Имя материала: Эконометрика.Конспект лекций

Автор: Ангелина Витальевна Яковлева

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Лекция № 1. понятие эконометрики и эконометрических моделей
Читать: 1. основные виды эконометрических моделей
Читать: 2. эконометрическое моделирование
Читать: 3. классификация видов эконометрических переменных и типов данных
Читать: Лекция № 2. общая и нормальная линейная модели парной регрессии 1. общая модель парной регресси2. нормальная линейная модель парной регрессии
Читать: Лекция № 3. методы оценивания и нахождения параметров уравнения регрессии.
Читать: 1. классический метод наименьших квадратов для модели парной регрессии
Читать: 2. альтернативный метод нахождения параметров уравнения парной регрессии
Читать: Лекция № 4. оценка дисперсии случайной ошибки регрессии. состоятельность и несмещенность мнк-оц1. состоятельность и несмещенность мнк-оценок
Читать: 2. эффективность мнк-оценок. теорема гаусса—маркова
Читать: Лекция № 5. определение качества модели регрессии. проверка гипотез о значимости коэффициентов 1. проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии
Читать: 2. проверка гипотезы о значимости парного линейного коэффициента корреляции
Читать: Лекция № 6. построение прогнозов для модели парной линейной регрессии. примеры оценивания парам1. пример оценивания параметров парной регрессии с помощью альтернативного метода
Читать: Лекция № 7. линейная модель множественной регрессии. классический метод наименьших квадратов дл1. классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии
Читать: Лекция № 8. показатели тесноты связи, частной и множественной корреляции. обычный и скорректиро1. показатели частной корреляции для модели линейной регрессии с двумя переменными
Читать: 2. показатели частной корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторами
Читать: Лекция № 11. причины возникновения и последствия мультиколлинеарности. устранение мультиколлине1. нелинейные по параметрам регрессионные модели
Читать: 2. регрессионные модели с точками разрыва
Читать: Лекция № 13. мнк для нелинейных моделей, методы нелинейного оценивания регрессионных параметров1. методы нелинейного оценивания регрессионных параметров
Читать: Лекция № 14. тесты бокса—кокса. средние и точечные коэффициенты эластичности
Читать: 1. двухфакторная производственная функция кобба—дугласа
Читать: 2. эффект от масштаба производства. двухфакторная производственная функция солоу
Читать: 3. мнк для функции кобба-дугласа. многофакторные производственные функции
Читать: Лекция № 16. модели бинарного выбора. метод максимума правдоподобия
Читать: 1. обнаружение гетероскедастичности
Читать: 2. устранение гетероскедастичности
Читать: Лекция № 18. автокорреляция остатков регрессионной модели, ее устранение. критерий дарбина—уотс1. критерий дарбина-уотсона
Читать: 2. устранение автокорреляции остатков регрессионной модели
Читать: Лекция № 19. обобщенный метод наименьших квадратов. регрессионные модели с переменной структуро1. доступный обобщенный метод наименьших квадратов
Читать: 2. регрессионные модели с переменной структурой. фиктивные переменные
Читать: 3. метод чоу
Читать: 4. спецификация переменных
Читать: Лекция № 20. основные компоненты временного ряда. проверка гипотез о существовании тренда во вр2. гипотеза, основанная на сравнении средних уровней ряда
Читать: 4. критерий «восходящих и нисходящих» серий
Читать: 5. критерий серий, основанный на медиане выборки
Читать: 3. метод форстера-стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. метод чоу проверкиЛекция № 21. представление тренда в аналитическом виде. проверка адекватности трендовой модели
Читать: Лекция № 22. определение сезонной компоненты временного ряда. сезонные фиктивные переменные. од1. сезонные фиктивные переменные
Читать: 2. одномерный анализ фурье
Читать: 3. фильтрация временного ряда (исключение тренда и сезонной компоненты)
Читать: 4. автокорреляция уровней временного ряда
Читать: Лекция № 23. стационарные ряды. модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего4. критерий дики-фуллера
Читать: Лекция № 24. цензурированные и стохастические объясняющие переменные
Читать: Лекция № 26. косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов. примеры их применения. инструм1. двухшаговый метод наименьших квадратов
Читать: 3. пример применения двухшагового метода наименьших квадратов к модели, включающей сверхидентиф4. инструментальные переменные
Читать: Лекция № 27. динамические эконометрические модели (дэм). модель авторегрессии. характеристика м1. модель авторегрессии и оценивание ее параметров
Читать: 2. характеристика моделей с распределенным лагом
Читать: 3. метод амина
Читать: Лекция № 28. нелинейный метод наименьших квадратов. метод койка. модель адаптивных ожиданий (ма1. суть нелинейного мнк
Читать: 2. модель адаптивных ожиданий (мао)
Читать: 3. модель частичной (неполной) корректировки

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |