Имя материала: Эконометрика

Автор: А.И. Новиков

Глава 2 модель парной регрессии

 

В модели парной линейной регрессии зависимость между переменными в генеральной совокупности представляется в виде

Y=a + $X+e, (2.1)

где А' — неслучайная величина, а У и є — случайные величины.

Величина /называется объясняемой (зависимой) переменной, а X— объясняющей (независимой) переменной. Постоянные ос, р — параметры уравнения.

Наличие случайного члена є (ошибки регрессии) связано с воздействием на зависимую переменную других неучтенных в уравнении факторов.

На основе выборочного наблюдения оценивается выборочное уравнение регрессии (линиярегрессии):

у = а + Ьх, (2.2)

где (а, Ь) — оценки параметров (а, (3).

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |