Имя материала: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Автор: С. А. Орехов

Причины возникновения мультиколлинеарности между признаками

 

Изучаемые факторные признаки характеризуют одну и ту же сторону явления или процесса (например, показатели объема произведенной продукции и среднегодовой стоимости основных фондов одновременно включать в модель не рекомендуется, так как оба характеризуют размер предприятия)

 

Использование в качестве факторных признаков, суммарное значение которыл представляет собой постоянную величину (например, коэффициент годности и коэффициент износа основных фондов)

 

Факторные признаки, являющиеся элементами друг друга (например, затраты па производство продукции и себестоимость единицы продукции)

 

Факторные признаки, по экономическому смыслу дублирующие друг друга (например, прибыль и рентабельность продукции)

Способы определения наличия или отсутствия мультиколлннеарности

 

 

 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции

 

Исследование матрицы XX

'<

 

Факторы х и х могут быть признаны коллинеарными, если г, х > 0,8

 

Если определитель матрицы XX близок к нулю, го это свидетельствует о наличии мультиколлинеарности

Устранение мультиколлииеарности возможно посредством исключения из корреляционной модели одного или нескольких линейно связанных факторных признаков или преобразование исходных факторных признаков в новые, укрупненные факторы. Вопрос о том, какой из факторов следует отбросить, решается па основе качественного и логического анализа изучаемого явления.

 

Методы устранения или уменьшения мультиколлииеарности

Сравнение значений линейных коэффициентов корреляции

Метод включения факторов (метод пошаговой регрессии)

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |