Имя материала: Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами

Автор: Буевич С.Ю.

1.7. расчетные задания

1. Согласно данным примера о торговле трейдера, произведите расчет результата позиций в долларах при ее закрытии по уровню стоп-трейд и тейк-профит.

Ответ:

Результат позиции по уровню стоп-трейд:      

Результат позиции по уровню тейк-профит:   

Произвести расчет кредитного плеча по отношению к депозиту при следующих данных: депозит 2500 долларов,

лот 1 = 0,03; лот 2 = 0,1.

Ответ:

Кредитное плечо при лоте 0,03 и депозите 2500 долла-

ров:    .

Кредитное плечо при лоте 0,1 и депозите 2500 долла-

ров:    .

Произвести расчет стоимости 1 пункта по паре USD/CHF при лоте 0,08 и текущем курсе 1,2883.

Ответ:            .

 

1.8. Тестовые задания

1.         Депозит 800 долларов. Определите максимальный лот:

0,01;

0,8;

0,08;

0,1.

2.         Открытие короткой позиции производится по цене (позицию

открывает МаркетЮзер):

BID;

ASK.

3.         Длинная позиция открывается по ходу графика:

вверх;

вниз.

4.         Ордер на покупку принимается как минимум 10 пунктов от

цены:

BID;

ASK.

5.         Правильно ли утверждение: «BID больше ASK»?

Да;

нет.

6.         Длинная позиция открыта по паре USD/JPY на уровне 124,50 и

находится в текущем плюсе. На уровне 125,50 производится до-

ливка (увеличение суммы лота) и добавляется еще один аналогичный лот. Определить котировку открытия позиции удвоенным лотом без учета спрэда:

125,50;

124,50;

125,00;

125,75.

7.         Короткая позиция открыта на уровне 124,58 (пара USD/JPY).

Определить котировку и сторону цены (BID или ASK), при ко-

торых результат позиции будет равен нулю (при спрэде в 5 пунк-

тов).

Цена:

124,58;

124,68;

124,63.

Сторона котировки:

по BID;

по ASK.

8.         Открыта длинная позиция по паре USD/JPY на уровне 124,60.

Текущий уровень цен: 125,20/125,25. Определите результат позиции в пунктах:

60;

65;

55;

72;

-65;

-55.

10.       Для открытия позиции лотом в 10 000 необходимо иметь как

минимум:

100 долларов;

1000 долларов;

10 долларов.

11.       Правильно ли утверждение, что ордер на покупку в IDS выстав-

ляется на 5 пунктов выше ориентира, намеченного в Stalker, то-

есть с учетом спрэда?

Да;

нет;

12.       При переносе позиции (операция SWAP) происходит:

снятие или зачисление СВОП-пунктов;

ничего не происходит;

закрытие и переоткрытие позиции плюс/минус СВОП-пункты и фиксация текущего результата на депозите;

нет верных ответов;

изменение котировки открытия без снятие или зачисление СВОП-пунктов.

13.       Открыта позиция. Производится доливка. Лот доливки 0,04.

Комиссия за доливку составляет:

5 долларов;

10 долларов;

0 долларов.

14.       Система плавающих валютных курсов существует:

с 1971 г.;

с 1987 г.;

с 2000 г.

15.       При операциях на условиях спот дата поставки отстоит от даты

заключения сделки:

на 2 дня;

на неделю;

расчеты происходят в тот же день;

нет правильного ответа;

на 1 день.

16.       Если график USD/JPY идет наверх, то происходит:

удорожание доллара против иены;

удорожание иены против доллара;

ослабление доллара против иены.

17.       Открыта длинная позиция. Стоп-лосс будет находиться:

выше котировки открытия позиции;

ниже котировки открытия позиции;

18.       Маркет-мейкер это:

организация, которая производит котирование валют для своих клиентов;

организация, которая соглашается на предложенные котировки;

нет правильных ответов.

19.       Стандартный спрэд на паре USD/CHF составляет:

5 пунктов;

5 долларов;

10 пунктов;

зависит от лота;

нет правильных ответов.

20.       Для совершения сделки лотом 0,22 необходимо как минимум:

10 000 долларов;

200 долларов;

220 долларов;

200 долларов;

2200 долларов.

21.       Текущий уровень цены BID по валютной паре USD/JPY =

= 125,19. Сколько стоит один пункт при лоте 0,2?

15,97;

1,597;

25,97;

7,98.

22.       Взаимоотменяемые ордера действуют по принципу:

при выставлении одного ордера все остальные отменяются;

при исполнении одного ордера все другие ордера отменяются;

при исполнении одного ордера отменяется ордер, связанный с первым;

нет правильного ответа.

23.       Ордера по исполнении действуют по принципу:

исполнение одного ордера ведет к активизации другого (других) ордеров, связанных с первым;

выставление одного ордера отменяет все другие, связанные с первым;

исполнение одного ордера отменяет все другие, связанные с первым;

нет правильных ответов.

24.       Наименьший вес 1 пункта имеет пара:

USD/CHF;

USD/JPY.

25.       Какая из записей некорректна по отношению к другим:

USD/CHF;

USD/JPY;

USD/GBP;

EUR/USD.

26.       В программе RUMUS указывается время:

по Гринвичу;

по Франкфурту;

по Парижу;

по Токио;

по Москве.

27.       Выберите варианты потока котировок ASK, при котором будет

исполнен ордер на покупку, установленный по паре USD/JPY.

Котировка ордера — 120,50:

120,40 — 120,45 — 120,48 — 120,49 — 120,40;

120,42 — 120,48 — 120,50 — 120,49 — 120,46;

120,40 — 120,45 — 120,48 — 120,52 — 120,49.

28.       Операция СВОП производится:

в 21:00 по Московскому времени;

в 21:00 по Лондону;

в 21:00 по Гринвичу;

нет правильного ответа.

29.       Предполагалось открыть позицию по ордеру и аналогичным

образом ее закрыть. Позиция будет считаться открытой, если:

оба ордера (открывающий и закрывающий) не исполнены и находятся в режиме ожидания;

исполнен только открывающий ордер, а закрывающий находится в режиме ожидания;

оба ордера исполнены;

нет правильных ответов.

30.       В программе по техническому анализу рынка были намечены

следующие ориентиры: открытие длинной позиции только в

том случае, если снизу вверх будет пробит уровень 1,5106 (пара

USD/CHF). Стоп-лосс — в случае, если будет пройден уровень

1,5080. Выберите правильный вариант.

Котировка приказа на открытие позиции:

1,5106;

1,5107;

1,5105;

1,5111;

1,5112.

Котировка приказа на закрытие позиции:

1,5080;

1,5085;

1,5079;

1,5075.

31.       Каким образом вы бы предпочли открыть позицию?

по ордеру;

с рынка.

32.       Открыта короткая позиция лотом 0,03. Производится операция

покупки 0,04. В результате произойдет:

переворот позиции;

доливка;

обрезание позиции.

33. Рассчитайте стоимость 1 пункта в USD при работе на FOREX, если 1 лот составляет 100 000 базовой валюты.

 

 

№ п/п

Текущая котировка

Варианты ответов:

а)

b)

c)

d)

1

EUR/USD — 0,9834

10

11,23

8,57

6,54

2

USD/JPY — 105,48

9,89

11,52

9,48

10

3

GBP/USD — 1,5864

6,56

9,28

11,16

10

4

USD/CHF — 1,6644

6,01

10

6,46

6,97

34. По котировкам какого из банков вы бы совершили операцию на рынке FOREX:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Валюта

Текущая котировка

Варианты ответов:

а)      1 b)

c)      1 d)

Bank ABC

Bank of New-York

BID

ASK

BID

ASK

1

USD/CHF

Купить

1,6123

1,6130

1,6125

1,6128

2

EUR/USD

Продать

1,0025

1,0033

1,0022

1,0030

3

GBP/USD

Купить

1,5830

1,5835

1,5831

1,5834

4

USD/JPY

Продать

103,56

103,59

103,54

103,59

35. Сосчитайте свои прибыли (убытки) в USD (без учета комиссионных) при работе на FOREX, если 1 лот составляет 100 000 базовой валюты:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Операция

Валюта и кол-во лотов

BID

ASK

Ответ:

1)

Sell

1 JPY

109,50

109,60

a)         302,28

b)         -302,28

c)         -290,55

d)         290,55

Buy

109,12

109,17

2)

Sell

2 EUR

1,0417

1,0425

a)         -1840

b)         1840

c)         -1950

d)         2100

Buy

1,0320

1,0325

3)

Buy

4 CHF

1,6031

1,6042

a)         -544,28

b)         846,28

c)         696,95

d)         -945,84

Sell

1,6070

1,6077

4)

Sell

2 CHF

1,5812

1,5821

a)         -2354,75

b)         -2643,58

c)         -1985,15

d)         1985,15

Buy

1,5621

1,5628

5)

Buy

5 GBP

1,5744

1,5749

a)         3150,69

b)         3150

c)         -3150

d)         3150,69

Sell

1,5812

1,5817

1.9. Вместо заключения...

 

Регламент котирования и исполнения ордеров в FOREX CLUB

 

1. Преамбула

1.1. Настоящий регламент определяет порядок заключения конверсионных сделок между АКБ Хлебобанк (далее именуется Банк) и его Клиентами (юридическими и физическими лицами). Юридическая основа конверсионных сделок определена договором о конверсионных сделках.

2. Определения

Котировка — это цена одной единицы базовой валюты за валюту котировки.

Базовая валюта — это та валюта в валютной паре, которую покупают и продают за валюту котировки. При обозначении валютных пар, базовые валюты указываются в числителе.

Валюта котировки — это та валюта в валютной паре, за которую покупают и продают базовую валюту. При обозначении валютных пар, валюта котировки указывается в знаменателе.

Валютная пара — две валюты, с которыми Клиент может проводить конверсионные сделки. Перечень валютных пар, по которым проводятся конверсионные операции: евро/доллар, британский фунт/доллар, доллар/иена, доллар/швейцарский франк, евро/иена, евро/британский фунт, евро/швейцарский франк.

Лот — сумма базовой валюты, в отношении которой заключается сделка.

Котировка — 2 числа: цена BID и цена ASK.

Пункт — это единица младшего разряда в котировке. Изменения котировки на 1 единицу младшего разряда котировки означает изменения на 1 пункт.

Цена BID — цена, по которой клиент может заключить сделку на продажу базовой валюты за валюту котировки, и цена, по которой исполняются ордера типа SELL.

2.9.      Цена ASK — цена, по которой клиент может заключить сдел-

ку на покупку базовой валюты за валюту котировки, и цена, по ко-

торой исполняются ордера типа BUY.

Ордер — приказ Клиента совершить сделку по цене, указанной в ордере. При установке Ордера Клиент обязан определить:

 

валютную пару;

лот;

тип сделки: покупка (BUY) либо продажа (SELL);

цену исполнения ордера.

IDSystem — информационная Интернет-система для согласования и протоколирования достигнутых соглашений о существенных условиях конверсионных сделок между Банком и Клиентом.

3. Общие положения

Конверсионная сделка купли-продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту является заключенной с момента согласования всех существенных условий сделки.

Существенными условиями сделки, подлежащими согласованию, являются:

валютная пара;

тип сделки: покупка (BUY) либо продажа (SELL) базовой валюты за валюту котировки;

цена сделки.

Существенные условия сделки могут быть согласованы любым из двух перечисленных ниже способов.

 

Принятием Клиентом котировки, предоставленной Банком в ответ на запрос Клиента. В этом случае существенные условия становятся согласованными в момент получения Банком ответа от Клиента о согласии заключить сделку по предложенному Банком курсу.

Исполнением Банком ордера клиента. В этом случае существенные условия становятся согласованными в момент, определенный в разделе 6 Регламента.

4.         Порядок котирования

В ответ на запрос Клиента о котировке по определенной Клиентом валютной паре Банк предоставляет Клиенту котировку (цену BID и цену ASK).

В программу IDSystem транслируются все котировки, предоставленные по запросам клиентов, а также все котировки, по которым Клиенты заключили с Банком сделки. Последовательность котировок с указанием времени их актуальности именуется Поток котировок. Время актуальности указывается с точностью до 1 секунды. Котировки транслируются постоянно в течение всего рабочего времени, определенного в разделе 8 Регламента.

Банк поддерживает разность между ценой BID и ценой ASK (далее именуется Спрэд) в следующих диапазонах:

 

при отсутствии форс-мажорных событий в мире, для валютных пар: евро/доллар, британский фунт/доллар, доллар/иена, доллар/ швейцарский франк — Спрэд не может превышать 5 Пунктов;

при отсутствии форс-мажорных событий в мире, для валютных пар: евро/иена, евро/британский фунт, евро/швейцарский франк — Спрэд не может превышать 8 Пунктов;

при наступлении форс-мажорных событий в мире для всех торгуемых валютных пар Спрэд не может превышать 20 Пунктов.

(Примечание редактора: рыночный спрэд может достигать и сотни пунктов — в таком случае он называется «запретительным спрэ-дом». Тем не менее компания FOREX CLUB приняла решение обеспечить клиентов возможностью совершения сделок в любых ситуациях и гарантирует, что спрэд не превысит указанной величины в 20 пунктов.)

Перечень форс-мажорных событий определен в разделе 7.

5.         Заключение сделок по предложенным Банком

котировкам

5.1. Клиент запрашивает у Банка текущую котировку, по которой Банк согласен заключить сделку. В клиентском запросе должны быть определены:

валютная пара;

лот.

В ответ на запрос Банк предоставляет клиенту котировку.

Клиент, желающий заключить сделку по предложенной Банком цене, должен в течение времени, пока котировка является актуальной, уведомить Банк о желании заключить сделку по предложенной цене. При уведомлении Банка, Клиент должен указать тип сделки: покупка (BUY) или продажа (SELL) и тем самым выбрать цену, по которой будет заключена сделка: цена ASK или BID соответственно.

В случае неисправной интернет-связи между Банком и Клиентом, Клиент должен связываться с Банком по телефонным каналам. Номера телефонов дилера: (095) 955-69-51, (095) 958-23-29.

Сделка считается заключенной в момент получения Банком ответа от Клиента, с учетом условий, изложенных в пункте 5.3 Регламента. Существенные условия сделки определены следующим образом:

 

валютная пара и лот определены согласно пункту 5.1;

цена сделки определена согласно пунктам 5.2 и 5.3;

тип сделки определен согласно пункту 5.3.

6. Заключение сделок по оставленным Клиентом ордерам

Клиент может оставить, а Банк обязан принять ордер (условный приказ о проведении сделки), который должен содержать следующие существенные условия:

валютная пара;

лот;

тип сделки: покупка (BUY) либо продажа (SELL);

цена сделки.

Ордера принимаются Банком только в случае, если указанная в них цена отличается на 10 либо более Пунктов от цены, транслируемой в Потоке котировок в момент выставления ордера.

Ордера исполняются Банком строго по котировкам, в них указанным.

Если в момент выставления ордера на продажу (SELL) цена, указанная в ордере, была меньше цены BID, транслируемой в Потоке котировок в момент выставления ордера, ордер исполняется согласно настоящему пункту. Ордер, установленный в соответствии с настоящим пунктом, подлежит безусловному исполнению по цене, указанной в нем в момент, когда цена BID, транслируемая в потоке котировок, станет равной либо меньшей цены, указанной в ордере.

Если в момент выставления ордера на продажу (SELL) цена, указанная в ордере, была больше цены BID, транслируемой в Потоке котировок в момент выставления ордера, ордер исполняется согласно настоящему пункту. Ордер, установленный в соответствии с настоящим пунктом, подлежит безусловному исполнению по цене, в нем указанной в момент, когда цена BID, транслируемая в потоке котировок, станет равной либо большей цены, указанной в ордере.

Если в момент выставления ордера на покупку (BUY) цена, указанная в ордере, была меньше цены ASK, транслируемой в Потоке котировок в момент выставления ордера, то ордер исполняется согласно настоящему пункту. Ордер, установленный в соответствии с настоящим пунктом, подлежит безусловному исполнению по цене, в нем указанной в момент, когда цена ASK, транслируемая в потоке котировок, станет равной либо меньшей цены, указанной в ордере.

Если в момент выставления ордера на покупку (BUY) цена, указанная в ордере, была больше цены ASK, транслируемой в Потоке котировок в момент выставления ордера, ордер исполняется согласно настоящему пункту. Ордер, установленный в соответствии с настоящим пунктом, подлежит безусловному исполнению по цене, в нем указанной в момент, когда цена ASK, транслируемая в потоке котировок, станет равной либо большей цены, указанной в ордере.

Ордер действителен до того момента, пока Клиент его не отменит, либо пока ордер не будет исполнен.

(Примечание редактора: в интересах трейдеров в системе IDSystem ордера исполняются строго по ценам, указываемым клиентами при установке ордеров, то есть без проскальзывания. Таким образом, трейдер может быть уверен, что исход сделки будет определяться исключительно его собственными действиями и решениями.)

7.         Форс-мажорные события

Форс-мажорными событиями в мире, которые могут служить причиной увеличения Спрэда, являются:

 

террористические акты национального (государственного) масштаба;

природные катастрофы, вызвавшие введение чрезвычайного положения (или аналогичных ограничительных мер) на пострадавших территориях;

начало войны или военных действий;

проведение валютных интервенций государственными организациями;

политические форс-мажорные события: отставки и назначения (в том числе по результатам выборов) представителей исполнительной власти государств.

Форс-мажорными событиями, которые могут служить причиной временной приостановки в работе, являются:

военные действия, террористические акты либо природные или техногенные катастрофы (пожар, наводнение, землетрясение);

хакерские атаки и прочие противоправные действия в отношении серверов Банка;

действия правительства, законодательных и исполнительных органов власти и другие обстоятельства, которые невозможно предвидеть или предотвратить, если они непосредственно повлияли на работу Банка.

Форс-мажорные события, которые могут послужить причиной пересмотра заключенных сделок:

хакерские атаки и прочие противоправные действия в отношении серверов Банка.

8.         Режим работы

8.1. Режим работы Банка по настоящему договору круглосуточно с 21:00:01 (двадцать один час одна секунда) GMT воскресенья до 21:00:00 (двадцать один час ноль минут ноль секунд) GMT пятницы.

Нерабочими промежутками являются:

с 21:00:01 (двадцать один час ноль минут одна секунда) GMT пятницы до 21:00:00 (двадцать один час ноль минут ноль секунд) GMT воскресенья;

с 15:00:01 (пятнадцать часов ноль минут одна секунда) GMT до 20:59:59 (двадцать часов пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд) GMT в дни государственных праздников США;

с 20:59:59 (двадцать часов пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд) GMT 24 декабря по 21:00:01 (двадцать один час одна секунда) GMT 08 января ежегодно;

в дни государственных и религиозных праздников в государствах происхождения валюты. Точные часы нерабочих промежутков объявляются Банком не позднее, чем за 48 часов до начала нерабочего промежутка.

8.2. Возможны перерывы в работе при возникновении форс-мажорных обстоятельств особой силы, определенных в пункте 7.2 Регламента.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |