Имя материала: Фундаментальная экономия. Динамика

Автор: Вугальтер Александр Леонидович

15. циклические колебания или случайные вариации?

 

Рассмотрим вопросы, связанные с неравномерным развитием мировой капиталистической экономики в последние полтора столетия; проведем анализ детерминистских и акцидентных истоков мировых кризисов; исследуем прогностические свойства экономических циклов.

Известно, что поток казалось бы чисто случайных событий, случайных изменений может иметь в зародыше некую причину, некий инвариант, что позволяет вычислять вероятность их наступления как устойчивый, время-независимый показатель. Так например, случайное падение игральной кости с вероятностью, равной 1/6, объясняется сочетанием кубической формы и способа подбрасывания "вслепую". Когда случайные события имеют единую причину, то в их вариациях удается обнаружить некую регулярность (периодичность). Обратное же утверждение неверно: выявленная регулярность не обязательно означает действие единой причины.

Понятие цикла подразумевает закономерность, положенную в основу регулярности, которая, в свою очередь, служит субстратом прогнозируемос-ти. Экономисты вкладывают в это понятие чередование подъемов и спадов в товарном производстве, метаморфозы отношения собственности, а также смену политических режимов, происходящую на фоне общего развития мировой экономики. С другой стороны, регулярность может содержать элемент случайности, и тогда направленность процесса может быть прогнозируема лишь в стохастическом смысле (как если бы прогнозировалось общее количество дождливых дней в году, но в какие именно дни скорее всего пойдет дождь, оставалось вне прогноза; нечто подобное имеет место в прогнозах землетрясений и т.п.).

Мировые экономические кризисы с первых десятилетий своего возникновения обратили внимание ученых в связи с квазирегулярностью (7—9 лет), позволявшей предположить цикличность развития. И хотя неизменной перманентно действующей силы и постоянной инерционной составляющей — всего того, что представляет собой суть цикла, на уровне общепризнанной теории выявлено не было, этот термин устойчиво закрепился за экономическими флуктуациями. Определяя место и роль экономических циклов, Э. Хансен пишет [71]: "Для здорового функционирования экономической системы структурное равновесие действительно имеет большое значение. Но тенденция к колебаниям не есть патологическое явление. Она является неотъемлемым свойством системы частного предпринимательства, рыночной экономики. Чтобы стать стабильной, этой системе требуется нечто большее, чем структурные перестройки; ей требуется обдуманная и позитивная программа мероприятий, призванных устранить циклические колебания". Вот только частное предпринимательство известно издревле, а экономические циклы берут свое начало с середины 19 в., — заметим мы.

 

В целях дальнейшего изложения основной идеи придется остановиться на промежуточной проблеме — способах измерения циклов и кризисов. Мировой кризис, как известно, не начинается одномоментно во всех странах и не завершается в один и тот же день — эти фазы носят размытый характер. Кроме того, методы вычислений макропоказателей, динамика которых характеризует экономические циклы, со временем претерпевали существенные изменения, так что результаты вычислений оказались несопоставимыми для разных исторических периодов [7, 8]. Поэтому не существует единого общепринятого перечня мировых экономических кризисов и неизвестно точное время их "жизни". Ниже приведена наиболее распространенная хронология мировых кризисов [22, 28, 43]. Первый мировой кризис разразился в 1857 г., остальные — в 1866, 1873, 1882, 1890—1893, 1895, 1900—1903, 1907 — 1908, 1913—1914, 1920—1921, 1929—1933, 1937—1938, 1944—1946, 1947, 1948 — 1949, 1953—1954, 1957—1958, 1960—1961, 1969—1970, 1970—1971, 1974—1975, 1980—1981, 1982—1983, 1987, 1992—1993, 1996...

Продолжительность экономического цикла определим как промежуток времени между началами смежных кризисов. Тогда распределение циклов по продолжительности можно представить в виде ряда, приведенного в левой части табл.1. Распределение кризисных периодов по продолжительности от момента снижения ВНП до момента его восстановления (спад-депрессия-оживление-бум-пик) показано в правой части таблицы. Всего за 140 лет (1857— 1997 гг.) произошло 26 полных (так называемых средне- и долгосрочных) мировых кризисов, суммарное

Продолжи-

Кол-во

Продолжи-

Кол-во

тельность

циклов

тельность

кризисов

цикла

 

кризиса

 

11

1

5.00

1

9

4

4.00

1

7

3

3.00

2

6

2

1.50

11

5

5

1.25

1

3

3

0.75

9

2

1

0.67

1

1

3

 

 

время которых равняется 40            Таблица 1

годам, что составляет 29\% продолжительности изучаемого исторического периода. Средняя продолжительность цикла

5.4 года; средняя продолжительность кризисного периода

1.5 года. В отличие от мировых, два первых кризиса перепроизводства — в 1825 (Великобритания) и 1836 (Великобритания, США) годах носили сугубо локальный характер, а третий — в 1847 г. (континентальная Европа) — переходный к мировому; «шаг» между ними составлял 11 лет (рис.24).

В экономической теории природа циклов предполагалась самой разной: 10-летний срок службы основных средств как инерционный фактор (К. Маркс и К. Жюгляр); 10-летние циклы солнечной активности (в действительности

циклы солнечной активности составляют 11 лет и сопровождаются неурожаями) как внешняя сила (У.С. Джевонс) и др. Опираясь на принципы мульти-

 

Рис.24.

 

пликации и акселерации, Дж.Р. Хикс [73, 74] предложил дифференциальное уравнение для прогноза темпов прироста национального дохода, некоторое подмножество решений которого может быть интерпретировано как цикличность экономического развития. (В очередной раз отметим, что колебания темпов прироста, вообще говоря, не означают колебаний объемов производства, равно как и скоростей их изменения — см. гл. 3). Иные гипотезы касаются в основном причин возникновения кризисов как таковых, но не объясняют эффекта регулярности. Так:

Дж. Кетчин объясняет краткосрочные (3—5-летние) циклы межотраслевыми переливами капитала;

Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, Дж. ван Дайн объясняют длинные (50-летние)  циклы инновационными процессами;

Дж. Фостер объясняет циклы фактором перенакопления капитала;

У.У. Ростоу и Б. Берри — изменчивостью цен;

К. Перес, И. Мелендорфер, В. Вайндлих считают цикличность развития результатом классовой борьбы;

Й. Дельбеке, П. Корпинер, Р. Батра полагают, что большинство кризисов зарождается в финансово-кредитной сфере;

Дж. Голстайн объясняет циклы внешними и внутренними войнами...

Известны и принципиально иные подходы к пониманию проблемы, например те, что учитывают особенности общественной психологии (теория рациональных ожиданий Р. Лукаса). Однако ни одна из теорий не пытается объяснить, почему мировая экономика начиная с середины 19 в. вдруг приобрела циклический характер. Со своей стороны можем предложить к рассмотрению такую причину возникновения колебаний, как скачкообразное увеличение скорости [19] развития экономик промышленно развитых стран. До начала промышленной революции (начало 19 в.) средние темпы прироста ВНП были стабильны и составляли всего 0.04\% в год, но затем стали быстро расти; в передовых странах скорость роста удельного ВНП приблизительно равна 50 международным долларам в год на человека в начале 20 в. и 300 — в конце 80-х годов [73, 74]). Как турбулентность (завихрения в жидкости) возникает лишь после достижения достаточной скорости течения, так и экономические кризисы способны возникнуть только при достаточно высоких скоростях развития. Следует полагать, что подобная зависимость имеет общий характер, в пользу чего сошлемся еще на феномен дорожных "пробок", которые возникают лишь тогда, когда скорость движения автомобилей начинает превышать 46 км/час.

Вполне обоснованным и одновременно тривиальным можно считать мнение, согласно которому развитие мирового кризиса происходит вследствие сочетания механизмов "положительной обратной связи" и  "цепной реакции".

Действие механизма "положительной обратной связи" поясним на следующем примере: снижение добычи железной руды у страны-экспортера должно повлечь за собой сокращение объемов производства орудий труда в стране-импортере и соответственно снижение скорости обновления горнодобывающего оборудования в первой стране, что, в свою очередь, должно привести к дальнейшему снижению добычи и т.д., вплоть до ее полной остановки.

Что касается фактора "цепной реакции", — кризис возникает сначала в одной из стран, затем в него лавинообразно втягиваются остальные страны мира. Для такого развертывания событий необходима, прежде всего, достаточная теснота экономических связей между государствами. И действительно, уже в начале 19 в. в международный товарообмен поступало около 1\% мирового ВВП, а начиная с момента промышленного переворота (и особенно в результате естественно-природного энергетического кризиса середины 70-х годов 20 в.), международное разделение труда нарастало, и к концу 20 в. объем международной торговли достиг 25\% мирового ВВП, причем в этот процесс втягивается все большее число государств.

Однако приведенные объяснения не представляются достаточными для целостности понимания явления, поскольку не отвечают на вопрос: может ли быть индуцирован кризис в странах, экономика которых в текущий момент относительно устойчива? (Так например, если оборудование железорудного карьера недавно обновлено, то некоторая задержка с реновацией не приведет к кризисной ситуации, как это было показано в предыдущем примере).

Причинами возникновения кризисов могут оказаться также многие иные факторы, случайные с точки зрения экономической обусловленности. Поэтому здесь уместно задаться вопросом не о том, вследствие каких причин возникает кризис, но каким образом, однажды возникнув в одной или нескольких странах, он распространяется на весь мир (прежде всего промышленно развитые страны). Ответ на вопрос зависит от решения стохастической проблемы: как часто кризис способен спонтанно-одновременно возникнуть в достаточном числе стран (хотя бы в нескольких), чтобы стать той самой силой, провоцирующей его распространение на весь мир? Гипотеза о совпадении во времени кризисных явлений (предкризисных состояний), случайно возникших в разных странах, представляется неправдоподобной, однако приведенные ниже вычисления говорят об обратном.

Выясним, например, какова вероятность того, что в пяти или более странах из 28 стран — членов ОЭСР (k = 5; n = 28) может одновременно возникнуть кризис, учитывая ранее приведенные значения средней продолжительности цикла (Жц = 5.4 года) и средней продолжительности кризиса (Лїкр = 1.5 года). Решение подобной задачи, как известно, может быть сведено к расчету вероятности при биномиальным распределением случайных величин. Сначала определим основное вероятностное множество [54] как множество всех наугад взятых унифицированных периодов (среднестатистических циклов), содержащих кризисные годы. Вероятность возникновения единичного события p определим как отношение продолжительности кризиса к продолжительности цикла:

Р = ^ц/^кр = 0.29.

Тогда вероятность того, что точно в пяти странах из 28 одновременно возникнет кризис, может быть вычислена по известной формуле:

PP{n, k) = Ck-pk-(1 — p)n - k,      k = 1, 2, 3,...,n; P°.29(28; 5) = 0,076.

Искомую вероятность того, что в пяти или более странах из 28 одновременно возникнет кризис, определим как сумму предыдущих вероятностей:

n

Psp (n, k) = I P(n, i),     i = k, k+1, k + 2, k+3,...,n;

i=k

Ps0,29 (28; 5) = 0.94,

где p = 0.29 - вероятность наступления единичного события,  или вероятность того, что для отдельной страны в любом наперед заданном среднестатистическом периоде (цикле) кризисным окажется заданный промежуток времени (аналогия: вероятность падения игральной кости на заданную грань); n - общее число стран, подверженных кризису;

k - точное число ожидаемых результатов — минимальное число стран, для которых вычисляется вероятность P одновременного наступления кризиса; Cnk - число сочетаний из n по k; i - порядковый номер страны от k до n.

Приведенные при заданных условиях расчеты показывают, что кризис наступит одновременно в 94 унифицированных периодах из каждых 100. Результаты расчетов вероятностей при различных значениях переменных сведены в табл.2. Они демонстрируют довольно высокую возможность возникновения мирового экономического кризиса, индуцированного случайным совпадением кризисов одновременно в нескольких странах, причем, вероятность возникновения кризиса снижается при уменьшении p или увеличении k.

 

 

 

 

 

0.29

28

3

0.99

Страны ОЭСР и

0.29

 

 

 

ЕАСТ

28

5

0.94

-"-

 

 

 

0.20

28

3

0.94

 

 

 

 

0.29

28

7

0.74

-"-

0.29

28

10

0.28

-"-

0.29

150

30

0.99

Страны-члены

мОт

0.20

150

30

0.53

-м-

История подтверждает, на наш взгляд, что развертывание мирового кризиса из локальных — дело случая. Так, сила первых в истории локальных кризисов 1825, 1836 и даже 1847 гг. оказалась весьма слабой для развития полномасштабного мирового кризиса, а сила кризисов последующих лет — уже достаточной:

1882 г. — 2 страны (США, Франция);

1890 г. — 4 станы (Германия, США, Франция, Россия);

1957 г. — 12 стран (США, Япония, Франция, Канада, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия, ФРГ, Италия);

1970 г. — 6 стран (США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, Италия).

Рассуждая аналогичным образом, можно объяснить не только возникновение мирового кризиса, но и локального, в частности развитие полного национального кризиса, индуцированного частичными кризисами в отраслях (аграрной, энергетической, сырьевой) или в отдельных экономических институциях (финансовой, биржевой, кредитной, валютной). Банкротства отдельного предприятия (отрасли, экономической институции) еще не достаточно, чтобы повлечь за собой развитие общенационального кризиса. Когда национальная экономика находится в устойчивом состоянии, множество локальных банкротств не приводит, как известно, к кризису, но лишь высвобождает пространство для создания на их месте новых предприятий. Известны многочисленные случаи, когда частичные кризисы не перерастают в общенациональный, что подтверждает случайный характер такой зависимости. Если же к неустойчивому состоянию "скатывается" достаточное число предприятий (институций), одновременное возникновение кризиса в некоторых из них уже способно индуцировать лавинообразное распространение общенационального кризиса.

Вероятностный подход демонстрирует, что прогнозируемость есть имманентное свойство исследуемого объекта, пребывающего в конкретных условиях [17]. Так, момент наступления среднестатистического кризиса определяется с вероятностью, зависящей от динамических параметров, характеризующих развитие мировой экономики. В данном аспекте заведомо обречены на неудачу попытки улучшения экономического прогноза путем применения чисто математических операций, в которых случайная последовательность механистически "фильтруется" в циклически закономерную функцию, как-то: разложение графика ВВП в гармонический ряд Фурье; использование так называемых "волн Эллиотта" [10] для прогноза цен на активы и пр. Вообще, математика нейтрально относится к объектам своего описания: она позволяет помочь выявить латентную причину там, где она действительно присутствует, и равным образом способна создать видимость закономерности там, где ее нет в помине. Все вместе взятое создает трудности для изучения и тем самым возбуждает повышенный интерес.

Но, чтобы некий процесс приобрел колебательный характер (составляющий основу цикла), требуется, чтобы объект обладал инерцией движения и инерцией накопления. Допустим, начали производить новый вид товара, выпуск которого постепенно наращивают. По мере роста производства, на его пути по необходимости возникает цепь препятствий:

на этапе внедрения новшества необходимый объем выпуска товара ограничен техническими возможностями производства;

на следующем этапе ограниченный платежеспособный и биологический спрос приводят к насыщению рынка этим товаром;

когда все категории потенциальных покупателей приобретут этот вид товара, прежняя тенденция роста производства какое-то время сохранится по инерции, но затем объем выпуска резко сократится и в дальнейшем установится на неизменном уровне, который будет диктоваться скоростью износа предметов, находящихся в потреблении.

Затем начнется производство еще более совершенного товара, и цикл повторится. Сокращение числа желающих и притом способных купить новый товар происходит постепенно, по мере удовлетворения покупателя, без сокращения спроса в стоимостном измерении. Вплоть до момента удовлетворения последней группы покупателей спрос будет превышать предложение, продолжая стимулировать расширение производства, ... пока число новых (!) покупателей не будет сведено к нулю, после чего спрос резко снизится. Поэтому график выпуска нового товара имеет пилообразный характер. Если новый товар — только дань моде, то вершины зубьев пилы остаются на одном и том же уровне. Если же обновленный товар способен удовлетворить большим потребностям, чем прежний, то будет расти его стоимость, а значит, должна появиться растущая апериодическая составляющая функции. Экономические колебания можно сравнить с колебаниями маятника, длина нити которого изменяется случайным образом, причем большие изменения происходят с меньшей вероятностью. Статистика национальных и мировых кризисов показывает, что их продолжительность имеет тенденцию к медленному сокращению. Малая изменчивость периода колебаний свидетельствует в пользу существования вполне определенной величины экономической инерции. Так, отношение продолжительности роста экономики к продолжительности ее спада составляет для США от 2 до 10 крат ("среднее наиболее вероятное" значение кратности приблизительно равно 4), т.е. в кривой роста ВНП должна присутствовать пилообразная составляющая.

Заметим, что в предложенной модели экономические связи начинают разрушаться случайно, а развиваются разрушения уже по причинно-следственной цепочке. В этом смысле наша модель является зеркальным отражением известной нейроноподобной модели общественного процесса, в которой связи образуют структуру акцидентно, но затем закрепляются каузально. Из случайности побуждающих причин вытекает, что попытки определить момент наступления очередного кризиса (национального или мирового), опираясь на известные закономерности развития, обречены на неудачу. Кратковременные спады в экономике хоть и могут служить предвестниками дальнейшего развертывания кризисной ситуации, однако экономистам хорошо известно: заранее предсказать характер процесса (будет ли кризис кратко-, средне- или долгосрочным, или вообще не получит распространения) невозможно. Естественно обусловленная низкая вероятность (не более 29\%) наступления критериального события снижает эффективность управления экономикой, что не может быть улучшено с помощью манипулирования математическими методами. В то же время, случайная составляющая может накладываться, как было показано, на закономерную — собственно циклическую.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |