Имя материала: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Автор: Носко Владимир Петрович

Предметный указатель

 

Б

Бинарного выбора модель, 18 гомпит-модель, 21 критерий Хосмера-Лемешоу, 32 латентная переменная, 41 логит-модель, 20

метод максимального правдоподобия, 19, 315 показатели качества LRI, 27

McFadden's R2, 27

доля неправильных предсказаний, 25 псевдо-R2, 27 пробит-модель, 20

проверка гипотезы нормальности, 42

проверка гипотезы одинаковой распределенности ошибок, 45, 316

процесс порождения данных, 40 пороговое значение, 41

сравнение альтернативных моделей, 30

функция правдоподобия, 19, 315 Бинарного выбора модель для панельных данных, 316

логит-модель с фиксированными эффектами, 319

пробит-модель со случайными эффектами, 323 Бройша-Пагана критерий

для индивидуальных и временных эффектов, 281

для индивидуальных эффектов, 257

для проверки статистической независимости ошибок в разных уравнениях, 233

В

Взвешенный метод наименьших квадратов, 17, 216, 226

доступная версия, 226 Внутри-оценка, 239 Временные ряды

коинтегрированные в узком смысле, 347 коинтеграционное пространство, 348

базис, 348 коинтегрирующий вектор, 347 ранг коинтеграции, 348

 

Д

Дамми переменная, 36

Долговременное положение равновесия системы, 347 отклонение от положения равновесия, 348

И

Инструмент, 118 К

Ковариационная матрица случайного вектора, 100 Ковариация случайных величин, 100 Коинтегрированная VAR, 348

модель коррекции ошибок (ECM), 348

ранг коинтеграции, 349 Коинтегрирующие векторы

оценивание

идентифицирующие ограничения, 350 Коэффициент детерминации

внутри, 260

между, 259

полный, 259 Критерий отношения правдоподобий, 43

Л

Логит, 37 М

Между-оценка, 253

Метод инструментальных переменных, 118, 301

условия ортогональности, 302 Метод максимального правдоподобия, 19

логарифмическая функция правдоподобия, 19 функция правдоподобия, 19 Модели порождения панельных данных OLS - дамми модель, 243 динамическая модель, 297 индивидуально-специфические переменные, 292 модель кажущихся несвязанными регрессий, 227 модель ковариационного анализа, 225 модель компонент дисперсии, 250 модель Мундлака, 265

модель несвязанных между собой регрессий, 225 модель пула, 213

модель с фиксированными эффектами, 243 модель Хаусмана-Тейлора, 294 однофакторная модель компонент дисперсии, 250 эндогенные объясняющие переменные, 285 Мультиномиальная логит-модель, 56, 57 оценивание, 58

прогнозирование по оцененной модели, 61

О

Обобщенный метод моментов, 303

оптимальная взвешивающая матрица, 304 Обобщенный метод наименьших квадратов, 106, 227

доступный вариант, 229, 255 Объясняющие переменные

стохастические, 102 Оценивание параметров структурного уравнения

двухшаговый метод наименьших квадратов, 123, 160

косвенный метод наименьших квадратов, 159

метод максимального правдоподобия с ограниченной информацией, 175 метод максимального правдоподобия с полной информацией, 173 обобщенный метод наименьших квадратов, 168 трехшаговый метод наименьших квадратов, 170 Оценка наименьших квадратов обобщенная, 106

П

Панельные данные, 213

несбалансированная панель, 284

сбалансированная панель, 284 Переменная

бинарная, 10

дихотомическая, 10

индикаторная, 10

инструментальная, 118

объясняющая, 10, 313

экзогенная, 118

эндогенная, 118 Порядковая пробит-модель, 48

оценивание, 49

прогнозирование по оцененной модели, 50

стандартная нормализация, 49 Предельный эффект

в логит-модели, 37 Применимость стандартных статистических выводов

ситуация A, 102

ситуация A', 104

ситуация C, 104

Р

Распределение

n-мерное нормальное, 100 стандартное логистическое, 20 стандартное нормальное, 20

стандартное экстремальных значений (Гомпертца), 21 стандартное экстремальных значений (Гумбеля), 56

С

Система одновременных уравнений приведенная форма, 113 структурная форма, 113

Т

ТобитІІ-модель

двухшаговая процедура Хекмана, 90

лямбда Хекмана, 90

стандартная, 88

функция правдоподобия, 92 ТобитІ-модель

стандартная, 88, 89 Тобит-модель

стандартная, 74

усеченная модель регрессии, 74 цензурированная модель регрессии, 71 Тобит-модель со случайными эффектами, 334

У

Условная логит-модель, 57, 66 Ц

Цензурированные данные, 71 Ш

Шансы, 37 Э

Эффекты

временные, 276 дифференциальные, 248, 276 случайные, 249 фиксированные, 243

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |