Имя материала: Эконометрика

Автор: В.С. Мхитарян

Тесты по дисциплине

ТЕСТ №1

 

1.         Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными:

а)         линейная связь отсутствует;

б)         существует линейная связь;

в)         ситуация не определена.

 

2.         Коэффициент корреляции, равный - 1, означает, что между переменными:

а)         линейная связь отсутствует;

б)         существует линейная связь;

в)         функциональная зависимость;

г)         ситуация не определенна.

В регрессионном анализе обычно предполагается, что случайная величина Y имеет нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием

Y = <р(Xj,...,xk), являющимся функцией от аргументов xj, и с постоянной,                от ар-

гументов дисперсией о2 :

а)         не зависящей;

б)         зависящей.

Статистика Дарбина - Уотсона (DW) вычисляется по формуле:

a)

n

Z (et - et_i)2

t=2

DW

n

Z et2

 

б)

 

n

Z (et - et-i)2

t=2

DW

n

Zyt2

t=1

c)

n

 

 

DW

Z (yt - yt-1)2

t=2

 

n

Zyt2

 

В модели lnY = во + (3X+ є коэффициент в имеет смысл:

а)         абсолютного прироста;

б)         темпа роста;

в)         темпа прироста.

При анализе эластичности спроса по цене целесообразно использовать следующую модель:

а)         линейную;

б)         полиномиальную;

в)         логарифмическую;

г)         степенную;

д)         экспоненциальную.

Использование обычного Евклидова расстояния оправдано в следующих случаях (выберите необходимые варианты):

а)         наблюдения берутся из генеральной совокупности, имеющей многомерное

нормальное распределение с ковариационной матрицей вида а Ек, т.е. компоненты Х вза-

имно независимы и имеют одну и ту же дисперсию, где Ек - единичная матрица;

б)         наблюдения берутся из генеральной совокупности, имеющей биномиальное

распределение;

в)         компоненты вектора наблюдений Х неоднородны по физическому смыслу и

при классификации используются с определенным весом;

г)         компоненты вектора наблюдений Х однородны по физическому смыслу и

одинаково важны для классификации;

д)         признаковое пространство совпадает с геометрическим пространством;

е)         совпадение признакового пространства с геометрическим пространством не-

обязательно.

Академиком А.Н.Колмогоровым было предложено:

а)         "обобщенное расстояние" между классами;

б)         расстояние, измеряемое по принципу "ближайшего соседа";

в)         расстояние, измеряемое по принципу "дальнего соседа";

г)         расстояние, измеряемое по "центрам тяжести" групп;

д)         расстояние, измеряемое по принципу "средней связи".

Производственная функция Кобба - Дугласа с учетом технического прогресса имеет вид:

а)         Qt = Aхeet хК? хLet;

б)         Q = A х К а х Le х eє;

в)         Q = A х K а х L1~a х ee = A х (f)a х L х ee.

 

10.       Оценки неизвестных параметров A, а и в в производственной функции Кобба

- Дугласа можно найти с помощью:

а)         метода наименьших квадратов;

б)         принципа "ближнего соседа";

а) дисконтированием множителей.

ТЕСТ №2

 

1. Двумерная корреляционная модель определяется                    параметрами (вставьте

необходимое слово):

а)         тремя;

б)         пятью;

в)         семью.

2. Коэффициент регрессии определяется по формуле: а) /?   = р—=— - коэффициент регрессии y на x;

 

б) M [ ^. ^ ] = р,;

Ox Oy

 

12/3,4..., k

1

 

 

3. Если вектор ошибок имеет постоянную дисперсию, то это явление называется:

а)         гомоскедастичностью;

б)         гетероскедастичностью;

в)         ситуация не определена.

 

4. С увеличением объема выборки:

а)         увеличивается точность оценок;

б)         уменьшается ошибка регрессии;

в)         расширяются интервальные оценки;

г)         уменьшается коэффициент детерминации.

При анализе издержек Y от объемы выпуска X целесообразно использовать следующую модель:

а)         линейную;

б)         полиномиальную;

в)         логарифмическую;

г)         степенную;

д)         экспоненциальную.

Модель Y = в0 + Pln X+ є используется, когда необходимо исследовать влияние:

а)         процентного изменения независимой переменной на абсолютное изменение

зависимой переменной;

б)         процентного изменения независимой переменной на процентное изменение

зависимой переменной;

в)         абсолютное изменения независимой переменной на абсолютное изменение

зависимой переменной.

Наиболее употребительными расстояниями и мерами близости между классами объектов являются (выберите необходимый вариант):

а)         расстояние, измеряемое по принципу "ближайшего соседа";

б)         расстояние, измеряемого по принципу "дальнего соседа";

в)         расстояние, измеряемое по принципу "родственной связи";

г)         расстояние, измеряемое по "центрам тяжести" групп;

д)         расстояние, измеряемое по принципу "незначимой связи";

е)         расстояние, измеряемое по принципу "средней связи";

ж)        расстояние, измеряемое по принципу "значимой связи".

Расстояние, измеряемое по принципу "ближайшего соседа" находится по формуле:

а) Ре (Хг, Xj ) =

У(xu xji) ;

 

б)         pmm (Si, Sm ) =   тin   р(xi, xj);

в)         pmax (Sl, Sm ) =     111ax     p(^ , x} );

 

д)         pl,(m,g) = p(S1, S(m,q)) = ap1m +      + Wmq + 6(p1m - pq X

 

е)         Рср (S, Sm) = —         P( x, x]).

 

9.         Параметры а и в в производственной функции Кобба - Дугласа называют:

а)         коэффициентами эластичности;

б)         коэффициентами корреляции;

в)         коэффициентами автокорреляции.

 

10.       Коэффициенты эластичности показывают, на какую величину в среднем изме-

нится Q, если а или в увеличить соответственно:

а)         на один процент;

б)         на единицу своего измерения.

 

ТЕСТ №3

 

1. Коэффициент регрессии показывает:

а)         на сколько единиц своего измерения увеличится (в>0) или уменьшится (в<0)

в среднем y(My/x), если x увеличить на единицу своего измерения;

б)         долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой;

в)         на сколько \% увеличится (в>0) или уменьшится (в<0) в среднем y(My/x), ес-

ли x увеличится на 1 \%.

Коэффициент регрессии изменяется в пределах от:

а)         -1 до 1;

б)         0 до 1;

min

Po.Pi--.Pk

в)         принимает любое значение.

Квадратичная форма

Q=(Y - XP) ) (Y - Xf) = __(y; - у,)

і=і

соответствует :

а)         методу максимального правдоподобия;

б)         методу наименьших квадратов;

в)         методу "дальнего соседа";

г)         методу "средней связи";

д)         двухшаговому методу наименьших квадратов.

4. На главной диагонали ковариационной матрицы в выражении S(b) = S (XTX)-1 находятся:

а)         дисперсии коэффициентов регрессии;

б)         средние значения коэффициентов регрессии;

в)         коэффициенты корреляции;

г)         квадраты коэффициентов корреляции.

 

5.         При анализе производственной функции целесообразно использовать следующую

модель:

а)         линейную;

б)         полиномиальную;

в)         логарифмическую;

г)         степенную;

д)         экспоненциальную.

Модели lnY = fP + PPX+ є Y = /Зо + ffln X+ є называются:

а)         линейными;

б)         полулогарифмическими;

в)         логарифмическими.

Расстояние, измеряемое по принципу "дальнего соседа ", находится по формуле:

 

а) Ре (Хг, xj ) =

1=1

б)         pmin (S1, Sm ) =      ПІІП s   p(X, , Xj );

в)         pmax (S1 > Sm ) =     ЇПЗЗС s  p(x, , Xj );

Д) Pl,(»,,) = P(S1, S(m,q)) = aPlm + PP1q + Wmq + - p q );

 

5. Расстояние, измеряемое по "центрам тяжести " групп, находится по формуле:

 

а) P£ (X,, Xj ) = ^

1=1

 

В) Pmax(S1, Sm ) =

 

 

 

Д) P ,(m,q) = P(S1, S(m,q)) = af>tm + Pftq + YPmq + 6(P1m - Pq );

Є) Pop (S1, Sm ) =

 

 

9.         Если a + в = 1, то уровень эффективности:

а)         не зависит от масштабов производства;

б)         зависит от масштабов производства.

 

10.       Если a + в < 1, то средние издержки, рассчитанные на единицу продукции:

а)         растут по мере расширения масштабов производства;

б)         убывают по мере расширения масштабов производства.

 

ТЕСТ №4

В двумерной модели для вывода о независимости признаков х и y в генеральной совокупности достаточно проверить значимость:

а)         только коэффициента корреляции;

б)         коэффициента корреляции и регрессии;

в)         коэффициента корреляции, детерминации и регрессии.

Значимость частных и парных коэффициентов корреляции проверяется с помощью:

а)         нормального закона распределения;

б)         t-критерия Стъюдента;

в)         F-критерия;

г)         таблицы Фишера - Иейтса.

В регрессионном анализе Xj рассматриваются как:

а)         неслучайные величины;

б)         случайные величины;

в)         любые величины.

Для оценки вектора в наиболее часто используют метод наименьших квадратов (МНК), согласно которому в качестве оценки принимают вектор b, который минимизирует:

а)         сумму отклонений наблюдаемых значений у; от модельных значений y;

б)         сумму квадратов отклонения наблюдаемых значений у; от модельных значе-

ний yt.

Если в модели Y = во + в ln X+ є положить Y = GNP (валовой национальный продукт), а X=M (денежная масса), то из формулы:

GNP = во + вІпМ + є,  следует, что если увеличить предложение денег М на ,

тоВНПвырастет на 0,01 в:

а)         1\%;

б)         1 измерения.

Для получения качественных оценок уравнений регрессии необходимо выполнение следующих предпосылок МНК (выберите необходимые пункты):

а)         отклонения є должны быть нормально распределенными случайными вели-

чинами с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией;

б)         отклонения Єї не должны коррелировать друг с другом;

в)         отклонения є должны иметь показательный закон распределения.

Расстояние, измеряемое по принципу "средней связи", находится по формуле:

 

а) Ре (xi, xj ) =

1=1

 

б)         pmm(S1 > Sm ) =     mІП     р(^ , x} );

 

в)         pmax (S 1 > Sm ) =     max s  p(^ , x} );

 

д)         pl,(m,g) = p(S1 > S(m,q)) = ap1m + Pftq + Wmq + 6(p1m - plg X

 

е)         pср.(S1, Sm ) =           IZ p( xi , xj ).

11 nm xi«Slxj<=Sm

Кластерный анализ позволяет проводить:

а)         группировку объектов;

б)         группировку признаков;

в)         группировку объектов и группировку признаков.

Если а + в> 1, то средние издержки, рассчитанные на единицу продукции:

а)         растут по мере расширения масштабов производства;

б)         убывают по мере расширения масштабов производства.

10. Исходя из априорных соображений значения а и в должны удовлетворять условиям:

а)         0<а<1 и 0< в<1;

б)         -1<а<1 и -1< в<1;

в)         -1<а<1 и 0< в<1.

 

ТЕСТ №5

Коэффициент корреляции считается значимым с вероятностью ошибки а если:

а)         1;набл по модулю будет больше, чем 1кр,

б)         не имеет значения;

в)         1;набл по модулю будет меньше, чем 1;кр.

Матрица R парных коэффициентов корреляции является (выберите необходимые пункты):

а)         обратной;

б)         транспонированной;

в)         симметричной;

г)         положительно определенной.

 

3.         В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:

а)         от 0 до 1;

б)         от -1 до 0;

в)         от -1 до 1;

г)         от 0 до 10.

 

4.         В каких пределах изменяется коэффициент детерминации:

а)         от 0 до 1;

б)         от -1 до 0;

в)         от -1 до 1;

г)         от 0 до 10.

 

5.         В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):

а)         иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожида-

нием и постоянной дисперсией;

б)         не коррелировать друг с другом;

в)         иметь экспоненциальный закон распределения;

г)         хаотично разбросаны;

д)         форма и вид распределения не важен.

 

6.         Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных на-

зывается:

а)         ошибками спецификации;

б)         ошибками прогноза;

в)         гетероскедастичностью.

7. С какой целью производят нормирование признаков:

а)         с целью устранения влияния различных единиц измерения;

б)         с целью уменьшить признаковое пространство;

в)         с целью упрощения расчетов.

 

8. Хемминговорасстояние вычисляется по формуле:

 

а) Ре (Хг, xj ) =

 

б) рВе (Хг, Xe )

1=1

 

1=1

 

9.         Коэффициент а интерпретируется как:

а)         эластичность по труду;

б)         эластичность по капиталу;

в)         эластичность замещения.

 

10.       Для определения параметров и вида производственной функции пользуются

следующими видами данных:

а)         динамическими рядами;

б)         данными одновременных наблюдений (пространственной информацией);

в)         динамическими рядами и пространственной информацией.

 

ТЕСТ №6

 

1. С помощью данной формулыr12/34 k =—.   12     можно определить:

 

а)         множественный коэффициент корреляции (£-2)-го порядка между факторами

X1 и X2;

б)         частный коэффициент корреляции (&-2)-го порядка между факторами X1 и X2;

в)         парный коэффициент корреляции (£-2)-го порядка между факторами X1 и X2.

2. С помощью данной формулы r 1/2 3 k =r 1 =

R

1          можно определить:

R11

а)         множественный коэффициент корреляции (£-2)-го порядка между факторами

X1 и X2;

б)         частный коэффициент корреляции (£-2)-го порядка между факторами X1 и X2;

в)         парный коэффициент корреляции (£-2)-го порядка между факторами X1 и X2.

Коэффициент детерминации - это:

а)         квадрат парного коэффициента корреляции;

б)         квадрат частного коэффициента корреляции;

в)         квадрат множественного коэффициента корреляции.

Метод максимального правдоподобия лучше работает на..., где он, как правило, дает оценки с минимальной дисперсией:

а)         больших выборках;

б)         малых выборках;

в)         любых выборках.

Модель вида Y = AKaLe носит название:

а)         функции Энгеля;

б)         функции Кобба - Дугласа;

в)         лог-линейной модели;

г)         степенной модели.

Модель вида Yt = Y0(1+r/ носит название:

а)         функции Энгеля;

б)         функции Кобба - Дугласа;

в)         лог-линейной модели;

г)         степенной модели.

В задаче классификации данное расстояние применяется в тех случаях, когда каждой компоненте xi вектора наблюдений Xудается приписать некоторый "вес ", пропорционально степени важности признака.

а)         Хеммингово расстояние;

б)         "взвешенное" Евклидово пространство;

в)         обычное Евклидово расстояние.

Иерархические (древообразные) процедуры являются наиболее распространенными (в смысле реализации на ЭВМ) алгоритмами кластерного анализа, они бывают ... типов:

а)         2;

б)         3;

в)         5;

г)         любых.

Если производство, эффективность которого не зависит от масштабов и описывается производственной функцией Кобба - Дугласа, то с ростом параметра а параметр в:

а)         растет;

б)         уменьшается;

в)         остается неизменным;

г)         растет или уменьшается.

10. Если производство, эффективность которого растет по мере его укрупнения, описывается производственной функцией Кобба - Дугласа, то параметры модели удовлетворяют соотношению:

а)         a+f<1;

б)         a+f=1;

в)         a+f=0;

г)         a+f>1.

 

ТЕСТ №7

Уравнение My / X - My = f3yX (X - Mx) :

а)         прямая регрессии y на x;

б)         прямая регрессии X на y.

Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой:

а)         коэффициент детерминации;

б)         парный коэффициент корреляции;

в)         частный коэффициент корреляции;

г)         множественный коэффициент корреляции.

3.         Оценки максимального правдоподобия и метода наименьших квадратов:

а)         могут не совпадать;

б)         совпадают;

в)         никогда не совпадают.

В матричной форме регрессионная модель имеет вид: Y = Xf + є,

где Y:

а)         матрица, размерности [n x (k+1)];

б)         случайный вектор-столбец размерности (n x 1).

Какой смысл у коэффициентов регрессии в логарифмических регрессионных моделях:

а)         показывают процентное изменение Y для данного процентного изменения X;

б)         показывают абсолютное изменение Y для данного процентного изменения X;

в)         показывают процентное изменение Y для данного абсолютного изменения X.

Изменяются ли свойства случайного отклонения при преобразовании уравнения регрессии:

а)         да;

б)         нет;

в)         случайное отклонение не зависит от вида уравнения регрессии

В ... процедурах начальным является разбиение, состоящее из n одноэлементных

классов, а конечным - из одного класса; в - наоборот (вставьте необходимые буквы):

а)         агломеративных, дивизимных;

б)         дивизимных, агломеративных;

в)         дисконтированных, агломеративных.

Большинство программ, реализующих алгоритм иерархической классификации, предусматривает графическое представление результатов классификации в виде:

а)         дендрограммы;

б)         длок-схемы;

в)         графиков показателей.

В задачах многомерной классификации объектов а, в, 8 и у являются:

а)         числовыми коэффициентами;

б)         коэффициентами эластичности.

 

10.       В производственной функции Кобба-Дугласа параметр в соответствует ко-

эффициенту:

а)         корреляции;

б)         вариации;

в)         эластичности;

г)         детерминации.

 

ТЕСТ №8

Величина, рассчитанная по формуле r = ——Х-У-, является оценкой:

sxsy

а)         коэффициента детерминации;

б)         парного коэффициента корреляции;

в)         частного коэффициента корреляции;

г)         множественного коэффициента корреляции.

Выборочный коэффициент корреляции r по абсолютной величине:

а)         не превосходит единицы;

б)         не превосходит нуля;

в)         принимает любые значения.

В матричной форме регрессионная модель имеет вид:       Y = Хв + є,

где X:

а)         матрица, размерности [n x (k+1)];

б)         случайный вектор-столбец размерности (n x 1).

В матричной форме регрессионная модель имеет вид:       Y = Хв+ є,

где є :

а)         матрица, размерности [n x (k+1)] ошибок наблюдений (остатков);

б)         случайный вектор-столбец размерности (n x 1) ошибок наблюдений (остатков).

5.         Отметьте основные виды ошибок спецификации:

а)         отбрасывание значимой переменной;

б)         добавление незначимой переменной;

в)         низкое значение коэффициента детерминации;

г)         выбор неправильной формы модели.

Можно ли обнаружить ошибки спецификации с помощью исследования остаточного члена:

а)         да;

б)         нет;

в)         ситуация не определена.

В задачах многомерной классификации объектов при а=в=-8=1/2и у=0 расстояние между классами определяется по принципу:

а)         "дальнего соседа";

б)         "средней связи";

в)         "ближайшего соседа".

В задачах многомерной классификации объектов при а=в=8=1/2 и у=0 - расстояние между классами определяется по принципу:

а)         "дальнего соседа";

б)         "средней связи";

в)         "ближайшего соседа".

Получены две производственные функции Кобба - Дугласа, имеющие равные значения параметров а и в, но различающиеся по параметру А. В каком случае первое производство более эффективно, чем второе:

а)         Аі<А2;

б)         Аі>А2;

в)         Аі=А2;

г)         Аі^А2.

 

10.       В матричном виде структурная формы системы одновременных эконометри-

ческих уравнений имеет следующий вид:   Byt + Txt = et:

а)         да, это так;

б)         нет;

в)         данное уравнение не является структурной формой системы одновременных

эконометрических уравнений.

 

ТЕСТ №9

 

1. Есть ли необходимость при определении с надежностью у доверительного интервала для значимого парного или частного коэффициентов корреляции использовать Z-преобразование Фишера и предварительно устанавливать интервальную оценку для Z:

а)         нет;

б)         да;

в)         ситуация не определена.

 

 

2. Для проверки значимости какого коэффициента

1 2

Fнабл =       k - 1       

 

n ■

"(1 - )

рассчитывают :

а)         коэффициента детерминации;

б)         парного коэффициента корреляции;

в)         частного коэффициента корреляции;

г)         множественного коэффициента корреляции.

Компоненты вектора є i :

а)         независимы между собой;

б)         зависимы между собой;

в)         имеют нормальный закон распределения с нулевым математическим ожида-

нием (Мє i =0) и неизвестной дисперсией а2 (De i = а2).

На практике при построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы n превышало k не менее, чем:

а)         в два раза;

б)         в три раза;

в)         не имеет значения.

Если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению:

а)         t-статистики;

б)         F-статистики;

в)         коэффициента детерминации.

Какие требования в  модели регрессионного анализа предъявляются к распреде-

лению ошибок наблюдения є i, а именно, к их математическому ожиданию Мєі и диспер-

сии Dei:

а)         Мє=1;  в) МЄі=0;

Dei=a2;           Dei=a2;

б)         Мєі=0; г) Мєі=1;

Dei=1; Dei=0

В задачах многомерной классификации объектов при а=в=8=1/2 и у=0 - расстояние между классами определяется по принципу:

а)         "дальнего соседа";

б)         "средней связи";

в)         "ближайшего соседа".

8.         В кластер S1 входят 4 объекта, расстояние от которых до объекта №5 со-

ставляет соответственно: 2, 5, 6, 7. Чему равно расстояние от объекта №5 до класте-

ра S1, если исходить из принципа "ближайшего соседа'":

а)         2;         в) 6;

б)         5;         г) 7.

 

9.         Если M є t1 є t2 = 0 при t1 ф 12 и t1,12 = 1,2,..., n, то случайные ошибки регрессии:

а)         зависимы между собой;

б)         независимы между собой;

с) ситуация не определена.

 

10.       Если дисперсия ошибки постоянна Мє2 = а2 = а1 и не зависит от t и Xt,

то это свидетельствует о:

а)         гомоскедастичности остатков;

б)         гетероскедастичности остатков.

 

ТЕСТ №10

 

1. Известно, что при фиксированном значении X3 между величинами X1 и X2 существует положительная связь. Какое значение может принять частный коэффициент корреляции р12/3?

а)         -0,8;

б)         0;

в)         0,4;

г)         1,3.

По результатам n=20 наблюдений получен частный коэффициент корреляции r12/3=0,8. Определите, чему при уровне значимости a=0,05 равна разность между наблюдаемым (r12/3) и критическим (гкр) значениями коэффициентов корреляции:

а)         -0,513;

б)         0, 357;

в)         0, 700;

г)         0,133.

На практике о наличии мультиколлинеарности обычно судят по матрице пар-

ных коэффициентов корреляции. Если один из элементов матрицы R больше           , то

считают, что имеет место мультиколлинеарность и в уравнение регрессии следует включать только один из показателей Xj или Xe. Вставьте недостающее значение.

а)         0,3;

б)         0,5;

в)         0,6;5;

г)         0,8;

д)         0,9;

е)         другое значение.

4.         Для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии, т.е. гипотез

H0: в=0, где j=1,2,...k, используют:

а)         нормальный закон распределения;

б)         t-критерий;

в)         распределение Фишера.

 

5.         Двойная логарифмическая модель является линейной относительно ее переменных:

а)         утверждение истинно;

б)         утверждение ложно;

в)         утверждение не определено.

Коэффициенты двойной логарифмической модели определяют эластичность зависимой переменной по соответствующим определяющим переменным:

а)         утверждение истинно;

б)         утверждение ложно;

в)         утверждение не определено.

В кластер S1 входят 4 объекта, расстояние от которых до объекта №5 составляет соответственно: 2, 5, 6, 7. Чему равно расстояние от объекта №5 до кластера S1, если исходить из принципа " дальнего соседа":

а)         2;         в) 6;

б)         5;         г) 7.

В условиях гетероскедастичности случаных остатков оценки коэффициентов, полученные по методу наименьших квадратов, будут:

а)         несмещенными;    в) эффективными;       д) надежными;

б)         смещенными;       г) неэффективными;    е) ненадежными.

Условием гетероскедастичности является:

а)         независимость значений      = <J2t   от t и xt;

б)         зависимость значений Мє2 = a2t  от t и xt;

в)         ситуация не определена.

 

10.       Систему yt = B~lTxt + B~1є( одновременных уравнений называют рекурсивной,

если выполняются следующие условия (выберите необходимые условия):

а)         Матрица значений эндогенных переменных является нижней треугольной

матрицей, т. е. в ij = 0 при j>i и (3 ц = 1;

б)         случайные ошибки независимы между собой, т. е. aii > 0, аij = 0 при     j ,

где i,j=1,2,...,G;

в)         каждое ограничение на структурные коэффициенты относится к отдельному

уравнению.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |