Имя материала: Эконометрика. Учебно-методическое пособие

Автор: Шалабанов А.К.

3.2. проблема идентификации

 

При переходе от приведенной формы модели к структурной эконометрист сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация - это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.

Структурная модель (3.3) в полном виде содержит m•(m + n — 1)

параметров, а приведенная форма модели в полном виде содержит m • n параметров. Т.е. в полном виде структурная модель содержит большее число параметров, чем приведенная форма модели. Соответственно

m •( m + n — 1)   параметров   структурной   модели   не   могут быть

однозначно определены из m • n параметров приведенной формы модели.

Чтобы получить единственно возможное решение для структурной модели, необходимо предположить, что некоторые из структурных коэффициентов модели ввиду слабой взаимосвязи признаков с эндогенной переменной из левой части системы равны нулю. Тем самым уменьшится число структурных коэффициентов модели. Уменьшение

 

числа структурных коэффициентов модели возможно и другим путем: например, путем приравнивания некоторых коэффициентов друг к другу, т. е. путем предположений, что их воздействие на формируемую эндогенную переменную одинаково. На структурные коэффициенты могут накладываться, например, ограничения вида bik + ajJ = 0.

С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида:

идентифицируемые;

неидентифицируемые;

сверхидентифицируемые.

Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема.

Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели.

Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента. В этой модели число структурных коэффициентов меньше числа коэффициентов приведенной формы. Сверхидентифицируемая модель в отличие от неидентифицируемой модели практически решаема, но требует для этого специальных методов исчисления параметров.

Структурная    модель    всегда    представляет    собой систему

совместных уравнений, каждое из которых требуется проверять на

96

идентификацию. Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой. Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение.

Выполнение условия идентифицируемости модели проверяется для каждого уравнения системы. Чтобы уравнение было идентифицируемо, необходимо, чтобы число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного.

Если обозначить число эндогенных переменных в i -м уравнении системы через а число экзогенных (предопределенных) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, — через то условие идентифицируемости модели может быть записано в виде следующего счетного правила:

Для оценки параметров структурной модели система должна быть идентифицируема или сверхидентифицируема.

Рассмотренное счетное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матриц параметров структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного.

Целесообразность проверки условия идентификации модели через определитель матрицы коэффициентов, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в других, объясняется тем, что возможна ситуация, когда для каждого уравнения системы выполнено счетное правило, а определитель матрицы названных коэффициентов равен нулю. В этом случае соблюдается лишь необходимое, но недостаточное условие идентификации.

В эконометрических моделях часто наряду с уравнениями, параметры которых должны быть статистически оценены, используются балансовые тождества переменных, коэффициенты при которых равны ±1. В этом случае, хотя само тождество и не требует проверки на идентификацию, ибо коэффициенты при переменных в тождестве известны, в проверке на идентификацию собственно структурных уравнений системы тождества участвуют.

Рассмотрим пример. Изучается модель вида

Ct = 31 + Ьц ■ Yt +     ■ +£-1,

 

Yt = Ct + It + Gt,

где Ct - расходы на потребление в период t, Yt - совокупный доход в период t, It - инвестиции в период t, rt - процентная ставка в период t, Mt - денежная масса в период t , Gt - государственные расходы в период t, Ct-1 - расходы на потребление в период t -1, It-1 инвестиции

в период t - 1. Первое уравнение - функция потребления, второе уравнение - функция инвестиций, третье уравнение - функция денежного рынка, четвертое уравнение - тождество дохода.

Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает четыре эндогенные переменные ( Ct, It, Yt, rt) и четыре предопределенные переменные (две экзогенные переменные -Mt и Gt и две лаговые переменные - Ct-1 и It-1).

Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.

Первое уравнение: Ct = а1 + Ь11 ■ Yt + Ьі1 ■ Ct-1 + e1. Это уравнение

содержит две эндогенные переменные Ct и Yt и одну предопределенную переменную Ct-1. Таким образом, H = 2, а D = 4 -1 = 3, т.е. выполняется условие D +1 > H. Уравнение сверхидентифицируемо.

Второе уравнение:  It = а2 + Ь21 ■ rt + Ь22 ■ It-1 + e2 . Оно включает

 

две эндогенные переменные It и rt и одну экзогенную переменную It-1.

Выполняется        условие    D +1 = 3 +1 > H = 2 . Уравнение

сверхидентифицируемо.

Третье уравнение: rt = а3 + Ь31 ■ Yt + Ь31 ■ Mt + e3. Оно включает две эндогенные переменные Yt и rt и одну экзогенную переменную Mt .

Выполняется        условие    D +1 = 3 +1 > H = 2 . Уравнение

сверхидентифицируемо.

Четвертое уравнение:  Yt = Ct + It + Gt. Оно представляет собой

тождество, параметры которого известны. Необходимости в идентификации нет.

Проверим для каждого уравнения достаточное условие идентификации.   Для  этого  составим  матрицу  коэффициентов при

В соответствии с достаточным условием идентификации ранг матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, должен быть равен числу эндогенных переменных модели без одного.

Первое уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

 

I,

1

I——1

M,

G

II уравнение

-1

Ь21

 

0

0

III уравнение

0

-1

0

 

0

Тождество

1

0

0

0

1

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы 3 X 3 не равен нулю:

lb22    0 0| 0    0 1

Достаточное  условие  идентификации  для  данного уравнения выполняется.

Второе уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

 

 

Y

C—1

Mt

G

I уравнение

-1

 

Ь12

0

0

III уравнение

0

 

0

Ь32

0

Тождество

1

-1

0

0

1

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы 3 X3 не равен нулю:

ІА2   0 0| 0   0 1

Достаточное  условие  идентификации  для  данного уравнения

выполняется.

 

Третье уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

 

С

It

С _1

I_1

G

I уравнение

-1

0

 

0

0

II уравнение

0

-1

0

 

0

Тождество

1

1

0

0

1

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы 3 X 3 не равен нулю:

ІА2    0 01

0   ъ21  0 = ЪУ1Ъ11 Ф 0. 0    0 1

Достаточное условие идентификации для данного уравнения выполняется.

Таким образом, все уравнения модели сверхидентифицируемы. Приведенная форма модели в общем виде будет выглядеть следующим образом:

Ct = Д + дцС_1 +       +   Mt + SuGt + ^ Jt = A + 8lxCt_x + 8211_1 + M] + 82fit + Щ,

Г = A3 + d31Ct_1 + d32 I_1 + d33 Mt + d34Gt +

Y = A4 + d41 Ct_1 + d42 It_1 + d43 Mt + d44 Gt + u1.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |