Имя материала: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Автор: Носко Владимир Петрович

Аннотация

Носко Владимир Петрович

Эконометрика для начинающих Дополнительные главы

 

Носко Владимир Петрович - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник механико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Автор более 50 научных работ и таких учебных пособий как: "Эконометрика для начинающих: Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов", "Эконометрика: Основные понятия и введение в регрессионный анализ временных рядов", "Эконометрика", соавтор учебного пособия "Основные понятия и задачи математической статистики". Преподает эконометрику с 1994 года. В настоящее время читает курсы лекций по эконометрике на механико-математическом факультете МГУ, в Институте экономики переходного периода и в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Редактор: Н. Главацкая Корректор: Н. Андрианова Компьютерный дизайн: В. Юдичев

Подписано в печать 10.11.05 Тираж 500 экз.

 

125993, Москва, Газетный пер., 5 Тел. (095)229-6736, FAX (095) 203-8816 E-MAIL - info@iet.ru, WEB Site - http://www.iet.ru

 

© Институт экономики переходного периода, 2005

 

ИНСТИТУТ экономики

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

 

В.П. Носко

 

Эконометрика для начинающих

 

Дополнительные главы

 

Москва 2005

УДК 330.45:519.862.6 ББК 65в6 Н84

 

Носко В.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). -М.: ИЭПП, 2005. С. 379.

Агентство CIP РГБ

 

В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок. Предназначена для студентов, освоивших вводный курс эконометрики. Представляет интерес для специалистов в области экономики и финансов.

 

Nosko V.P. Econometrics for Beginners (Additional Chapters)

The monograph deals with methods of statistical analysis of regression models with a limited (censored) depended variable, systems of simultaneous equations, panel data, as well as structural forms of vector autoregressions and error correction models. The monograph is designated for students who have mastered an introductory econometrics, as well as for experts in the area of economics and finance.

 

JEL Classification: С50, С51, С52, С53

 

Настоящее издание подготовлено по материалам исследовательского проекта Института экономики переходного периода, выполненного в рамках гранта, предоставленного Агентством международного развития США.

 

ISBN 5-93255-173-9

 

© Институт экономики переходного периода, 2005

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |