Имя материала: Эконометрика.Конспект лекций

Автор: Ангелина Витальевна Яковлева

Лекция № 28. нелинейный метод наименьших квадратов. метод койка. модель адаптивных ожиданий (мао) и частичной (неполной) корректировки

 

При оценивании параметров моделей с распределенным лагом, в которых величина максимального лага L бесконечна, используются метод нелинейного МНК и метод Койка. Исходят из предположения о геометрической структуре лага, т. е. влияние лаговых значений факторного признака на результативный уменьшается с увеличением величины лага в геометрической прогрессии.

Если имеется одна объясняющая переменная, то модель можно представить:

у, = 00 +01 х x, + 01 хАх xt-1 +01 х

х А2 х xt-2 + 01 хА3 х xt-3 + ...+є, (1)

или

У, =00 +0X x, +02 хx,-1 +03 Xx,-3 +...+ є,

 

где Гі    Г1 '

 

i = 1,оо;

А Є[-1; +1 ].

В модели с распределенным лагом (1) неизвестными являются три параметра: 00, 01 и А. Применение обычного МНК для их оценивания невозможно, так как:

возникает проблема мультиколлинеарности;

полученные МНК-оценки не помогли бы в определении значений параметров 01 и А. В данном случае можно получить одно значение оценки 01 на основе коэффициента при переменной xt, и совершенно иное при возведении в квадрат коэффициента при переменной xt - 1 и деления его на коэффициент при переменной xi - 2.

Эти проблемы решаются с помощью нелинейного МНК и метода Койка.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |