Имя материала: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Автор: С. А. Орехов

Тема1 определение эконометрики

 

План лекции

Понятие эконометрики: предмет, цель и задачи.

Эконометрическая модель — основа механизма экономет-рического моделирования. Классы моделей.

Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений.

Этапы эконометрического моделирования.

Современные проблемы эконометрики.

 

Эконометрика как самостоятельное знание

Эконометрическое знание выделилось и сформировалось как закономерный результат развития и взаимодействия экономической теории, математической экономики, экономической статистики, математической статистики и теории вероятностей. Эко-тЦірметрика формулирует собственные предмет, цель и задачи исследования. При этом содержание эконометрики, ее структура и обдасть применения тесно связаны с перечисленными науками.

 

Взаимосвязь эконометрики с другими науками

 

Эконометрика

Другие науки

Изучаются экономические явления с точки зрения количественных характеристик

Осуществляется  опытная проверка экономических законов

Экономическая теория

Изучаются качественные аспекты экономических явлений

Математическая экономика

Получают выражение экономических законов в форме математических моделей

Понятие «эконометрика»

Эконометрика

—К

— это )

наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

 

Термин «эконометрика» экономисты начали применять благодаря исследованиям П. Цъемпы (1910), Й. Шумпетера (1923), Р. Фриша (1930). Этот термин появился в результате соединения двух слов: «экономика» и «метрика». В переводе с греческого oikonomos (экономист) — это управляющий домом, метрика (metrihe, metron) — мера, размер.

Ученые-эконометристы, признанные авторитеты в области эконометрических исследований, по-разному подходили к определению эконометрики. Приведем примеры их высказываний.

 

Формулировки определений понятия «эконометрика»

 

Автор

Содержание понятия «эконометрика»

Р. Фриш

«...есть единство трех составляющих — статистики, экономической теории и математики»

Ц. Грилихес

«...является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира»

Э. Маленво

«...наполняет эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения»

Анализ подходов к определению эконометрики, а также состояние эконометрической науки позволяют сформулировать цель эконометрики, которая достигается решением определенных задач.

Цель эконометрики

Це.іь эконометрики

           

— ЭТО 1

разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов

 

 

Задачи эконометрики

 

 

 

Задачи эконометрики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация модели

 

Параметризация модели

 

Верификация модели

 

Прогнозирование модели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение эконометри-ческих моделей для эмпирического анализа

 

 

Оценка параметров построения модели

 

Проверка качества параметров модели и самой модели в целом

 

Составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконо-метрического моделирования

Эконометрическая модель

Основой механизма эконометрического моделирования является эконометрическая модель. Экономический объект в такой модели описывается и изучается с помощью эмпирических (статистических) данных. Эконометрическая модель учитывает реальные условия существования объекта и не противоречит общим законам экономики. Ошибка предсказаний по такой модели не превосходит заданной величины.

 

Общий вид

 

манометриче-

 

ской моделе

 

где Y

наблюдаемое значение зависимой переменной (объясняемая переменная, результат);

объясненная часть, которая зависит от значений объясняющих переменных (факторов);

случайная составляющая (ошибка, возмущение).

 

Объясняемая переменная Y— случайная величина с некоторым распределением при заданных значениях объясняющих переменных X. (/' = 1, «). Объясняющие переменные в модели могут иметь случайные или определенные значения

 

 

 

—     Задачи эконометрического моделирования

 

 

 

1. Определить объясненную часть, пользуясь экспериментальными данными

 

 

 

 

2. Получить оценки параметров распределения случайной составляющей, рассматривая ее как случайную величину

 

 

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза экономических явлений и объектов. В связи с этим все эконометри-ческие модели условно делят на три класса.

Классы эконочетрических моделей

£

X

1

I. Регрессионные модели с одним уравнением

//. Системы одновременных уравнении

III. Modern временных

±

Результативный признак представлен в виде функции от факторных признаков Y=f(Xx, Хг    Xk) + г Объясненная состав- ■ ляющая f(X X ., Хк) - это ЩУ), т.е. ожидаемое значение результата К при заданных значениях факторов Хг Х2, Хк. Уравнение регрессионной модели имеет вид: У= М(У) + є

Состоят из тождеств и регрессионных уравнений,в которых наряду с факторными признаками включены результативные признаки из других уравнений системы. Таким образом, в системе уравнений одни и те же переменные одновременно рассматриваются как зависимые переменные в одних уравнениях и независимые — в других. В тождествах вид и значения параметров известны, в уравнениях параметры оценивают

Результативный признак является функцией переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени

 

Эконометрические модели отражают свойства изучаемых объектов или явлений, например:

свойство времени двигаться вперед (экономические явления происходят в пространстве и во времени) используется в моделях временных рядов;

свойство динамического равновесия многих экономических явлений применяется в решении систем одновременных уравнений;

свойство прошлых, настоящих и будущих значений переменных влиять на текущее состояние экономического явления реализуется в моделях авторегрессии и автокорреляции, в моделях адаптивного прогноза;

свойство временной задержки (лага) между причиной и следствием экономического явления проявляется в моделях с распределенным лагом;

свойство цикличности большого количества экономических явлений находит место в моделях временных рядов с сезонной составляющей.

 

Типы данных и виды переменных в эконометрическом моделировании

 

 

Типы данных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные

 

Временные

 

 

 

'

 

Набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период времени, например объем производства предприятий региона, численность сотрудников институтов города

 

Набор сведений, характеризующий один и тот же объект за разные периоды времени, например индекс потребительских цен, численность занятых за последние годы

Объект эконометрического моделирования характеризуется многими признаками. Признаки в модели взаимосвязаны и выступают либо в роли результата (объясняемой переменной), либо в роли фактора (объясняющей переменной). Переменные эконометрической модели любого класса условно делят на следующие виды.

 

 

 

 

Виды переменных

 

 

>'

 

 

 

 

 

 

Экзогенные

(независимые, х) их значения задаются извне модели

 

Эндогенные

(зависимые, у) их значения определяются внутри модели

 

Лаговые

(экзогенные или эндогенные) датируются предыдущими моментами времени и находятся в уравнении с текущими переменными

 

Предопределенные

(лаговые и текущие экзогенные переменные, лаговые эндогенные переменные)

Подпись:

 

Эконометрическая модель каждого класса направлена на объяснение значений текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных переменных

 

Моделирование зависит от объема совокупности (выборки).

Подпись:

 

Количество значений переменной или объем выборки должен быть в 6—7 раз больше количества факторов модели

 

Эконометрическое моделирование представляет собой комплексное решение целого ряда задач, поэтому весь процесс раз-Делен на этапы. Такое разделение условно, однако позволяет Понять сущность действий эконометриста.

Этапы эконометрического моделирования

'Идентификации модели

 

Верификации

модели

 

л

_ Информационный Параметризации ^Априорный

О

Постановочный

 

Содержание этапов эконометрического моделирования

 

Л Постановочный. Формулируем цель исследования (анализ, прогноз, имитация развития, управленческое решение и т.д.), определяем экономические переменные модели

 

2. Априорный. Анализируем изучаемое экономическое явление: формируем и формализуем информацию, известную до начала моделирования

 

3. Параметризации. Определяем вид экономической модели, выражаем в математической форме взаимосвязь между ее переменными, формулируем исходные предпосылки и ограничения модели

 

4. Информационный. Собираем необходимую статистическую информацию

 

5. Идентификации модели. Проводим статистический анализ модели, оцениваем качество ее параметров

 

6. Верификации модели. Проверяем истинность модели, определяем, насколько соответствует построенная модель реальному экономическому явлению

Отметим, что чем шире круг задач, решаемых в пределах одного исследования, тем меньше шансов получить эффективный результат.

 

Тесты

Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а)         это наука, предметом изучения которой является количе-

ственная сторона массовых социально-экономических явле-

ний и процессов в конкретных условиях места и времени;

б)         это наука, предметом изучения которой является количе-

ственное выражение взаимосвязей экономических явлений

и процессов;

в)         это наука, предметом изучения которой являются общие

закономерности случайных явлений и методы количе-

ственной оценки влияния случайных факторов?

Какова цель эконометрики:

а)         представить экономические данные в наглядном виде;

б)         разработать способы моделирования и количественного

анализа реальных экономических объектов;

в)         определить способы сбора и группировки статистических

данных;

г)          изучить качественные аспекты экономических явлений?

Спецификация модели — это:

а)         определение цели исследования и выбор экономических

переменных модели;

б)         проведение статистического анализа модели, оценка каче-

ства ее параметров;

в)         сбор необходимой статистической информации;

г)          построение эконометрических моделей с целью эмпириче-

ского анализа.

Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а)         составление прогноза и рекомендаций для конкретных

экономических явлений по результатам эконометрическо-

го моделирования;

б)         оценка параметров построения модели;

в)         проверка качества параметров модели и самой модели в

целом;

г)          построение эконометрических моделей для эмпирического

анализа?

Верификация модели — это:

а)         определение вида экономической модели, выражение в ма-

тематической форме взаимосвязи между ее переменными;

б)         определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в)         проверка качества как самой модели в целом, так и ее па-

раметров;

г)          анализ изучаемого экономического явления.

Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов:

а)         2, 4;

б)         1, 4;

в)         2, 3;

г)          все.

Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется:

а)         временными данными;

б)         пространственными данными.

Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а)         эндогенная переменная:

б)         фактор;

в)         результат;

г)          экзогенная переменная.

Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у = аа + а^х + агр + е. Определите класс модели и вид переменных модели:

а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная — располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания;

б)         регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная

переменная — расходы на питание, экзогенные перемен-

ные — располагаемый личный доход и цена продуктов пи-

тания;

в)         модель временного ряда; эндогенная переменная — рас-

ходы на питание, лаговые переменные — располагаемый

личный доход и цена продуктов питания.

10. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а)         постановочный, априорный, параметризации, инфор-

мационный, идентификации, верификации;

б)         постановочный, априорный, информационный, пара-

метризации, идентификации, верификации;

в)         информационный, постановочный, априорный, пара-

метризации, верификации, идентификации.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |