Имя материала: Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами

Автор: Буевич С.Ю.

5.8. вопросы для самопроверки

Зачем необходима торговая система?

Что такое механическая торговая система?

Существует ли отличие между МТС и ТС?

Какие основные блоки должны быть в торговой системе?

Каковы принципы построения торговых систем?

Как можно сочетать методы анализа рынка FOREX?

Как можно сравнить торговые системы между собой?

Что такое MIDD?

Как MIDD может помочь в определении минимального депозита для проведения операций?

 

Как учитываются риски при операциях по нескольким валютным парам?

Что такое профит-фактор и достоверный профит-фактор?

5.9.

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

«Истина

НЕТ

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

 

НЕТ

НЕТ НЕТ

или Ложь?»

Торговая система — это метод управления капиталом.

Блок по управлению капиталом является составной частью торговой системы.

Торговая система составляется только для внутридневной торговли.

MIDD — это максимальная доходность системы.

Для определения параметров системы достаточно 8 сделок.

Профит-фактор — это максимальное отклонение прибыли от среднего значения.

Достоверный профит-фактор должен быть больше единицы.

Из двух систем лучше та, у которой MIDD меньше.

5.10. Тестовые задания

1.         Ордер стоп-лосс:

выставляется в 10 пунктах от рынка;

выставляется в 10 пунктах от котировки открытия позиции;

определяется процентом убытка от депозита;

определяется на основе технического анализа;

нет правильного ответа.

2.         Торговая система — это:

программа для автоматического открытия и закрытия позиции;

набор правил, по которым надо открывать и закрывать позиции;

основные принципы работы на FOREX.

3.         Устойчивость торговой системы — это:

использование в торговой системе одних и тех же правил в течение длительного времени;

применимость торговой системы к разным валютам;

3)         результаты работы торговой системы мало меняются с тече-

нием времени.

4.         Стоп-лосс при работе с дневными свечами по сравнению со стоп-

лоссом на часовых свечах обычно:

больше;

меньше;

такой же.

5.         Какое минимальное число сделок необходимо для того, чтобы

результаты тестирования торговой системы можно было счи-

тать достоверными?

5;

10;

25;

50.

6.         Если при оптимизации торговой системы на часовых свечах

фунта были получены отличные результаты, то торговую систе-

му с этими параметрами можно использовать:

только при работе с часовыми свечами фунта;

при работе с фунтом на часовых и дневных свечах;

при работе с любой валютой на часовых свечах.

7.         Можно ли при построении торговой системы для определения

направления тренда использовать осцилляторы?

нельзя;

можно только для определения разворота тренда;

можно при большом периоде осциллятора.

8.         Что значит «торговая система имеет позитивное ожидание»?

большинство позиций, открытых по этой системе, дают прибыль;

средняя прибыль от сделки с учетом комиссионных больше

нуля;

средний выигрыш за одну сделку больше среднего проигрыша за одну сделку;

максимальный выигрыш за одну сделку больше максимального проигрыша за одну сделку.

9.         К чему приводит использование большого количества правил

при построении торговой системы?

к уменьшению процента убыточных сделок;

к уменьшению процента прибыльных сделок;

к увеличению прибыли;

к уменьшению общего числа сделок и уменьшению прибыли.

10.       Почему основные валютные рынки не могут использоваться

для диверсификации?

нельзя одновременно открыть позицию по разным валютам;

стоимость 1 пункта по разным валютам разная;

курс основных валют рассчитывается относительно одной и той же валюты — доллара;

итоги всех сделок зачисляются на один и тот же счет.

11.       Где применима торговая система, изначально настроенная для

работы на часовых свечках франка?

для работы на часовых свечах любой валюты;

для работы на часовых и дневных свечах франка;

для работы на часовых свечах франка;

для работы на любых часовых и дневных свечах.

12.       При внутридневной работе на часовых свечах по системе трех

экранов для анализа желательно использовать:

только часовые свечи;

дневные, часовые и пятиминутные свечи;

недельные, дневные и часовые свечи;

часовые, пятиминутные и минутные свечи.

13.       Какой вариант лучше использовать при построении торговой

системы?

один трендовый индикатор и два осциллятора;

один трендовый индикатор и три осциллятора;

два трендовых индикатора и два осциллятора;

три трендовых индикатора и один осциллятор;

один трендовый индикатор и один осциллятор.

14.       Какой период скользящей средней лучше использовать для оп-

ределения долгосрочного тренда по часовым свечам при внут-

ридневной торговле?

6;

12;

24;

120.

15.       Что надо учитывать при установке стоп-лосса для короткой по-

зиции?

величину депозита;

допустимую величину убытка;

ближайший уровень поддержки;

ближайший уровень сопротивления.

16.       Что надо учитывать при установке стоп-лосса для длинной по-

зиции?

величину депозита;

допустимую величину убытка;

ближайший уровень поддержки;

ближайший уровень сопротивления.

6.   Вместо заключения: FOREX в цифрах

 

По материалам Bank for International Settlements

Анализ оборота рынка FOREX показал, что за последние годы произошел ряд изменений.

Например, оборот рынка снизился между 1998 и 2001 гг. В апреле 2001 г. среднесуточный оборот составлял 1,200 млрд долларов по сравнению с 1,490 млрд долларов в апреле 1998 года. Основные причины изменения оборотов — снижение объемов роста мировой экономики и введение единой европейской валюты. Евро составляет 38\% в обороте рынка (подробные цифры смотрите ниже), что выше, чем доля DEM, но ниже, чем оборот всех валют по отдельности, входящих в евро. Евро/доллар была самой популярной парой в 2001 году, заняв около 30\% общего оборота. На втором месте доллар/иена (20\%) и фунт/доллар (11\%). Третьей причиной снижения оборота рынка являются процессы консолидации в банковской отрасли. В результате слияний и поглощений происходит централизация операций.

Географическое распределение оборота практически не изменилось за последние три года.

Оборот в млрд долларов, волатильность — как стандартное отклонение, Евро — до 1999 г. DEM.

Оборот рынка по валютам, \%

 

Валюта/Год

1998

2001

USD

87,3

90,4

EUR

 

37,6

DEM

30,1

 

JPY

20,2

22,7

GBP

11,0

13,2

CHF

7,1

6,1

CAD

3,6

4,5

AUD

3,1

4,2

Other

xxx

xxx

All

200,0

200,0

Сумма по \% = 200, так как в каждую транзакцию вовлечены две валюты. Расшифровать данные таблицы можно следующим образом: доллар является стороной по сделке в 9 случаях из 10, евро — в 3-4 из 10 и так далее.

Доли валютных пар, 2001, \%

 

Валютная пара

Доля

EUR/USD

30

USD/JPY

20

GBP/USD

11

USD/CHF

5

USD/CAD

4

USD/AUD

4

EUR/JPY

3

EUR/GBP

2

Оборот рынка и значимые торговые центры, 2001, \%

 

Торговый центр

Оборот

Британия

31,1

США

15,7

ЕС, в том числе:

9,9 в том числе:

Германия

5,4

Франция

3

Италия

1

Испания

0,5

Япония

9,1

Сингапур

6,2

ГонКонг

4,1

 

Справочно:

 

Россия

0,6

Южная Африка

0,6

Корея

0,6

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |