Имя материала: Эконометрика

Автор: А.И. Новиков

Глава 6 динамические эконометрические модели

 

Во многих экономических задачах встречаются датированные (взятые в предыдущий момент времени) переменные. Например, у, — выпуск предприятия за год t — может зависеть не только от инвестиций 7, в этот год, но и от инвестиций в предыдущие годы.

Эконометрическая модель, содержащая в качестве факторов не только текущие переменные, но и лаговые их значения, называется динамической.

Выделим два основных типа динамических эконометрических моделей:

модели с распределенным лагом;

модели авторегрессии.

Моделями с распределенным лагом называются модели, содержащие в качестве факторов лаговые значения факторных переменных, например модель вида

у, = сс + РоХ/ + Рі*м+Є/-

Моделями авторегрессии называются модели, содержащие в качестве факторов лаговые значения зависимой переменной, например модель вида

у, = а + $ьх, + ${у,_х + е,.

Обе модели включают в себя лаговые значения переменных, но существенно различаются с точки зрения статистического оценивания параметров.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |