Инвестиции

Глава 12 портфель ценных бумаг

 

После изучения этой главы вы сможете получить представление:

о содержании понятия «портфель ценных бумаг»;

о вычислении доходности портфеля;

о методике расчета риска портфеля;

о влиянии на риск портфеля коэффициентов корреляции входящих в портфель акций;

о содержании модели «доходность-риск» Марковица;

о влиянии использования займов и кредитов на выбор портфеля;

об особенностях модели единичного индекса Шарпа;

о диверсифицируемом и недиверсифицируемом рисках;

о содержании понятия «коэффициент бета»;

о соотношении между риском и доходностью;

о содержании понятия «линия рынка ценных бумаг».