Эконометрика. Учебно-методическое пособие

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Предисловие
Читать: Введение
Читать: 1.1. линейная модель парной регрессии и корреляции
Читать: 2. множественная регрессия и корреляция
Читать: 2.1. спецификация модели. отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии
Читать: 2.2. метод наименьших квадратов (мнк). свойства оценок на основе мнк
Читать: 2.3. проверка существенности факторов и показатели качества регрессии
Читать: 2.4. линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
Читать: 2.5. обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
Читать: 3. системы эконометрических уравнений
Читать: 3.1. структурная и приведенная формы модели
Читать: 3.2. проблема идентификации
Читать: 3.3. методы оценки параметров структурной формы модели
Читать: 4. временные ряды
Читать: 4.1. автокорреляция уровней временного ряда
Читать: 4.2. моделирование тенденции временного ряда
Читать: 4.3. моделирование сезонных колебаний
Читать: 4.4. автокорреляция в остатках. критерий дарбина-уотсона
Читать: Приложение b
Читать: Множественная регрессия и корреляция
Читать: Варианты индивидуальных заданий
Читать: Литература
Читать: Дополнительная