Имя материала: Эконометрика

Автор: А.И. Новиков

Глава 7 системы одновременных уравнений 7.1. структурная и приведенная формы уравнений

Сложные экономические процессы описываются с помощью системы взаимосвязанных (одновременных) уравнений. Различают следующие виды эконометрических систем:

системы независимых уравнений;

системы рекурсивных уравнений;

системы взаимозависимых уравнений.

Система независимых уравнений — каждая зависимая переменная у рассматривается как функция одного и того же набора фактора х:

У = а\х + а12х2 + " + атхт + ^

у2 = а21хг + а22х2 + ... + а2тхт + е2,

 

[Уп = «„Л + ап2х2 +... + аптхт + е„.

Каждое уравнение такой системы может рассматриваться самостоятельно. Для нахождения его параметров используется метод наименьших квадратов.

Система рекурсивных уравнений — зависимая переменная у включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений и набор фактора х:

У = а 1*1 + а2х2 + - + атхт + е1-Уг = Ь2У + «21*1 + «22*2 + - + а2тхт + Е2, ' Уз = °3У + Ьз2У2 + й31*1 + й32*2 + - + аЪтхт + Є3>

 

Уп = КіУ + КгУг +■■■ + Кп-Уп- + anxl + ап2х2 + - + аптхт + Є«-

117

В таких моделях уравнения оцениваются последовательно (от первого уравнения к последнему) с использованием МНК.

Система взаимозависимых уравнений — одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других — в правую часть системы:

У = ЬгУг + ЬгУг + - + Ь[„УЯ + Щхі +      +... + аХмхт + е„ Уг = Ь2[ух + Ь2іУі +... + Ь2пУп + о21х, + а22х2 +... +

а2тХт + Є2>

 

Уп = ЬпУ + КїУі + - + кп-Уп- + ап*і + а«2*2 +... + аптхт + е„.

Структурной формой модели (системой одновременных уравнений) называется система уравнений, в каждом из которых аргументы содержат не только объясняющие переменные, но и объясняемые переменные из других уравнений.

Уравнения, составляющие исходную модель, называются структурными уравнениями модели.

Простейшая структурная форма модели имеет вид

1>, = а, + р12у2 + аіЛ + а12х2 +еи

[у2 =а2 + 2iyx + а21хх + а22х2 + е2,

где у их — зависимая и независимая переменные, Єї и є2 — случайные члены, а (а, Р) — параметры модели.

Параметры структурной формы модели называются структурными коэффициентами.

Структурная форма модели обычно включает в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и уравнения, отражающие тенденцию развития явления, а также разного рода уравнения-тождества. Тождества не содержат каких-либо подлежащих оценке параметров, а также не включают случайного члена.

В процессе оценивания параметров одновременных уравнений следует различать эндогенные и экзогенные переменные. Приставки «эндо» и «экзо» означают соответственно внутреннее и внешнее.

Эндогенными считаются переменные, значения которых определяются внутри модели. Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы.

Экзогенными считаются переменные, значения которых определяются вне модели. Это заданные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них.

В качестве экзогенных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за предшествующий период времени (лаговые переменные).

Предполагается, что в каждом уравнении экзогенные переменные некоррелированы со случайным членом.

В общем случае эндогенные переменные коррелированы со случайным членом, поэтому применение МНК к структурной форме модели приводит к смещенным и несостоятельным оценкам структурных коэффициентов.

Для определения структурных коэффициентов структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.

Приведенной формой модели называется система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные и случайные составляющие.

Например, приведенная форма исходной модели (7.1) имеет вид

Подпись:

(7.2)

где а' — параметры приведенной формы, a Vj и V2 — случайные члены.

Параметры приведенной формы модели называются коэффициентами приведенной формы (приведенными коэффициентами). Коэффициенты приведенной формы оцениваются обычным МНК, поскольку экзогенные переменные некоррелированы со случайным членом.

Оцененные коэффициенты приведенной формы могут быть использованы для оценивания структурных коэффициентов. Такой способ оценивания структурных коэффициентов называется косвенным методом наименьших квадратов.

Приведенная форма модели аналитически уступает структурной форме, так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными. При переходе от приведенной формы к структурной возникает проблема идентификации. Идентификация — это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.

Тот или иной структурный коэффициент может либо однозначно выражаться через приведенные коэффициенты, либо иметь несколько разных оценок, либо совсем не выражаться через них.

Структурный коэффициент называется идентифицируемым, если его можно вычислить на основе приведенных коэффициентов, причем точно идентифицируемым, если он единствен, и сверхиден-тифицируемым, если он имеет несколько разных оценок; в противном случае он называется неидентифицируемым.

Какое-либо структурное уравнение является идентифицируемым, если идентифицируемы все его коэффициенты. Если хотя бы один структурный коэффициент неидентифицируем, то и всё уравнение является неидентифицируемым.

Модель считается идентифицируемой, если каждое ее уравнение идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель неидентифицируема.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |