Имя материала: Эконометрика

Автор: Кремер Н.Ш.

Аннотация

Учебник

 

Кремер Наум Шевелевич, Путко Борис Александрович

 

ЭКОНОМЕТРИКА

 

Редактор О.И. Левшина

Корректор ТА. Балашова Оригинал-макет Н. В. Спасской Оформление художника В.А. Лебедева

Лицензия серия ИД № 03562 от 19.12.2000 г. Подписано в печать 21.11.2001. Формат 60x88 1/16 Усл. печ. л. 19,5. Тираж 30 000 экз. (1-й завод - 5 000). Заказ 2660

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА» Генеральный директор В.Н. Закаидзе

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1 Тел. (095) 194-00-15. Тел/факс (095) 194-00-14 www.unity-dana.ru    E-mail: unity@msm.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати» 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЛИНЕЙНАЯ    МОДЕЛЬ    МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ

 

Y = Xfi + s

 

 

Y =

V

 

 

х =

 

X

1

х\ х2

1     х2    Х22    ■•■ Х2р

 

 

Р =

 

р.

 

 

є =

 

1

хп Хп2

 

где ДГ— неслучайная матрица, г(Х) - р + 1 < п;

є — случайный вектор, М(г) - 0„

 

КЛАССИЧЕСКАЯ

ОБОБЩЕННАЯ

 

УМ(гг') = о2Еп

Af(ss') = Q

 

нормальная

с гетероскедастичными остатками

с автокорреляционными остатками

-t-

 

s~Ntt(0;a2En)

 

Q =

 

 

О

О

*2

о о

 

1-Р2

1

Р

Р 1

 

 

-1-2

о о

СГпу

VP Р

 

 

52 =

Оценки параметров

 

г> = (лг'Лг)"1 дг'У

(Y - Xb)'(Y - ХЬ) /? - /; - I

модели    р    и а

1-І I/,^-1

6* = (Л,'П",Л,)-,Л,'П-Т (У - Xb*)'&ll(Y-Xb*)

5.2 =

п - р-

 

(если Q = а П0)

ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

 

Подпись: где    Г =Авторегрессионная модель AR(j>)

у, =Ро + М/-|+--+М/-р + б'

Марковский случайный процесс AR{ 1) У, = Ро + $У,. + Б,

Модель скользящей средней MA(q) У, = є, +У|Є/_і+...+у7є,_<7

 

Авторегрессионная модель скользящей средней ARMA{p,q)

 

У, = Ро + Мм+"-+М/-/> + є' + Гі*м+—+7«*/-«

Модель с распределенными лагами DL(p) у, = а + РоХ, +Р|Х,_,+...+р/,х,_/, + є,

 

Авторегрессионная модель с распределенными лагами ADL(j),q)

 

у, =а + р„л-, +Р,л-/_,+...+р/л./, +

+ у,;;,_,+---+у^,_(/ +Е,

У|2 У 22

К

Vim

Уі/

У 2/

Ун

У 21

Общий вид BY + ГХ = є,

 

 

 

 

fJ'1

 

 

 

 

;   * =

*2

 

 

 

z

 

; є =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р., Р,2

р2| р22

Фм    Р*2 Р

яги'

в-

 

чУ /»|    Уи,2    ••• У*Ш

К,..., К — экзогенные переменные; д.,..., AJ— предопределенные переменные

Модель спроса и предложения Q'1 = (3, + р2Р + (33/ + 8, (спрос); Q5 = Р4 +       + є2 (предложение);

Qi - qs (равновесие), где Р — нема товара, / — доход потребителя

 

 

Подпись:

Н.Ш. КРЕМЕР Б.А. ПУТКО

 

ЭКОНОМЕТРИКА

 

Под редакцией профессора Н.Ш. Кремера

ю н и т и

unity

Москва • 2002

 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений

УДК 330.43(075.8) ББК 65.в6.я73 К79

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений

Авторы:

Н.Ш. Кремер — гл. 1 (§1.5, 1.6), 2—6, 11 и гл. 7 (совместно с Б.А. Путко); Б.А. Путко — гл. 1 (§1.1—1.4), 8—10, 12 и гл. 7 (совместно с Н.Ш. Кремером)

 

Рецензенты: кафедра математической статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (зав. кафедрой д-р экон. наук, проф. B.C. Мхитарян); д-р физ.-мат. наук, проф. Ю.С. Хохлов

 

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили

 

Кремер Н.Ш., Путко Б.А.

К79       Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 311 с.

ISBN 5-238-00333-1

В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлине-арность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы.

Для студентов экономических специальностей вузов, а также для аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам.

ББК 65.в6.я73

ISBN 5-238-00333-1           © Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 2002

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2002 Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издательства

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |