Имя материала: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Автор: С. А. Орехов

Виды и показатели автокорреляции

 

 

 

Виды автокорреляции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автокорреляция

 

Автокорреляция ошибок

в наблюдениях за одной

 

или автокорреляция

или более переменными

 

в отклонениях

 

 

 

от тренда

 

Показатели автокорреляции

 

Показатель

Расчет и содержание параметра

Нециклический коэффициент автокорреляции

Рассчитывается не только между соседними уровнями, т.е. сдвинутыми на один период, но и между сдвинутыми на любое число единиц времени:

г = У' ' у"1 ~ У' ' iU , или

<V<V.

£(->'■ -Уі) (у і -Уі)

где о, . о,,., — среднее квадратическое отклонение рядов .V. и >• , соответственно:

І У,   _ І>,-і

У    — -т- У2 = '~1 . ■ п-            п - 1

Окончание таб.і

Показатель

Расчет и содержание параметра

Различают коэффициенты автокорреляции 1, II и так далее порядков. Порядок коэффициента автокорреляции зависит от временного лага. Максимальный лаг должен быть не более [ я

4

Критерий Дарвина— Уотсона

Основанием применения этого критерия является то, что во временных рядах как сами наблюдения, так и отклонения от них распределяются в хронологическом порядке. Его обычно используют для выявления автокорреляции I порядка и, как правило, для больших выборок. Критерий Дарбина— Уотсона определяется по формуле

 

 

ГДЄ <?. = у. - У/ .

Если отклонения уровней от тенденции (остатки) случайны, значения d. лежащие в интервате 0—4, всегда будут находиться ближе к 2.

Если автокорреляция положительная, то d = 2; отрицательная — 2 < d < 4. Следовательно, оценки, получаемые по критерию, являются не точечными, а интервальными. Их значения для трех уровней значимости (а = 0,01: 0,025; 0,05) с учетом числа наблюдений даны в специальных таблицах

Коэффициент автокорреляции обладает двумя важными свойствами.

Свойства коэффициента автокорреляции

£

Коэффициент автокорреляции позволяет судить лишь о н&тичии линейной (или близкой к линейной) связи текущего и предыдущего уровней ряда, так как строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции

Знак коэффициента автокорреляции не позволяет судить о возрастании или убывании тенденции в уровнях ряда, так как чаще всего автокорреляция временных рядов положительна

 

Коэффициенты автокорреляции широко используют для характеристики структуры ряда и определения лага, при котором автокорреляция (связь между текущим и предыдущим уровнями ряда) самая высокая. В этом случае строят коррелограмму.

 

Коррелограмма

I          

— это )

график зависимости значений коэффициента автокорреляции от значений величины лага. Позволяет судить о структуре ряда

 

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |