Имя материала: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Автор: С. А. Орехов

Тесты

Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда поводят:

а)         для определения тесноты связи между отклонениями фак-

тических уровней от выровненных, отражающих тренд:

б)         для определения тесноты связи между рядами динамики в

случае отсутствия автокорреляции;

в)         для исключения влияния автокорреляции;

г)          для исключения влияния общей тенденции на колебле-

мость признака.

В каком случае присутствует явление коинтеграции:

а)         если во временнум ряду присутствует постоянный средний

темп роста анализируемого показателя;

б)         если ряд имеет постоянную дисперсию в длительном про-

межутке времени;

в)         если во временнбм ряду совпадают (или имеют противопо-

ложное направление) тенденции двух и более уровней;

г)          если во временнум ряду присутствует постоянный цепной

темп изменения уровней временнбго ряда.

Укажите формулу расчета нециклического коэффициента автокорреляции:

а) га =

 

I f

У, ■ У

а

а

1'ї

У,

а) г„ =

Укажите формулу для выявления автокорреляции остатков в моделях авторегрессии.

■ Ум ~ Уі ■ Ум .

<V°.V„,

б) ги

Л(уі-У)-[у,- - Уі)

і=2 .

п          п _

X(v, ->•,)■ £(>-,., -у2)

i=2 ы2

в) d

\{eM-e>f

1         

г) h = 1

п I

 

2) \-n-V'

Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах:

а)         авторегрессионных преобразований;

б)         построения коррелограммы;

в)         включения дополнительного фактора;

г)          последовательных разностей.

Изучение связи между уровнями связных временных рядов проводят с помощью методов коррелирования:

а)         уровней ряда динамики;

б)         отклонений фактических уровней от тренда;

в)         последовательных разностей:

г)          авторегрессионных преобразований.

Укажите правильное определение связных рядов:

а)         причинно-следственная связь в уровнях двух или более

временных рядов, которая выражается в совпадении или

противоположной направленности их тенденций и случай-

ной колеблемости;

б)         показывающие зависимость результативного признака от

одного или нескольких факторных;

в)         зависимости значений коэффициента автокорреляции от

значений величины лага;

г)          временное смещение уровней временного ряда относитель-

но первоначатьного положения на h моментов времени.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |