Имя материала: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Автор: С. А. Орехов

Модели частичной корректировки

Подпись: =>Модели

частичной

 

корректировки

учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t+ 1)

 

Моделью частичной корректировки является, например, уравнение

у* = c + aQx, +є,. (6)

В такой модели фактическое приращение результативного признака yr — v;,H пропорционально разности

У* -У,-п

где у* — желаемое значение результата,

vн — фактическое значение результата в предыдущий период.

Иначе говоря,

у[~Уг-1 = х, 0< Х< 1. у, - Уг-

В итоге получим преобразованную модель

 

у, = Ху, +(1 -Х)у,_х + Л,. (7)

Механизм

 

формирования

і

ожиданий

г

в модели

 

частичной

У

корректировки

 

В такой модели у1 — это среднее арифметическое взвешенное желаемого значения у* и фактического значения у1_1 в предыдущем периоде.

 

У, = Ху, + (1 - X)y,_t +11,. где 0 < к < 1.

Чем ближе X к 1, тем быстрее процесс корректировки;

Если X = 0, то корректировка yt не происходит;

Если X = 1. то корректировка происходит за один период

 

Проведем дальнейшее преобразование модели частичной корректировки так, чтобы стала возможной оценка ее параметров с помощью МНК:

у, = Ху* +(1 -)у,_х + ц,;

у, = Х(с + а0х + г) + (1 - Х)у,_л + цг;

у, = Хс + XaGx,+ (- Х)у,_, + (ц + Хе).

Исходная модель частичной корректировки (1) — это долгосрочная функция модели частичной корректировки: ожидаемое значение результативного признака зависит от фактического значения факторного признака.

Преобразованная модель частичной корректировки yt = кс + + ~Kairxt + (1 - Х)у,ч + (р, + Хг) — это краткосрочная функция модели частичной корректировки: значения результативного и факторного признаков являются фактическими.

Подпись:

Модель частичной корректировки аналогична модели Койка. Однако в модели частичной корректировки переменная >'іН не коррелирует с текушим значением ошибки є,. Оценки параметров такой модели асимптотически несмещенные и эффективные (с ростом объема выборки)

 

Тесты

Динамическая модель отличается от других видов экономе-трических моделей тем, что в такой модели:

а)         в данный момент времени учитывают значения входящих

в нее переменных, относящихся к текущему моменту вре-

мени;

б)         в данный момент времени учитывают значения входящих

в нее переменных, относящихся к текущему и к предыду-

щему моментам времени.

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель:

а)         авторегрессии;

б)         адаптивных ожиданий;

в)         с распределенным лагом;

г)          неполной (частичной) корректировки.

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они:

а)         содержат в качестве факторных переменных лаговые зна-

чения результативного признака;

б)         учитывают желаемое значение факторного признака в пе-

риод (t + 1);

в)         учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативно-

го признака в период (t + 1).

Для некоторой модели адаптивных ожиданий в процессе преобразований получен механизм формирования ожиданий х*,+ = 0,76х, + (1 - 0,76)х*. Как ожидаемое значение адаптируется к предыдущим реальным значениям:

а)         не зависит от ре&тьных значений;

б)         медленнее;

в)         быстрее?

В результате анализа фактических данных получена модель авторегрессии yt = 3 + 100>7, , + 20х, + е;. Общее абсолютное изменение результата в момент времени (? + 1) равно:

а)         2000;

б)         300;

в)         60;

г)          6000.

Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака:

а)         в краткосрочной функции модели адаптивных ожиданий;

б)         в долгосрочной функции модели частичной корректировки;

в)         в краткосрочной функции модели частичной корректировки;

г)          в долгосрочной функции модели адаптивных ожиданий.

Для некоторой модели частичной корректировки механизм формирования ожиданий получен в виде равенства yt = у + г|. Это позволяет сделать вывод о том, что:

а)         корректировка происходит быстрее;

б)         корректировка происходит за один период;

в)         корректировка не происходит;

г)          корректировка происходит медленнее.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |