Имя материала: Эконометрика.Конспект лекций

Автор: Ангелина Витальевна Яковлева

3. классификация видов эконометрических переменных и типов данных

В эконометрических исследованиях, как правило, используются два типа выборочных данных:

пространственные данные (cross-sectional data);

временные данные (time-series data).

Под пространственными данными понимается совокупность экономической информации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени. Пространственные данные представляют собой выборочную совокупность из некоторой генеральной совокупности. В качестве примера пространственных данных можно привести совокупность различной информации по какому-либо предприятию (численность работников, объем производства, размер основных фондов), об объемах потребления продукции определенного вида и т. д.

Под временными данными понимается совокупность экономической информации, характеризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени. По аналогии с пространственной выборкой отдельно взятый временной ряд можно считать выборкой из бесконечного ряда значений показателей во времени.

В качестве примера временных данных можно привести данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют. Временная информация естественным образом упорядочена во времени в отличие от пространственных данных.

 

Существуют определенные отличия временного ряда от пространственной выборки:

элементы динамического ряда не являются статистически независимыми, в отличие от элементов случайной пространственной выборки, т. е. они подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда);

элементы динамического ряда не являются одинаково распределенными величинами.

Совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект, представляет собой набор признаков. Данные признаки связаны между собой и в эконометрической модели могут выступать в одной из двух ролей;

в роли результативного или зависимого признака, который в эконометрическом моделировании называется объясняемой переменной;

в роли факторного или независимого признака, который называется объясняющей переменной.

Экономические переменные, участвующие в любой эконометрической модели, делятся на четыре вида:

экзогенные (независимые) — переменные, значения которых задаются извне. В определенной степени данные переменные являются управляемыми (x);

эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (у);

лаговые — экзогенные или эндогенные переменные в эко-нометрической модели, относящиеся к предыдущим моментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xi _ 1 — лаговая экзогенная переменная, уі _ 1 — лаговая эндогенная переменная;

предопределенные (объясняющие переменные) — лаговые (x _ 1) и текущие (x) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (у _ 1).

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений одной или нескольких текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных переменных.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |