Введение в эконометрику

11 оценивание систем одновременных уравнений

 

Если использовать МНК для оценивания параметров уравнения, которое является составной частью системы одновременных уравнений, то полученные оценки наверняка окажутся смещенными и несостоятельными, а статистические тесты — некорректными. Все это показано в первой части данной главы. Во второй части рассматриваются различные альтернативные процедуры оценивания, которые позволили бы преодолеть указанные затруднения.