Имя материала: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Автор: Носко Владимир Петрович

3.8. несбалансированные панели

 

Мы сосредоточимся здесь на однофакторной модели. Такая модель могла бы включать временные дамми как фиксированные эффекты.

До сих пор мы предполагали, что

i =      N, t = 1,к,Т, так что в каждый из T моментов времени имеются данные о всех N субъектах, участвующих в анализе. В таких случаях говорят о сбалансированной панели. Теперь мы рассмотрим модель

N

Уи = M+pxu +ai + uit,  1 = l--^ t =    , 2>i = ^

1=1

в которой количество наблюдений для разных субъектов может быть различным. В этом случае говорят о несбалансированной панели.

Основные результаты для несбалансированных панелей.

OLS-оценка та же, что и раньше, и она является BLUE, если

^ = 0.

Внутригрупповая (CV) оценка в основных чертах та же, что и ранее, хотя у и x вычисляются по периодам времени разной длины для разных субъектов.

"Между"-оценка также в основном сохраняется, только средние вычисляются по T наблюдениям для субъекта .

4.    GLS-оценка по-существу сохраняется, но преобразование переменных имеет вид y* = yit - 9i yi, x* = xit - 9i xi, где

1 t                 1 t

yi = T Y       ,    Xi = T Y Xit ,  Q = 1 — ДІ

el

т. е. ві изменяется от субъекта к субъекту.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |