Имя материала: Деньги, кредит, банки

Автор: О. Ю. Свиридов

11.10. управление рисками в банковской деятельности

 

Сопряженной с проблемой ликвидности в банковской деятельности является проблема управления банковскими рисками.

В банковской практике, в которой главной целью является получение прибыли, безусловно, актуализируется вопрос о банковских рисках, т.е. тех потерях, которые могут возникнуть при совершении операции.

Финансовый риск охватывает обширную область риска, связанного с принятием финансовых решений. Как таковой, он включает концепцию кредитного риска, процентные риски, отраслевые риски, страховые риски, валютные риски, риски невыполнения договорной стороной своих обязательств и т.д. Эти различные категории рисков чрезвычайно связаны между собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в других рисках. Так, финансовый риск, который принимают на себя банкиры, напрямую связан с рисками, которые принимают и несут клиенты банка вне зависимости от их роли в банке, т.е. существуют тесные связи между рисками, принимаемыми на себя банками, и рисками, принятыми их клиентами.

В настоящее время к основным видам рисков, которые необходимо учитывать при управлении деятельностью коммерческого бан- * ка, можно отнести следующие:

риск потери ликвидности банка (связан с невозможностью банка выполнить свои обязательства по проведению платежей в оговоренные сроки);

валютный риск (вероятность потерь вследствие непредсказуемых резких изменений курса иностранных валют по отношению к рублю);

процентныйриск (риск повышения средней стоимости привлеченных средств банка, средней ставки по размещенным активам);

риск контрагента (риск неисполнения контрагентом банка своих обязательств);

риск недиверсифицированности финансовых вложений (риск потерь из-за резких изменений на том секторе рынка, куда были вложены основные средства банка);

рыночный риск.

При оценке рисков необходимо учитывать ряд особенностей, характерных именно для российской банковской системы.

Наиболее важным является риск потери мгновенной ликвидности банка. Это приведет к задержке платежей клиентов, потере клиентской базы и т.д.

Процентный риск в российской банковской практике малозначителен, так как существует строгая зависимость между ставками и сроками и опасность возникает только в случае вложения «длинных» (дорогих) денег в «короткие» (низкодоходные) активы.

Высока степень риска на контрагента, так как, во-первых, сохраняется возможность резкого изменения экономической ситуации, во-вторых, следует учитывать определенный российский менталитет и слабую законодательную базу; в-третьих, из-за непрозрачности российской финансовой отчетности сложно прогнозировать финансовое состояние заемщика.

Завоевание Россией определенного места на международном валютном рынке увеличивает степень влияния валютного риска в российской банковской практике административного установления официального курса на основные виды валют.

Слабой диверсификации активов российских коммерческих банков способствуют ситуация безальтернативное™ на российском финансовом рынке и то обстоятельство, что государственные ценные бумаги (ГКО) при низком риске вложений приносили достаточный уровень доходности. Это обстоятельство и явилось решающим фактором краха большого количества российских банков в период августовского (1998 г.) валютно-финансового кризиса.

12. специализированные БАНКИ и особенности их операции

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |