стороны более продвинутые учебники эконометрики часто перегружены техническими подробностями, что мешает среднему экономисту понять основные идеи и извлечь необходимую информацию. В этой книге делается попытка заполнить этот пробел.

Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить читателя с широким кругом тем в современной эконометрике, подробно останавливаясь на вопросах, которые являются важными для понимания и выполнения эмпирических исследований. Эта книга является скорее путеводителем (чем обзором) по альтернативным методам, поэтому изложение не концентрируется ни на формулах после (хотя необходимые формулы приводятся), ни на формальных доказательствах, а после описания метода и его практического обоснования сосредотачивается на развитии его понимания. Книга охватывает широкий круг тем, которые обычно не входят в учебники такого уровня. В частности, внимание обращено на коинтеграцию, обобщенный метод моментов, модели с ограниченными зависимыми переменными и модели панельных данных. В результате в книге обсуждается дальнейшее развитие анализа временных рядов, методов анализа пространственных ("cross-sectional") и панельных данных. Приводится несколько десятков полномасштабных эмпирических примеров и иллюстраций, взятых из таких областей, как экономика труда, финансы, мировая экономика, поведение потребителей, экологическая экономика и макроэкономика. Кроме того, ряд упражнений имеет конкретную эмпирическую природу и требует применения реальных данных.

Представленный текст основан на записях лекций, которые читаются на курсах прикладной эконометрики в программах магистратуры по экономике в Католическом университете города Левен и в Тилбургском университете*^. Книга рассчитана на аудиторию экономистов и студентов, изучающих экономику, которые хотели бы подробно ознакомиться с современными эконометрическими подходами и методами, важными для выполнения, понимания и оценивания эмпирических исследований. Она соответствует требованиям, предъявляемым к курсам прикладной эконометрики на уровне магистра или дипломированного специалиста. В некоторых высших учебных заведениях эта книга будет отвечать требованиям к одному или более курсам на уровне магистратуры при условии, что студенты имеют достаточную подготовку по статистике. Некоторые из последних глав могут использоваться в специальных курсах, охватывающих специфические темы, например, панельные данные, модели

 

Leuven (Бельгия), Tilburg (Голландия) (примеч. научн. ред. перевода).

с ограниченными зависимыми переменными или анализ временных рядов. Кроме того, книга может служить в качестве руководства для менеджеров, экономистов-исследователей и практиков, которые хотят обновить или расширить свои знания эконометрики. В книге примененяются элементы матричной алгебры.

Я очень обязан Ари Каптейну (Arie Kapteyn), Бертрану Мелен-бергу (Bertrand Melenberg), Тео Нейману (Theo Nijman) и Артуру ван Суету (Arthur van Soest), которые внесли свой вклад в мое понимание эконометрики и сформировали мой взгляд по многим проблемам. Тот факт, что некоторые из их идей осуществились в этом тексте, является данью их усилиям. Я также должен поблагодарить несколько поколений студентов, которые помогли мне сформировать этот текст в его нынешнем виде, комментируя предыдущие версии и задавая мне вопросы, на которые они не могли найти ответов. Широкий круг практических и эмпирических проблем, касающихся эконометрики, предложенных мне студентами и коллегами, был важным стимулом для завершения этой книги. Мои коллеги и друзья прочитали разные части рукописи и сделали исправления и замечания. Я очень благодарен Петеру де Гую (Peter de Goeij), Бену Якобсену (Ben Jacobsen), Виму Кувутсу (Wim Koevoets), Марко Ли-рио (Marco Lyrio), Константейну Маасу (Konstantijn Maes), Весселю Маркрингу (Wessel Marquering), Бертрану Меленбергу (Bertrand Melenberg), Паулу Нунешу (Paulo Nunes), Анатолию Пересецко-му (Anatoly Peresetsky), Максу ван де Санде Бакхоузену (Мах van de Sande Bakhuyzen), Эрику Схоккарту (Erik Schokkaert), Артуру ван Суету (Arthur van Soest), Фредерику Вермелену (Frederic Vermeulen), Куо-чун E (Kuo-chun Yeh) и множеству анонимных рецензентов. Разумеется, я несу личную ответственность за любые оставшиеся ошибки. Особую благодарность я выражаю Иефу Флехе-ту (Jef Flechet) за его помощь во многих эмпирических иллюстрациях и его конструктивные комментарии ко многим предыдущим версиям. Наконец, я хочу поблагодарить мою жену Марселлу (Marcella) и моих детей Тимо (Timo) и Талию (Thalia) за их терпение и понимание в течение всего времени, когда моя душа была с этой книгой, в то время как она должна была быть с ними.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |