Имя материала: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Автор: С. А. Орехов

Случайную компоненту определяют для нелинейных моделей

 

Случайный характер компоненты ег устанавливают несколькими критериальными оценками.

 

 

 

 

 

 

 

 

1— ; Методы проверки случайной компоненты

 

 

Условие случайности (критерий пиков и опенка гипотезы о независимости величины е,от времени)

 

 

Условие нормальности распределения остаточной компоненты (проверка асимметрии и эксцесса временного ряда, гипо-тезная оценка их средних квадратических отклонен и (і)

 

Условие равенства математического ожидания значения остаточной компоненты нулю (f-критерий Стьюдента)

 

Условие независимости значений ряда остаточной компоненты (оценка автокорреляции є, по критерию Дарбина— Уотсона)

■—^

 

Тесты

На территории области в течение года ежемесячно проводится мониторинг цен на продовольственные и промышленные товары (5\%-ная выборка торговых организаций). Индексы цен на продовольственные товары рассчитывались по методике Ласпейраса. а на промышленные товары — по методике Пааше. Укажите причины несопоставимости:

а)         по территории;

б)         по методике расчета показателей;

в)         по кругу охватываемых единиц совокупности;

г)          по стоимостным показателям.

В какое понятие включено исследование стационарного временного ряда:

а)         ряд динамики;

б)         временнбй ряд?

Аддитивная модель ряда динамики представляет собой:

а)         у, = и, + vr + є,;

б)         я= и, •v, •є;

в)         У, = и, + v, • Е(;

г)          у = и, ■ v, + є,

Мультипликативная модель ряда динамики предстаатяет собой:

а)         у, =      и ■       v, • є,;

б)         У, =      и, +      v, + є,;

в)         У, =      и, +      v, • є,;

г)          у, =      и +       V, + Є,

5.         Укажите правильную функцию логарифмического тренда:

а) у, = а0 + а, • In/,;

б^ v = v    + ^max ~ ^т[п •

"/ Si     Smm r   jao+a^ + j '

в) У, = Щ + a,/, +a,/,2: ч - 1

Г)  V =

'   J 1       /<'0+«І' + ]

г

 

6. Укажите правильную функцию логистического тренда:

а)         у. = а0 + а, • In/;

б)         v = v    + jjaaiJl^min .

 

в)         v, = а,, + fl|f| + a2t[;

 

7. Укажите правильную формулу расчета коэффициента а0 для линейного тренда.

п

Хм

 

б) аь = ^;

 

3/i5-10«3+7«

Г) й0=:  240       •

Уравнение тренда представляет собой уг = 32,5 - 4,6 /. На сколько в среднем за год в исследуемом периоде изменяется признак:

а)         увеличивается на 32,5;

б)         увеличился на 4,6;

в)         уменьшился на 4,6;

г)          уменьшился на 32,5.

Если ряд динамики имеет тренд (нестационарный ряд динамики), то порядок расчета включает в себя этап расчета:

а)         гармоник Фурье;

б)         отношения фактического и выровненного уровней;

в)         средних значений за период;

г)          средних темпов роста.

 

6   Эконометрика в схемах и таблицах

10. Для получения устойчивой тенденции сезонных колебаний, на которых бы не отражались особенности развития процессов в конкретные периоды, индекс сезонности / рассчитывают по формуле:

 

t

б)         /, = 4;

у

 

в)         h =

п

 

Уі

11. Укажите правильную функцию гиперболического тренда: а) у{ = а0 + а, •-;

 

54 Г,. - у .    , У max - У mm .

в) у і = йо + а,ґ, +a2f,2; 1

Г)  Vі. =           

7          /«0+«l' + ]

 

12 Укажите правильную характеристику параметра а0 линейного тренда:

а)         среднее изменение анализируемого явления от периода

(момента) к периоду (моменту) времени;

б)         среднее ускорение изменения анализируемого явления

от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)         средний выровненный уровень ряда для периода (мо-

мента) времени, принятого за начало отсчета;

г)          постоянный цепной темп изменения уровней временнбго

ряда.

13.        Укажите правильную характеристику параметра к экспо-

нениишіьного тренда.

а)         среднее изменение анализируемого явления от периода

(момента) к периоду (моменту) времени;

б)         среднее ускорение изменения анализируемого явления

от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)         средний выровненный уровень ряда для периода (мо-

мента) времени, принятого за начало отсчета;

г)          постоянный цепной темп изменения уровней времен-

ного ряда.

Что характеризует коэффициент параболического тренда а2:

а)         среднее изменение анализируемого явления от периода

(момента) к периоду (моменту) времени;

б)         среднее ускорение изменения анализируемого явления

от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)         средний выровненный уровень ряда для периода (мо-

мента) времени, принятого за начало отсчета;

г)          постоянный цепной темп изменения уровней времен-

ного ряда.

Что характеризует коэффициент линейного тренда а :

а)         среднее изменение анализируемого явления от периода

(момента) к периоду (моменту) времени;

б)         среднее ускорение изменения анализируемого явления

от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)         средний выровненный уровень ряда для периода (мо-

мента) времени, принятого за начало отсчета:

г)          постоянный цепной темп изменения уровней времен-

ного ряда.

Случайная состаатяющая в модели yf = и} + v, + є обозначена:

а)         «;

б)         е,;

в)         у;,

г)          v,.

ТЕМА б

Автокорреляция временных рядов

 

План лекции

Понятие автокорреляции и авторегрессии временного ряда. Виды автокорреляции.

Выявление автокорреляции по критерию Дарбина—Уот-сона.

Методы коррелирования и проверка гипотез о коинте-грации.

 

Автокорреляция и авторегрессия

При обработке временных рядов необходимо учитывать наличие автокорреляции и авторегрессии, при которых значения последующего уровня ряда зависят от предыдущих значений.

 

Понятие автокорреляции

Подпись: I—N
— это )

 

 

 

Автокорре-

 

— это

ляция

 

явление взаимосвязи между рядами: первоначальным и этим же рядом сдвинутым относительно первоначального положения на h моментов времени

 

 

Понятие авторегрессии

Авторегрессия

I          

— это )

г-^У1

регрессия, учитывающая влияние предыдущих уровней ряда на последующие

Сдвиг между соседними уровнями или сдвинутыми на любое число периодов времени (h) называют временным лагом.

Понятие временного лага

Временной лаг (I)

сдвиг, временное смещение уровней врсмениуго ряда относительно первоначального положения на h моментов времени

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |