Имя материала: Эконометрика

Автор: Кремер Н.Ш.

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Предисловие
Читать: Введение
Читать: Глава 1 основные аспекты эконометрического моделирования 1.1. введение в эконометрическое модел1.2. основные математические предпосылки эконометрического моделирования
Читать: 1.3. эконометрическая модель и экспериментальные данные
Читать: 1.4. линейная регрессионная модель
Читать: 1.5. система одновременных уравнений
Читать: 1.6. основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
Читать: Глава 2 элементы теории вероятностей и математической статистики
Читать: 2.1. случайные величины и их числовые характеристики
Читать: 2.3. некоторые распределения случайных величин
Читать: 2.4. многомерные случайные величины. условные законы распределения
Читать: 2.6. закон больших чисел и предельные теоремы
Читать: 2.7. точечные и интервальные оценки параметров
Читать: 2.8. проверка (тестирование) статистических гипотез
Читать: 2.10.        дана функция распределения случайной величины x:
Читать: 2.12. случайная величина x задана функцией распределения
Читать: Глава 3 парный регрессионный анализ
Читать: 3.1. функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
Читать: 3.2. линейная парная регрессия
Читать: 3.3. коэффициент корреляции
Читать: 3.4. основные положения регрессионного анализа. оценка параметров парной регрессионной модели. 3.5. интервальная оценка функции регрессии и ее параметров
Читать: 3.6. оценка значимости уравнения регрессии. коэффициент детерминации
Читать: 3.7. геометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминации
Читать: 3.8. коэффициент ранговой корреляции спирмена
Читать: Глава 4 множественный регрессионный анализ 4.1. классическая нормальная линейная модель множест4.2. оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов
Читать: 4.3. ковариационная матрица и ее выборочная оценка
Читать: 4.5. определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии
Читать: 4.6. оценка значимости множественной регрессии. коэффициенты детерминации r2 и r2
Читать: Глава некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей
Читать: 5.2. отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели
Читать: 5.3. линейные регрессионные модели с переменной структурой. фиктивные переменные
Читать: 5.4. критерий г. чоу
Читать: 5.5. нелинейные модели регрессии
Читать: 5.6. частная корреляция
Читать: Глава 6 временные ряды и прогнозирование
Читать: 6.1. общие сведения о временных рядах и задачах их анализа
Читать: 6.2. стационарные временные ряды и их характеристики. автокорреляционная функция
Читать: 6.4. прогнозирование на основе моделей временных рядов
Читать: 6.5. понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней
Читать: Глава 7 обобщенная линейная модель. гетероскедастичность и автокорреляция остатков
Читать: 7.1. обобщенная линейная модель множественной регрессии
Читать: 7.2. обобщенный метод наименьших квадратов
Читать: 7.3. гетероскедастичность пространственной выборки
Читать: 7.4. тесты на гетероскедастичность
Читать: 7.5. устранение гетероскедастичности
Читать: 7.6. автокорреляция остатков временного ряда. положительная и отрицательная автокорреляция
Читать: 7.7. авторегрессия первого порядка. статистика дарбина—уотсона
Читать: 7.8. тесты на наличие автокорреляции
Читать: 7.9. устранение автокорреляции. идентификация временного ряда
Читать: 7.10. авторегрессионная модель первого порядка
Читать: 7.11. доступный (обобщенный) метод наименьших квадратов
Читать: Глава 8 регрессионные динамические модели 8.1. стохастические регрессоры
Читать: 8.2. метод инструментальных переменных
Читать: 8.3. оценивание моделей с распределенными лагами. обычный метод наименьших квадратов
Читать: 8.5. оценивание моделей с лаговыми переменными. метод максимального правдоподобия
Читать: 8.6. модель частичной корректировки
Читать: 8.7. модель адаптивных ожиданий
Читать: 8.9. автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами
Читать: 8.10. garch-morenn
Читать: 8.11. нестационарные временные ряды
Читать: Глава 9 системы одновременных уравнений 9.1. общий вид системы одновременных уравнений. модель 9.2. косвенный метод наименьших квадратов
Читать: 9.3. проблемы идентифицируемости
Читать: 9.4. метод инструментальных переменных
Читать: 9.6. трехшаговый метод наименьших квадратов
Читать: 9.7. экономически значимые примеры систем одновременных уравнений
Читать: Глава 10 проблемы спецификации модели
Читать: 10.1. выбор одной из двух классических моделей. теоретические аспекты
Читать: 10.2. выбор одной из двух классических моделей. практические аспекты
Читать: 10.3. спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности
Читать: 10.5. важность экономического анализа
Читать: Глава 11 элементы линейной алгебры
Читать: 11.1. матрицы
Читать: 11.2. определитель и след квадратной матрицы
Читать: 11.3. обратная матрица
Читать: 11.5. система линейных уравнений
Читать: 11.6. векторы
Читать: 11.7. собственные векторы и собственные значения квадратной матрицы
Читать: 11.8. симметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицы
Читать: 11.10. матричное дифференцирование
Читать: Глава 12 эконометрические компьютерные пакеты 12.1. оценивание модели с помощью компьютерных пр12.2. метод монте-карло
Читать: Литература
Читать: Предметный указатель

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |