Имя материала: Статистические методы прогнозирования в экономике

Автор: Т.А. Дуброва

4. контрольные вопросы

Какие виды временных рядов вы знаете? Приведите примеры.

Поясните, в чем состоят характерные отличия временных рядов от пространственных выборок?

Какие требования предъявляются к временным рядам как к исходной информации при прогнозировании?

Как рассчитываются средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста? Когда правомерно использовать средний абсолютный прирост и средний темп роста для расчета прогнозов?

Как на стадии графического анализа динамики временного ряда можно определить характер сезонности (аддитивный или мультипликативный)?

Охарактеризуйте компоненты временных рядов. Что такое мультипликативная (аддитивная) модель временного ряда?

Объясните назначение скользящих средних. Влияние каких компонент временного ряда устраняется с их помощью?

Поясните, когда целесообразно использовать простые скользящие средние, а для каких временных рядов предпочтительнее применение взвешенных.

Приведите алгоритм расчета простых скользящих средних.

В чем отличие алгоритма расчета взвешенных скользящих средних от простых?

Сколько значений теряется при использовании скользящей средней с длиной интервала сглаживания l = 2 p +1? Какие приемы восстановления потерянных уровней после реализации процедур сглаживания используются на практике?

Как рассчитываются простые скользящие средние при четной длине интервала сглаживания?

Каким образом определены весовые коэффициенты, используемые для расчета взвешенных скользящих средних?

Охарактеризуйте основные типы кривых роста, наиболее часто используемые на практике при построении трендовых моделей.

Назовите важнейшие характеристики точности моделей прогнозирования.

Каким образом определяется значение критической статистики в тесте Дарбина-Уотсона?

Опишите алгоритм проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции первого порядка в остатках модели с помощью критерия Дарбина-Уотсона.

Поясните, почему при отсутствии автокорреляции в остатках расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона «не слишком отличается» от 2.

Какова интерпретация коэффициентов линейной трендовой модели?

Какова интерпретация коэффициентов показательной трендовой модели уг = ab ?

Для каких целей может быть использован метод Фостера-Стюарта?

Укажите характерные особенности адаптивных методов прогнозирования.

Какие типы адаптивных моделей вы знаете?

Чем объясняется название «экспоненциальная средняя»?

Какую роль играет параметр адаптации а в процедуре экспоненциального сглаживания? Как влияет значение параметра адаптации а на характер сглаженного ряда?

Тесты

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |