Имя материала: Управление финансовыми рисками банка

Автор: В.Ю. Резниченко

Приложение 5.

Индекс БЕРИ.

 

Одним из классических способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. В результате проводится анализ всех сторон политической!  и экономической ситуации в своей стране и стране партнера. Анкета, на которую отвечают специалисты, содержит 15 вопросов, каждый из которых имеет свой удельный вес в общей сумме 100\% (см. табл.). Каждый вопрос оценивается по балльно- процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов от 0 (неприемлемо) до 4. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск. Таким образом можно вычислять индекс делового риска для каждой страны.

 

Методика анализа уровня странового риска с помощью индекса БЕРИ

 

 

 

 

 

Вопрос

Уд. вес вопроса

0

1

2

3

4

А

Б 1

2

3

4

5

6

 

Политическая стабильность в стране

 

 

 

 

 

 

 

партнера (анализируется частота и

 

 

 

 

 

 

1

специфика социальных конфликтов с элементами прогноза)

12\%

 

 

 

 

 

 

Отношение к иностранным инвестициям

 

 

 

 

 

 

 

и прибылям (проводится анализ размеров

 

 

 

 

 

 

 

расходов на социальные нужды,

 

 

 

 

 

 

2

касающиеся не только банков, но и всех других предприятий, и анализ возможности быстрого расширения всей финансово-кредитной системы)

6\%

 

 

 

 

 

 

Степень национализации (границы

 

 

 

 

 

 

 

анализа определяются возможностью

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездной экспроприации — 0

 

 

 

 

 

 

3

баллов и кончаются предоставлением разного рода преимуществ — 4 балла, определяется также специфика каждого из них)

6\%

 

 

 

 

 

 

Вероятность и степень девальвации

 

 

 

 

 

 

4

валюты и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее

6\%

 

 

 

 

 

 

Состояние платежного баланса

 

 

 

 

 

 

 

(результаты получаются путем анализа

 

 

 

 

 

 

5

баланса счетов и общего баланса), а

6\%

 

 

 

 

 

также влияние различных факторов на доходы

 

 

 

 

 

 

Бюрократические вопросы (уровень

 

 

 

 

 

 

 

госрегулирования, скорость

 

 

 

 

 

 

6

осуществления таможенных

4\%

 

 

 

 

 

формальностей, валютных переводов и других подобных операций, оперативность деятельности всех звеньев

 

 

 

 

 

 

денежно-кредитной системы)

 

 

 

 

 

 

7

Темп экономического роста 10\%

 

 

 

 

 

Темп роста валового продукта (ВП) 2,5\%

 

 

 

 

 

76

Темп роста ВП с 3\% до 6\% 5\%

 

 

 

 

 

Темп роста ВП с 6\% до 1 0\% 7,5\%

 

 

 

 

 

Темп роста ВП выше 1 0\% 10\%

 

 

 

 

 

8

Конвертируемость валюты 10\%

 

 

 

 

 

9

Анализ выполнения договорных обязательств (выборочный и сплошной, с определением факторов, влияющих положительно или отрицательно)

6\%

 

 

 

 

 

10

Расходы на зарплату и уровень производительности труда

8\%

 

 

 

 

 

11

Возможность использования экспертов и услуг (оценивается реальная и квалифицированная помощь, которую

банк может получить и оказать в процессе своей деятельности в области юридических и маркетинговых консультаций, бухгалтерии, технологии и

2\%

 

 

 

 

 

12

Организация связи и транспорта

4\%

 

 

 

 

 

13

Взаимоотношения с госорганами и общественными организациями

4\%

 

 

 

 

 

14

Условия получения краткосрочного кредита

8\%

 

 

 

 

 

15

Долгосрочный кредит и собственный кредит

8\%

 

 

 

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |