Имя материала: Эконометрика.Конспект лекций

Автор: Ангелина Витальевна Яковлева

5. критерий серий, основанный на медиане выборки

Временной ряд объемом Nранжируется, т. е. наблюдения упорядочиваются по возрастанию. Определяется медиана ранжированного ряда.

Медиана — наблюдение, делящее ранжированный ряд на две равные части. При нечетном числе наблюдений во временном ряду в качестве медианы принимается значение, стоящее в середине данного ряда. При четном числе наблюдений в качестве медианы берется среднее арифметическое значение двух наблюдений, находящихся посередине временного ряда.

Начальные уровни временного ряда сравниваются с медианой. Если уровень ряда больше медианы, то ему приписывается знак «+», если уровень меньше медианы — знак «—». Определяем у — общее количество серий исследуемого временного ряда и ф — самую длинную серию из знаков «+» или «—».

Основная гипотеза H0 об отсутствии тренда проверяется при уровне значимости а = 0,05. Если хотя бы одно из неравенств не выполняется, то гипотеза H0 об отсутствии тренда в изучаемом динамическом ряде отклоняется. 1. ф<[3,3x(lgN + 1)1;

2. У>

- (N + 1-1,96 W N-1)

 

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |