Имя материала: Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами

Автор: Буевич С.Ю.

1.4. пример совершения сделки и установки ордеров

Рекомендации по освоению примера

На чистом листе бумаги попробуйте отобразить и разобрать положения примера в виде схем.

В процессе работы имейте в виду, что анализ рынка, как правило, проводится с использованием графиков цены BID, по которой происходит продажа базовой валюты. Тем не менее покупка всегда осуществляется по ASK — эта цена отличается от BID на величину спрэда 0,0005. И поэтому один из важных нюансов в работе — это необходимость применять именно курс ASK при определении уровней цен ордеров на покупку.

Предпосылки примера

Допустим, что трейдер провел анализ и построил прогноз дальнейшего движения валютного курса (анализ и прогноз являются предметом изучения последующих курсов).

Место примера в работе трейдера

Речь идет только о реализации прогноза трейдера относительно дальнейшей динамики цены. Полета прогностической мысли в настоящий момент не требуется, необходимо только четко разбираться в базовых положениях валютного дилинга. Залог успеха — это не зазубренность, а понимание того, что мы делаем. Процесс, который мы опишем ниже, должен быть доведен до автоматизма при работе — на него приходится, пожалуй, сотая доля трудозатрат в работе трейдера, но значимость правильного исполнения задуманного велика.

Итак...

Пара — USD/JPY. Текущий курс USD/JPY = 119,06 (по BID). Согласно проведенному анализу трейдер вывел следующие положения.

«Медвежья» тенденция будет подтверждена в том случае, если курс, двигаясь вниз, пройдет отметку 118,80 иены за доллар по цене BID. Как вы помните, продажа базовой валюты трейдером осуществляется по более дешевой цене BID.

При прохождении курсом уровня 118,80 критическим уровнем ошибки прогноза будет возврат цены на графике BID к уровню 119,12 (цена ASK в этот момент будет равна 119,17). Все данные уровни были намечены трейдером исходя из технического анализа рынка в программе Rumus.

Каковы действия трейдера?

Согласно нашему анализу, при прохождении ценой уровня 118,80 мы получаем подтверждение того, что иена будет укрепляться (движение пары доллар/иена на графике вниз означает ослабление доллара и укрепление иены). Итак, определимся: следует открыть короткую позицию в случае прохождения курсом отметки 118,80. Короткая позиция означает, что трейдер примет на себя обязательства поставить брокеру доллары взамен на иены (трейдер ожидает укрепления иены и ослабления доллара, следовательно, он избавляется от актива, который, по его мнению, будет дешеветь, и покупает актив, который будет дорожать).

Каким образом лучше открыть позицию? По ордеру или с рынка?

Если ориентир уже намечен и есть возможность поставить ордер, то гораздо выгоднее открыть позицию именно ордером. Итак, трейдер при помощи терминала IDSystem дает приказ брокеру продать доллары против иены при достижении курсом отметки... 118,79. Почему не 118,80? Нам нужен факт прохождения, а не касания этого уровня 118,80, поэтому цену ордера поставим на 1 пункт меньше (откровенно говоря, некоторые специалисты могут посчитать эту поправку даже недостаточной и будут готовы предложить вместо нее поправку в 5 пунктов, — это связано с желанием отфильтровать ложные проколы; мы в этом примере оставим 1 пункт). Итак, для установки ордера в разделе «Установка/Удаление ордеров» трейдер выбирает следующие параметры:

валюта (JPY);

тип ордера (Sell);

лот (допустим, что 0,05)

и с клавиатуры указывает в разделе «Цена» уровень 118,79 (при указании цены ставится точка, а не запятая). После этого нажатием клавиши «Установить» трейдер отправляет свой приказ брокеру.

Допустим, что через некоторое время ордер сработал (рынок достиг указанного в ордере уровня и открылась позиция). Теперь необходимо поставить стоп-лосс, который должен располагаться на нашем критическом уровне в 119,12 иены за доллар на графике BID, то есть в 119,17 иены за доллар по цене ASK. Каким образом лучше дать приказ брокеру о закрытии позиции на уровне 119,12? Все тем же ордером. Только теперь его реквизиты будут следующими:

валюта (JPY);

тип ордера (Buy);

лот (0,05 — ведь мы хотим закрыть позицию).

В разделе «Цена» терминала IDSystem трейдер указывает уровень 119,18 (намеченная цена по графику BID 119,12 + 5 пунктов на учет спрэда (в итоге получим ASK 119,17) + 1 пункт на факт прохождения уровня). После этого нажатием клавиши «Установить» трейдер отправляет свой приказ брокеру.

Через некоторое время курс двинулся в сторону ослабления доллара против иены. На следующий день текущий курс равен 118,20 иены за доллар. Исходя из анализа рыночной ситуации, трейдер допускает следующее: критический уровень, при прохождении которого его прогноз ошибочен, теперь равен 118,70 по BID. Кроме того, трейдер ожидает, что в случае продолжения текущей тенденции по удешевлению доллара против иены, ослабление нисходящей тенденции рынка возникнет на уровне 117,60 — здесь он и предпочитает выйти из сделки.

Какие действия теперь должен предпринять трейдер?

При изменении уровня стоп-лосс: отменить ордер на 119,12 (по ASK в терминале выставлен 119,17) и установить аналогичный на уровень 118,76 по ASK (в программе IDSystem для этого достаточно выделить первый ордер мышью и, изменив цену с 119,17 на 118,76, нажать клавишу «Изменить»).

А что же с уровнем 117,60, где трейдер предпочитает выйти из сделки? Трейдер решил воспользоваться ордером и дает брокеру приказ закрыть позицию при достижении рынком этого уровня. Реквизиты ордера:

валюта (JPY);

тип ордера (Buy);

лот (0,05 — ведь мы хотим закрыть позицию).

Теперь в разделе «Цена» трейдер указывает уровень 117,65 (намеченная цена 117,60 по BID + 5 пунктов на учет спрэда). По сути, этот ордер является ордером типа тейк-профит для короткой валютной позиции трейдера. Нажав клавишу «Установить», трейдер отправляет свой приказ брокеру.

Какой теперь возможен исход торгов?

Вариантов два. Первый — если сработает ордер на 118,76. Результат позиции будет в этом случае 3 пункта (118,79 - 118,76).

Второй вариант — если рынок достигает ордера тейк-профит на уровне 117,65. Результат тогда равен 114 пунктам.

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |